De la teoría a la práctica - página 324
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9%? ¿Por mes? ¿En el depósito? Eso es ridículo). Absolutamente no es un sistema serio.
Sin embargo, hay que hacer un 20% al día, dado el apalancamiento. Bueno, al menos el 15%. Que se jodan las matemáticas. No es el tipo de chiflado correcto.
Sólo tengo 10 apalancamientos y un 5% al día no es un problema para el sistema. Sin embargo, los sistemas son similares.Yuri, ¿entonces qué haces aquí?
Si tienes un sistema así, entonces... entonces esto es lo que se hace:
Coges 1.000 dólares... céntimos.
Lo confías a tu sistema.
Un día después, tienes 1.000 dólares*1,05 = 1.050 dólares.
En dos días, 1.000 dólares*1,05 = 1.102,50 dólares.
Un año después 1000*(1,05)**365 = 54.211.841.577 dólares
¡¡¡54 mil millones!!!
Al fin y al cabo, somos aritméticos honestos, así que aceptemos que el resultado es exagerado y corrijamos el hecho de que la negociación se realiza sólo en días laborables, unos 245 días al año.
Entonces, en un año, 1000*(1,05)**245 = 155.373.973 dólares.
Eso es sólo 155 millones de dólares por cada mil.
Pero con este sistema te mereces más.
Consigue 5000 dólares y espera no un año, sino un año y medio...
Entonces 5000*(1,05)**(245*3/2) = 306.222.721.958 dólares
306.000 millones de dólares. Trescientos seis mil millones de dólares en año y medio.
Todos esos cachorros de la lista Forbes están derramando lágrimas, ¡porque el mejor de ellos tiene tres veces menos!
Bueno, Yuri, con esa cantidad de dinero se puede resolver el problema de las bajas pensiones en Rusia, ayudar a los empleados del Estado (excepto a los funcionarios).
Y, en general, ¡para elevar la economía del país! Al fin y al cabo, tendrá que pensar en dónde invertir esa cantidad de dinero.
Por cierto, de esta cantidad el presupuesto recibirá unos 40.000 millones de dólares de ti, Yury, en forma de impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Entonces Dmitry dirá: "¡¡¡Espera, hay dinero!!!"
¡Yuri, eres nuestra querida! ¡Eres el salvador de Rusia! ¡El diamante!
No pierdas tu precioso tiempo en este foro, date prisa en conseguir unos míseros 5 mil dólares y en año y medio....................
Y en serio.
Yuri, he leído tus posts y creo que eres una persona inteligente, madura y pensante.
Y si hasta tú, como niño, mides pi... porcentajes, eso me asusta mucho más que el hecho de que todos no sepamos una mierda de no entropía.
He aquí un ejemplo de lo que estoy hablando. El par EURGBP la semana pasada:
En el caso 1, el coeficiente de sesgo no paramétrico = 0,44. En el caso 2 = 0,16.
Aunque incluso visualmente los dos casos son idénticos. Bueno, no puedes confiar en el sesgo no paramétrico. Necesitamos algo más.
Por favor, comprenda mis emociones - aquí tengo una solución cerca de mí, incluso un pequeño porcentaje de beneficio, pero no puedo completar la tarea.
¿Y qué veo en el foro? En lugar de discutir los problemas realmente serios - de nuevo algo de comercio de pares, arbitraje y otras cosas.
Después de mirar la figura mis ojos me dicen que no hay peces en este sistema y no debería haberlos. Hasta este punto tenía mis dudas.
Puedo confirmar oficialmente que el coeficiente de asimetría por sí mismo no funciona.
Eso deja a Hearst y a la no-entropía. Bien, puedo hacer mi propia investigación sobre la no entropía. ¿Pero Hearst? ¿Es difícil dejar caer un enlace a estudios donde se confirme inequívocamente que Hirst tampoco funciona?
UNDERSTAND SanSanych Fomenko dio una extensa respuesta sobre Hearst.
A través de él, probablemente puedas acceder a las bibliotecas para los cálculos de Hearst.
Por supuesto, las bibliotecas no estarán bajo VisSim.
Pero aparentemente están atornillados a la MT y pueden correr en el probador.
También es obvio que la respuesta más convincente sobre la aplicabilidad del investigador Hurst (usted) puede obtener sólo poniendo a sí mismo un experimento numérico - bibla-experto-tester.
