De la teoría a la práctica - página 730
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¿Por qué no podemos representar a BP por puntos, qué nos impide hacerlo?
La oscilación alrededor del punto en BP es su movimiento interno muy volátil y no nulo (para el TF actual). El movimiento interno alrededor del punto SB es cero.
La oscilación en torno al punto de BP es su movimiento interno muy volátil y no nulo (para el TF actual). El movimiento interno alrededor del punto SB es cero.
Sólo publicaré los datos de modelización en una ventana deslizante = semana.
¿Para qué? Bueno, no hay razón... Deja que la gente mire, tal vez vean el Grial y me den una pista...
El EURUSD 2018 es el siguiente.
En total: 4 operaciones rentables, 1 - "en cero", 1 - negativa.
¡А! Me olvidé de decirte... Lo que es único de esta simulación.
Que no uso ninguna optimización, ningún retoque o ajuste.
Todo es estricto:
Desviación del proceso:
Media móvil - MA simple.
Plazo: una semana.
Basta, pequeños, la lucha por el Grial ha llegado a la meta.
Ni siquiera está en discusión, la prueba está en el hilo de Oleg.
En el hilo de Oleg hay un ajuste de la historia, e incluso en 2-3 transacciones. No hay pruebas, ni puede haberlas. Aprende lo básico, o vivirás toda tu vida con fideos en las orejas, pasados por "ideas nuevas, desconocidas para la ciencia").
:))) SB... Un amor...
Me gustaría señalar que:
1. el proceso de la SB es, en efecto, más sencillo que el de la BP real.
2. Personalmente no tengo pruebas suficientes para decir que es posible o imposible ganar dinero en SB. Que sea estrictamente =0. Abandonado a su suerte, como se dice...
3. Si es así, entonces (véase el punto 1) en la RV real siempre tendremos un estricto "-" en las estrategias seleccionadas de tendencia o contratendencia.
4. Requiere un pensamiento irracional para convertir un estricto "-" en el mercado en un "+".
Para ello, un operador debe tener una clave, un disparador, una memoria - como quiera llamarlo: en un valor entrará en la tendencia, y en otro - en contra de la tendencia.
He escrito sobre ello muchas veces... Todo lo demás son mimos y tonterías infantiles.
La oscilación alrededor del punto en BP es su movimiento interno muy volátil y no nulo (para el TF actual). El movimiento interno alrededor del punto SB es cero.
Lógicamente, cuanto mayor sea la probabilidad de un movimiento distinto de cero, mayor será el beneficio posible con un diferencial constante.
En consecuencia, la volatilidad de BP debería ser siempre mayor que la de SB y, por tanto, el beneficio.
Lógicamente, cuanto mayor sea la probabilidad de un movimiento distinto de cero, mayor será el posible beneficio con un diferencial constante.
Respectivamente la volatilidad de BP debería ser siempre mayor que la de SB y por tanto el beneficio.
o una posible pérdida como consecuencia ;)
No menciono el spread, no porque no exista, sino porque estoy considerando grandes TFs, dentro de los cuales el spread no juega ningún papel significativo.
o la posible pérdida como consecuencia ;)
Sí, ya depende del TS, pero la regla general para la mejor rentabilidad potencial es la mejor volatilidad del BP...