De la teoría a la práctica - página 1980
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Todavía no estoy seguro de cómo interpretarlo, pero...
Parece que la probabilidad de que los incrementos pequeños y los grandes sean adyacentes es mayor quela de Wiener. Interesante.
2. Proceso de mercado para el GBPUSD en Seconds TF S1
¡Bonito!
Parece que hay una mayor probabilidad de que los incrementos pequeños y los grandes sean adyacentes que losde Wiener. Eso es interesante.
Alexander, ¿qué fila tomaste? ¿Qué hacías con la serie cuando no había citas en un segundo determinado? Existe una versión de que la serie contiene muchos "candelabros" condicionales con el cuerpo de altura cero. Entonces sería un "cuadrado".
1) No debemos comparar con una gaussiana, sino con una secuencia aleatoria de incrementos de GBPUSD.
2) En tiempos de un segundo o más, los efectos de discreción del precio pueden estar presentes - es necesario mirar el histograma unidimensional de incrementos.
3) Algo más, pero ya lo he olvidado
1) No debemos comparar con una gaussiana, sino con una secuencia aleatoria de incrementos de GBPUSD
Si se baraja al azar, habrá un círculo.
Alexander, ¿qué fila tomaste? ¿Qué hacía con la fila cuando no había citas en un segundo determinado? Hay una versión en la que hay muchos "candelabros" condicionales con un cuerpo de altura cero en la fila. Entonces sería un "cuadrado".
Los valores se leyeron una vez cada 6 segundos. Si no había ninguna cita nueva, no se escribía nada en el array. Es decir, buenos datos durante un mes el año pasado. Es interesante ver el mismo período de tiempo en M1 - lo que va a cambiar.
Si lo mezclas al azar, será un círculo.
Bueno, sí, pero será el círculo correcto) Esto es importante a la hora de evaluar la importancia de la información contenida en la secuencia de incrementos, que se pierde cuando se barajan al azar.
3) Algo más, pero ya lo he olvidado.
Eso me recuerda que también hay que aproximar inicialmente los incrementos para eliminar las fluctuaciones diurnas de la volatilidad.
Bueno, sí, pero sería el círculo correcto) Esto es importante a la hora de evaluar la importancia de la información contenida en la secuencia de incrementos, que se pierde cuando se barajan al azar.
Eso me recuerda que también hay que aproximar inicialmente los incrementos para eliminar las fluctuaciones diurnas de la volatilidad.
Esto es una visualización. Y si se investiga analíticamente, entonces sí, mezcla y normalización.
Los valores se leyeron una vez cada 6 segundos. Si no había ninguna cita nueva, no se escribía nada en el array. Es decir, buenos datos durante un mes el año pasado. Es interesante ver el mismo período de tiempo en la M1 - lo que va a cambiar.
Se supone que no habrá ninguna plaza en la M1. Una ineficacia demasiado evidente.
Hecho para:
1. Proceso Wiener sin deriva con distribución gaussiana de los incrementos
2. Proceso de mercado para el GBPUSD en Seconds TF S6
Es una locura...
Algún tipo de plaza...
Así es la dependencia del incremento actual con respecto al anterior en el plano de fase.
El volumen de la muestra es el mismo.
Aquí está la cosa, ya ves...el cambio mínimo de precio es de 1 punto, y para marcar más o más, hay que seguir algunas convenciones ;-)
funciona sin permitir la situación de arbitraje en triángulos y otros ciclos.
Un par como la punta del iceberg, lleva poca información. En otras palabras, no debemos fijarnos sólo en un par de divisas, sino en la oferta/demanda de todas las divisas