De la teoría a la práctica - página 415

 
igrok333:
Ve a dukascopy. allí hay datos de los segundos.

¡¡??!! Gracias.

 

Un puesto para nada. Para los que saben.

1. La ley de la "raíz de T" para el cálculo de la varianza es válida para cualquier intervalo de muestreo de tiempo en los flujos Erlang, ya sea que el promedio sea =1 seg, =30 seg o lo que sea.

2. El cálculo de la varianza no debe estar relacionado de ninguna manera con la desviación del precio de cualquier media móvil. Sólo sobre la base de la suma de los módulos incrementales en la ventana de tiempo de observación seleccionada.

 
Alexander_K2:

Un puesto para nada. Para los que saben.

1. La ley de la "raíz de T" para el cálculo de la varianza es válida para cualquier intervalo de muestreo de tiempo en los flujos Erlang - ya sea que el promedio sea =1 seg, =30 seg, o lo que sea.

2. El cálculo de la varianza no debe estar relacionado de ninguna manera con la desviación del precio de cualquier media móvil. Sólo sobre la base de la suma de los módulos incrementales en la ventana de tiempo de observación seleccionada.

Lavado de cerebro
 
Vitali Kadel:
Lavado de cerebro

:))) ¿Te sientes frustrado con el tema? Eso pasa. Pero, vigila la señal de vez en cuando - vuelve aquí con buen ánimo cuando haya un +.

 
Alexander_K2:

2. El cálculo de la varianza no debe estar relacionado de ninguna manera con la desviación del precio de cualquier media móvil. Sólo sobre la base de la suma de los módulos incrementales en la ventana de tiempo de observación seleccionada.

La dispersión basada en incrementos supone un punto de partida de t=0. No lo tienes.
Más precisamente, obtendrá la varianza de esta manera en relación con el precio en el punto de partida de la ventana, no en relación con el centro o la media, sea cual sea. No hay crédito.
 
Alexander_K2:

Mm-hm....

La situación en este hilo no es mejor que en "Aprendizaje automático..."

¡Granjeros! ¡Uf, es decir, señores!

Te lo ruego por centésima vez, haz una buena acción - toma algún archivo de ticks, conviértelo en una segunda serie par, usando un segundo CIERRE. Si no ha habido ningún nuevo tick durante un segundo, anote el valor del segundo anterior.

Publique esta segunda BP al público.

A cambio, te enseñaré a trabajar con flujos de Erlang con respecto a dicho segundo BP y a obtener la distribución de Laplace en los incrementos.

Vete a la mierda. ¿Por qué sigues suplicando: hazme esto, hazme aquello? Hazlo tú mismo o ve a un psiquiatra.
 

Y otra pregunta - ¿en qué programa es posible hacer la multiplicación de la distribución de los incrementos?

Es decir, ¿redibujar el histograma en cada paso del buffer FIFO y guardarlo en formato avi, por ejemplo? Warlock me encargó esa tarea y no la hice... Desde entonces me persigue el fracaso. La magia...

Ejemplo:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Уравнение_Фоккера_-_Планка

Уравнение Фоккера — Планка — Википедия
Уравнение Фоккера — Планка — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Впервые уравнение было использовано для статистического описания броуновского движения частиц в воде. Хотя броуновское движение описывается уравнениями Ланжевена, которые могут быть решены численно методом Монте-Карло или методами молекулярной динамики, задачу в такой постановке часто трудно решить аналитически. И, вместо сложных численных...
 
Alexander_K2:

:))) Perdón. Yo también soy agricultor colectivo, estoy de acuerdo. Pero, no es un abandonado, sino un tambaleante bajo los golpes del mercado.

Exactamente.

que se joda esa estrategia.

¿Sugieres que lo dejemos todo?

eso es una locura...

 
Un gran problema de la CT es la falta de dominio de los fundamentos de la teorización. Es probable que los incrementos de precios no sean estacionarios y, por tanto, su distribución muestral no tiene mucho sentido. Este es el dominio de la estadística de variables aleatorias, donde se suelen utilizar métodos como el de máxima verosimilitud.
 
Alexander_K2:

Y otra pregunta - ¿en qué programa es posible hacer la multiplicación de la distribución de los incrementos?

Es decir, ¿redibujar el histograma en cada paso del buffer FIFO y guardarlo en formato avi, por ejemplo? Warlock me encargó esa tarea y no la hice... Desde entonces me persigue el fracaso. La magia...

Ejemplo:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Уравнение_Фоккера_-_Планка

Un indicador MQL normal...

se recalculará en cada tic

no lo creas, será lo mismo

no te preocupes, MQ hizo esta función en 5p hace mucho tiempo y está en el código base