De la teoría a la práctica - página 2
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Yury Kirillov
En qué se diferencia:
de
...выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки...?
Alexander_K:
Cada t=1 seg. no leemos el valor del precio actual, sino un valor de tick específico. Es decir, en 1 min=60 seg. siempre tendrá datos de <=60 tick para los cálculos, y flotará dependiendo de la intensidad de la negociación.
Entonces no es equivalente a : "¿leer a 1 Hz?"
¿Hay alguna sutil diferencia que no veo?
¿Entonces no es lo mismo que "leer a 1 Hz"?
¿Hay alguna sutil diferencia que no veo?
Enviamos una solicitud a 1 Hz y sólo tomamos la cotización cambiante real para el cálculo.
Así, cuando recibimos todos los ticks tenemos en 60seg. cualquier cantidad de datos de ticks de 0 a infinito, cuando recibimos datos con frecuencia 1 Hz tenemos exactamente 60 valores por minuto, y en nuestro caso tenemosen 60 seg. la cantidad de datos de ticks para el cálculo <=60.
Nada, Yuri - más adelante será más difícil, de hecho, por eso no expuse todo el texto con cálculos, y escribí gradualmente, para que la gente se acostumbre al estilo de presentación.
Enviamos una solicitud con una frecuencia de 1 Hz, y para el cálculo tomamos sólo la cotización realmente modificada.
Es decir, cuando recibimos todos los ticks tenemos en 60seg. cualquier cantidad dedatos de ticks de 0 a infinito, cuando recibimos datos con frecuencia 1 Hz tenemos exactamente 60 valores por minuto, y en nuestro caso tenemosen 60 seg. la cantidad de datos de ticks para cálculos <=60.
Está bien, Yury - será más difícil ir más allá, en realidad es por eso que no pongo todo el texto con los cálculos a la vez, y estoy escribiendo poco a poco, para que la gente se acostumbre al estilo de presentación.
Me veo obligado a volver al texto original:
Alexander_K: Уж сколько я тут начитался тем - как правильно организовать прием тиковых данных, важен ли каждый тик и т.д. и т.п. Вот если бы в формуле стояло просто W(x) - то да, надо было бы принимать каждый тик, а если бы W(x(t)) - то считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет. Но, у нас именно W(x,t), а значит оба этих подхода к приему данных неверны. Верным будет следующий алгоритм считывания котировок - выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки. Вот это будет правильно.Eso es:
1. Tomar cada garrapata no es nuestro método.
2. La lectura delos valores de los precios con una determinada frecuencia, independientemente de si se trata de un tick real o no,no esnuestro método.
Por cierto, ¿por qué no con una frecuencia de una vez por segundo?
3.Escojamos una constante t = 1 segundo y leamos las cotizaciones de los ticks con esta frecuencia: nuestro método.
¿Cuál es la diferencia entre el 2 y el 3? ¿Cuál es la diferencia entre "Leer losvalores de los precios con una frecuencia determinada" y"Leer las cotizaciones de los ticks con esa frecuencia"?
Obligado a volver al texto original:
Es decir:
1. Tomar cada garrapata no es nuestro método.
2. La lectura delos valores de los precios con una determinada frecuencia, independientemente de si se trata de un tick real o no,no esnuestro método.
Por cierto, ¿por qué no con una frecuencia de una vez por segundo?
3.Escojamos una constante t = 1 segundo y leamos las cotizaciones de los ticks con esta frecuencia: nuestro método.
¿Cuál es la diferencia entre el 2 y el 3? ¿Cuál es la diferencia entre "Leer losvalores de los precios con una frecuencia determinada" y"Leer las cotizaciones de los ticks con esta frecuencia"?
El punto 3 es exactamente eso y nada más.
Todos los demás métodos de lectura de garrapatas tienen ciertamente derecho a vivir, pero no tienen nada que ver con la resolución de la ecuación.
Vamos a comprobarlo.
Cuál será el precio del viernes en el cadjpy
Vamos a comprobarlo.
Cuál será el precio del viernes en el cadjpy
:))) Esto es para los astrólogos.
