De la teoría a la práctica - página 202

[Alexander_K2]

Yuriy Asaulenko:

¿Por qué debería hacerlo?

Vayamos juntos a por el Premio Nobel. Ya me han dado la dirección de la sucursal del Comité en Moscú, me han dicho que pregunte a Vasya. Deberíamos llevar al hechicero con nosotros. Por si acaso. En todo caso, le dejaremos ir primero, como el más experimentado.

[Violetta Novak]

Probablemente estoy aquí de hurgar en todo tipo de cosas viejas en el foro pro)), sobre las sesiones:

https://www.mql5.com/ru/articles/1455

Estacionalidad. Alexander, si consigues llegar a los milisegundos y construir una distribución normal dentro de cada sesión, al fin y al cabo sólo puede haber bajadas de volatilidad en los cruces.

[Alexander_K2]

Novaja:

Probablemente estoy aquí de hurgar en todo tipo de cosas viejas en el foro pro)), sobre las sesiones:

https://www.mql5.com/ru/articles/1455

Estacionalidad. Alexander, si consigues llegar a los milisegundos y construir una distribución normal dentro de cada sesión, al fin y al cabo puede que sólo haya sesgos de volatilidad en los cruces.

Si encuentras en algún lugar una distribución de probabilidad de los intervalos de tiempo entre los ticks reales y la distribución de probabilidad de las tasas de incremento - por favor, publícala.

Si no lo encuentras, no pasa nada, lo haré yo mismo esta semana.

[Violetta Novak]

Con prisa, encontró algo, corrió a través, Alexander

https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4#comment_2982426

Yury Makarov comentario 36 y página 5 comentario 42

https://www.mql5.com/ru/articles/412

aquí las distribuciones

https://www.mql5.com/ru/forum/106220 así que lee

[Violetta Novak]

Econofísica. ¿Las leyes del salto?

[Alexander_K2]

Novaja:
Econofísica. ¿Las leyes del salto?

Saltando

[Dmitriy Skub]

¿Los saltadores?)

[Violetta Novak]

Los intervalos de tiempo entre dos ticks consecutivos pueden variar en un amplio rango. La función de distribución de estos intervalos de tiempo disminuye con la disminución de Δt como (Δt)^4.4.

[Violetta Novak]

Dmitriy Skub:
¿Los saltadores?)

Sí, los))))

[Violetta Novak]

La distribución delnúmero de acciones negociadas en una operación bursátil (un tick), Q(x), cae definitivamente en el rango de Levy, es decir, la parte asintótica ("cola") de la distribución está bien descrita por una ley de la forma x-ς, donde 2>ς>0, si consideramos una función de distribución acumulativa .