Y la última obviedad es que se necesitarán muchos días-hombre.
Eso es lo que me gustaría saber. Necesito un parámetro que me diga exactamente cuándo termina la tendencia. Eso es todo. Esta es la única diferencia entre los procesos de mercado y el proceso de Wiener. Sé que hay uno. ¿Sólo es Hearst?
Quiero preguntar en serio. No hay objeciones, no hay bromas.
Lo pregunto con toda la seriedad del mundo, ¿cómo sabes que existe?
Si lo crees, lo entiendo, pero ¿cómo lo sabes?
¿Puede demostrar matemáticamente que existe?
He aquí un ejemplo de lo que estoy hablando. El par EURGBP la semana pasada:
En el caso 1, el coeficiente de sesgo no paramétrico = 0,44. En el caso 2 = 0,16.
Aunque incluso visualmente los dos casos son idénticos. Bueno, no puedes confiar en el sesgo no paramétrico. Necesitamos algo más.
Cuando la tendencia ha terminado, se puede calcular al par de pips más cercano. Pero tendrá que esperar mucho tiempo para tal evento. Por eso tengo una táctica de negociación a corto plazo.
Fractal me permite hacerlo en cualquier momento.
¿Puedo preguntar con más detalle cómo "calcular con una precisión de unos pocos pips"?
He aquí un ejemplo de lo que estoy hablando. El par EURGBP la semana pasada:
En el caso 1, el coeficiente de sesgo no paramétrico = 0,44. En el caso 2 = 0,16.
Aunque incluso visualmente los dos casos son idénticos. Bueno, no puedes confiar en el sesgo no paramétrico. Necesitamos algo más.
Por favor, comprenda mis emociones - aquí tengo una solución cerca de mí, incluso un pequeño porcentaje de beneficio, pero no puedo completar la tarea.
¿Y qué veo en el foro? En lugar de discutir problemas realmente serios - de nuevo algo de comercio de pares, arbitraje y otras cosas.
Todos los problemas se deben a la no estacionariedad del proceso, he construido una tabla de este tipo aquí:https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page300#comment_7026726
Y aquí un comentario a la mesa:https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page300#comment_7026811
Los grandes rezagos (poco frecuentes) de los incrementos (al estar en las colas de las distribuciones) dan esta distorsión para las estadísticas. Por lo tanto, para los valores históricos con una muestra suficientemente grande, su coeficiente será mucho menor que en la ventana deslizante.
Mi opinión es que al menos deberías partir de cierta estacionariedad del proceso, o de intervalos de tiempo de llegada iguales entre ticks(tiempo de operación), de la cuantización de la serie como volatilidad H por zz.
Las TFs con corte de tiempo ya contienen todos los "encantos" de la no estacionariedad en forma de volatilidad inestable. Por eso, los métodos más sofisticados son ineficaces. Si encontramos el "punto de referencia" adecuado para el proceso y los métodos de análisis son lo suficientemente sencillos.
...
Y si hasta tú, como niño, estás midiendo pi... porcentajes, eso me asusta mucho más que el hecho de que todos no sepamos nada de la no entropía.
Lo que escribes es un auténtico disparate, de principio a fin.
Nadie está midiendo nada. Lo que se evalúa es el sistema A_K2, nada más. La evaluación es un sistema que no funciona.
Un poco sobre sus cálculos.
Si operas con divisas sin apalancamiento y tus ingresos son sólo del 1% al mes, ¿es mucho? Para el comercio no es mucho. Para cualquier negocio no es suficiente, y un negocio así no merece la pena en absoluto.
Para la misma estrategia con un apalancamiento de 100, debe tener inevitablemente un 100%/mes.
Es decir, el sistema A_K2, cuando opera sin apalancamiento, sólo le dará un 0,09%/mes. ¿Vale la pena hacer un negocio así?
Sobre los millones-billones - dejemos las tonterías para los vecinos)).
Yuriy Asaulenko:
El sistema A_K2 se califica, no más. La evaluación es un sistema que no funciona.
No es tan obvio.
Un 9%/mes con una reducción del 6% es bastante aceptable, aunque el beneficio pueda alcanzar, por ejemplo, el 12% a final de mes, suponiendo que la reducción no aumente.
¿Puede explicar con más detalle cómo "calcular hasta el par de pips más cercano"?
Lo siento. Yo no me beneficiaría de un acto tan caritativo.