Sólo podemos hablar de la probabilidad de que el precio se encuentre en un rango determinado dentro del volumen de la muestra. Para el cadjpy son aproximadamente 12000 ticks. Eso es aproximadamente en el rango de 4 horas.
:))) Esto es para los astrólogos.
Sólo podemos hablar de la probabilidad de que el precio se encuentre en un rango determinado dentro del volumen de la muestra. Para el cadjpy son aproximadamente 12000 ticks. Es decir, aproximadamente en el rango de 4 horas.
entonces, ¿qué sentido tiene esta modelización si no funciona?
¿Es aburrido?
Enviamos una solicitud con una frecuencia de 1 Hz, y para el cálculo tomamos sólo la cotización realmente modificada.
Es decir, si recibimos todos los ticks tenemos en 60seg. cualquier cantidad de datos de ticks de 0 a infinito, si recibimos datos con frecuencia 1 Hz tenemos exactamente 60 valores por minuto, y en nuestro caso tenemosen 60 seg. la cantidad de datos de ticks para el cálculo <=60.
En el nivel micro, es decir, en las cotizaciones de los ticks, la cantidad de ruido informativo es alta. Si separamos los datos realmente importantes del ruido en las cotizaciones por ticks, el porcentaje de datos necesarios para el cálculo es inferior al 50%, e indica la inutilidad de operar con datos por ticks.
Y la cuestión no es si esto es necesario o no... la cuestión es: ¿cómo podemos confiar en los datos que son tan % ruidosos? Es una tarea difícil cribar este ruido de las citas de las garrapatas...
Uno podría detenerse en esta opción, si no hubiera opciones más sencillas y fiables...
Continuemos.
Por lo tanto, es muy importante que entendamos el significado físico y matemático de CADA variable en la ecuación de Fokker-Planck, que, además, hemos complicado con un término integral adicional.
1. La densidad de probabilidad W(x,t) es la probabilidad de que en algún momento t el precio PUEDA tener un determinado valor . Además, para cualquier volumen de muestra los valores del precio se encuentran en los rangos definidos por la desigualdad de Chebyshev.
2. El precio x es el valor de la demanda o de la oferta en un determinado momento t. Además, se trata exactamente de las cotizaciones por ticks, es decir, si no hubiera operaciones, el precio no se lee en el tiempo y no participa en los cálculos. Tenga en cuenta que CUALQUIER intento de filtrar los datos de los ticks NO destruye la secuencia no marcada. por lo que puede simplemente trabajar con cotizaciones limpias y no complicar la tarea. Ya es bastante complicado :))
3. Tiempo t. No, incluso diría que TIME t. Este es el parámetro más importante. He leído tantos temas aquí - cómo organizar adecuadamente la recepción de los datos de los ticks, si cada tick es importante, etc., etc. Si la fórmula contuviera sólo W(x) - entonces sí, tendría que recibir cada tick, y si W(x(t)) - entonces leería el precio con una frecuencia determinada, independientemente de si es un tick real o no. Pero, tenemos exactamenteW(x,t), lo que significa que ambas aproximaciones a la recepción de datos son erróneas. El algoritmo correcto para leer las cotizaciones es el siguiente: seleccionamos una constante t = 1 segundo y leemos las cotizaciones de los ticks con esta frecuencia. Esto será correcto.
La parte izquierda de la ecuación está resuelta.
La pregunta: ¿dónde está la práctica, dónde están todos esos lotes, beneficios y dinero al final del día? La respuesta: lo será, definitivamente lo será. Tengan paciencia.
1) W(x,t) = 0
y no hay otra manera.
y nunca será mayor que cero
¡para!
el mercado tiene problemas con el volumen de compras y ventas.
2) la desviación del precio respecto a alguna línea es también una noción inaplicable
¡para!
hay una tendencia y un piso
La cuestión no es si es necesario o no... La cuestión es: ¿cómo se puede confiar en unos datos que tienen tanto ruido? Es una tarea ardua cribar este ruido en las citas de las garrapatas...