De la teoría a la práctica - página 143
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"Ouch".
pero es una semana plana.
Comprobaré su algoritmo utilizando otros datos - no me apresuraré. Quién necesita más rápido - que lea las últimas páginas de este hilo y lo haga él mismo.
No tengo prisa. Es un hilo interesante.
Por ahora estoy leyendo.
De todos modos, las operaciones que tienes están en la demo. Ese es el problema.
Esperaré a los verdaderos, y entonces veremos.
No tengo prisa. Es un hilo interesante.
Por ahora estoy leyendo.
De todas formas tienes las operaciones en la demo. Ese es el problema.Lo que más lamenta mi suegro es que se pasee a mi alrededor con exclamaciones como: "¿Y bien? ¿Cuándo? Cuando????!!!" :)))
Gracias, bas, por la fuente de garrapatas ticks.alpari.org, que es nueva para mí. Son muchos y, Alexander, te imaginas, muchos porque se dan para cada uno de los 10 tipos de cuentas diferentes, ¡esto en una sola casa de bolsa! Es la primera vez que veo un planteamiento de este tipo sobre la cuestión del almacenamiento del historial de las garrapatas. En particular, Dukas, según recuerdo, tiene un caso de garrapatas. Lo mismo ocurre con gaincapital.
Esto se debe a que el historial de garrapatas es, ante todo, una herramienta de resolución de conflictos para la empresa de corretaje.
Como ves lo honestos que somos (y tu trato no estaba ahí), tenemos registros de todos los tratos y son públicos.
Y en segundo lugar, una ventaja competitiva. Tenemos un historial de garrapatas y hacemos todo lo posible para que nuestros operadores operen con éxito.
Bueno, qué puedo decir, amigos míos...
He analizado el trabajo del algoritmo propuesto en mis archivos, recopilados mediante diferentes métodos de lectura de citas.
La conclusión es la siguiente:
El modelo propuesto por Vizard funciona única y exclusivamente para el método de lectura en intervalos de tiempo exponenciales con pseudoestados (no puedo hablar de tiempo uniforme con pseudoestados - no tengo tal archivo).
Ningún otro método de recepción de datos(cada tick, no cada tick, etc.) es adecuado para este modelo. Si alguien analiza las cotizaciones de las garrapatas de los archivos con este método y obtiene resultados negativos, ríndase, yo tengo lo mismo.
Ahora, para explicar esto de manera competente, realmente necesito dejar el foro por un largo tiempo, sin tonterías.
No es un adiós.
Saludos,
Alexander_K.
Según la teoría, no puede haber ninguno. El mercado es un proceso probabilístico, no determinista, por lo que es imposible predecirlo al 100%. No podrá deshacerse de las operaciones negativas, pero no es necesario; la cuestión es su número, sólo tiene que asegurarse de que no superen el beneficio, por decirlo de forma sencilla.
Además, el 100% de las operaciones rentables es un indicador de la llamada "sobrecompensación" (=single-dealing). (=autoengaño), que termina en la ruina repentina.
Bueno, qué puedo decir, amigos míos...
He analizado el trabajo del algoritmo propuesto en mis archivos, recopilados mediante diferentes métodos de lectura de citas.
La conclusión es la siguiente:
El modelo propuesto por Vizard_, funciona única y exclusivamente para el método de lectura en intervalos de tiempo exponencial con pseudoestados (no puedo hablar de tiempo uniforme con pseudoestados - no tengo tal archivo)
Algoritmo de recepción de ticks, adecuado para el modelo, ¿puede recordarlo de nuevo? Nadie está dispuesto a ayudar, tendré que escribir un programa para procesar los archivos yo mismo.
¿Puede recordarme de nuevo el algoritmo de recepción de ticks adecuado para el modelo? Nadie está dispuesto a ayudar, tendré que escribir un programa para procesar los archivos yo mismo.
He utilizado el generador de números distribuidos exponencialmente de este artículohttps://habrahabr.ru/post/263993/.
1. El generador genera el valor =1, por lo que leo las cotizaciones Bid y Ask en 1 segundo. Y no importa si es una cotización "viva", es decir, es un valor realmente recibido o uno "antiguo" (sólo este valor se considera un pseudoestado y es muy importante).
2. Leo la siguiente cita a través del siguiente valor del generador = , por ejemplo, 3. Y así sucesivamente.
Tomo cotizaciones por DDE con discreción = 1 o más segundos, por lo tanto sumo 1 al valor dado por el generador y tomo la parte entera.