De la teoría a la práctica - página 1435
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Sash, ¿qué pruebas?
He aplicado las operaciones al indicador del brujo, por lo que hay un 50/50 de pérdidas y ganancias
Ponga sus parámetros para el intervalo de confianza, puede ser en un mensaje personal.
¿Salir fuera del límite superior - VENDER, fuera del inferior - COMPRAR? ¿Cerrado en un pullback y cruzando el 0?
Pruebas: ¡déjanos empezar!
De acuerdo, amigo, defiendes obstinadamente tu punto de vista. Eso, por supuesto, merece respeto. Pero...
¿Es el mercado aleatorio o no? Intentemos resolverlo.
La prueba de la aleatoriedad del proceso es que la suma de un gran número de números aleatorios independientes pertenece a la distribución normal de Gauss.
2. Pero, ¿qué ocurre dentro de los bares? ¿En las garrapatas?
Pues bien, allí el panorama es completamente diferente.
La distribución de garrapatas no pertenece a ningún tipo de distribución conocido. Personalmente no he conseguido determinarlo.
Lo último que se me ocurrió es que me recuerda mucho a la distribución de Skellam utilizada para predecir los resultados de los juegos deportivos.
¿Cómo funciona?
Pues es muy sencillo: si en diferentes momentos del tiempo tomamos la diferencia de dos números que pertenecen a dos distribuciones de Poisson diferentes, esas diferencias pertenecen a la distribución de Skellam.
1. Trabajar con OPEN/CLOSE M1, M5, ... tratamos con un proceso aleatorio.
2. Cuando se trabaja con ticks dentro de las barras, se trata de un proceso no aleatorio con sus propias matemáticas, patrones, etc.
Ese es el complicado mecanismo de fijación de precios en el mercado.
Gracias por su atención.
Hola, algo está mal, pero parece que sólo en el lugar donde hay un gran juego, donde las cosas pequeñas no tienen ningún efecto, ahora los jugadores de alta frecuencia gobiernan, y los combaten haciendo cambios bruscos en el spread, incluso suprimen el spread constante en todas partes, pero porque entraron bruscamente - obtuvieron su 10000% en el mercado (elogiaron tales porcentajes en la RBC) y salieron bruscamente, y cuando el spread está bruscamente en contra de ellos no funciona...))
Por favor, publica los parámetros para calcular el intervalo de confianza, puedes hacerlo en un mensaje privado.
Salida - por encima del límite superior - VENDER, por encima del límite inferior - COMPRAR? ¿Cerrado en un pullback y cruzando el 0?
Las pruebas, por favor, ¡déjenlas!
sus parámetros - no más que el diferencial, de lo contrario incurrirá en pérdidas
Pruebas - dibujarlas en el gráfico, no soy perezoso
;)
los parámetros - no más que el margen, de lo contrario tendrá pérdidas
Pruebas - dibujar en el gráfico, no soy perezoso
;)
No, eso no... Dibujaste el gráfico del medio correctamente, pero luego te equivocaste...
Lana, esperemos a Gianni.
¿Por qué tú?
Evidentemente, estos fenómenos son necesarios en el mercado, ya que reducen su eficacia.
No, no es eso... Acertaste con el gráfico del medio, y luego te equivocaste...
Lana, esperemos a Gianni.
No es más allá, es el final.
Antes de eso, se hicieron no pocas cosas para descartar lo que presumiblemente crees que es correcto.
Zhenya escribe correctamente.
Este es el problema al que me he enfrentado.
Ayer le mostré - todo normal, problema resuelto.
También he arreglado la ventana de tiempo.
El retraso también se ha resuelto.
El rediseño también.
No tengo necesidad de preocuparme por las garrapatas, no hay beneficio allí.
En el reloj - no más de 2 puntos.
Pero a partir de este marco temporal y superior debemos hacer la danza, sin perversiones ni podas.
De lo contrario, Zhenya Chumakov, que trabajaba con él, se habría hecho millonario hace tiempo. Aun así, las tendencias (movimientos deterministas con memoria) también lo destrozan.
¿O me equivoco? Si Zhenya está leyendo estas líneas, ¿puede demostrar las pruebas?
¿Qué hay que demostrar? Necesitamos un filtro, y quién sabe de qué tipo.
El indicador de Koldun no ve la tendencia, por así decirlo... El cero allí está siempre en un lugar constante y no se mueve a ningún lado... Y en el gráfico de precios, la media se desliza... Por eso se desliza ;)
1. También funcionó con una ventana corredera fija
2. Una ventana con un punto de referencia fijo
3. Con diferentes ventanas temporales dinámicas
4. Pensé que tal vez la correlación de las monedas en un par de divisas ayudaría de alguna manera, no.
En definitiva, hay que mantener la alfombra de espera en el mismo lugar a lo largo del tiempo...¿Qué hay que demostrar? Ese método por sí solo no da beneficios. Se necesita un filtro, pero ¿cuál?
El indicador de Koldun no ve la tendencia, por así decirlo... El cero ahí está siempre en un lugar constante y no se mueve en ningún sitio... Y en el gráfico de precios, la media se desliza... Por eso se desliza ;)
1. También funcionó con una ventana corredera fija
2. Una ventana con un punto de referencia fijo
3. Con diferentes ventanas temporales dinámicas
4. Pensé que tal vez la correlación de las monedas en un par de divisas ayudará de alguna manera, no hay manera.
En definitiva, hay que mantener la alfombra de espera en el mismo lugar a lo largo del tiempo...¿Estás seguro de que tienes la capacidad y el tiempo para hacer pruebas con el indicador Warlock?
Necesito resultados en cualquier par con ventana = 1440. Te enviaré el cálculo correcto de la varianza en un mensaje privado. No hay parámetros adicionales, nada extra. ¿DE ACUERDO?
... El cero allí está siempre en un lugar fijo y no se mueve a ninguna parte ...
En definitiva, es necesario que el compañero de expectativa se mantenga en el mismo lugar a lo largo del tiempo...:)))
Zhenya, por favor, haz algunas pruebas. Ayuda a un anciano. Ya estoy usando trapos, comiendo sobras... ¡No arruines mi alma ortodoxa!