De la teoría a la práctica - página 38
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Eso es porque todavía no has hecho las pruebas)
p.d. Sabía que acabaría con la mecánica cuántica) no eres el primero que intenta sacarlo al mercado)
¿Lo crees? ¿Podemos ver un enlace a tales intentos? A esta gente no le importa el forex. Por eso no me presento, mis compañeros se reirán de mí.
¿Lo crees? ¿Podemos verun enlace a tales intentos? A esta gente no le importa el forex. Por eso no me presento, mis compañeros se reirían de mí.
¿Lo crees? ¿Podemos ver un enlace a tales intentos? A esta gente no le importa el forex. Por eso no me presento: mis compañeros se reirán de mí.
Me da pereza buscar los enlaces, porque son inútiles - allí todas las ramas son del mismo estilo que la tuya - "he inventado un grial, pero no te lo voy a decir, y no tengo pruebas". Si quieres perder el tiempo, busca en este foro más smart-lab y forex.kbpauk.
Y para nada piensas que el forex es un negocio indigno para los "físicos de verdad". Los mercados financieros son uno de los sistemas más sofisticados jamás creados por la humanidad. Es totalmente "físico": el mercado se mueve bajo la influencia de causas físicamente reales y no por fórmulas mágicas. Hay millones de regularidades y características interesantes en el mercado, pero por supuesto no tienen nada que ver con la mecánica cuántica.
El Único intento que he visto está aquíhttp://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-3
Esta gente está MUY cerca de una solución. Si cambian un poco el enfoque de estacionariedad/no estacionariedad y entienden que este proceso es no markoviano, entonces pueden resolver este problema en forma analítica y obtener un Premio Nobel merecidamente.
No se esconden como yo, quizás tenga sentido contactar con ellos, para hablar. Tengo curiosidad: ¿cómo están?
Bueno, es lo mismo que resolver el problema de la previsión meteorológica de forma analítica)) Creo que sus éxitos son puramente teóricos, para las disertaciones.
Bueno, es lo mismo que resolver el problema de la previsión meteorológica de forma analítica)) Creo que su éxito es puramente teórico, para las disertaciones.
Aun así, es interesante. ¿Tal vez haya estudiantes aquí? ¡Adelante! ¿Cómo están?
La respuesta a esta pregunta es una de las claves para entender el mercado :)))
Supongamos que lo encontramos en la carretera y ya está.
Te equivocas, no hay clave/clave para tu entendimiento.
En los datos del minuto el cálculo teniendo en cuenta el volumen en tres DTs/brokers una y la misma sección (una hora o dos horas) es fundamentalmente diferente, mientras que durante el día en general todo es igual a pesar de la diferencia de volumen generado por DTs/brokers ya tres veces (respectivamente máximo 500 y máximo 1500 ticks en movimientos activos). En otras palabras, durante un par de horas el algoritmo y/o los factores de dibujo de los ticks cambian significativamente - no hay un grial universal en los ticks.
Comenzó con usted decidiendo ayudar a su hija en alguna tarea, redescubriendo cosas conocidas (todo el mundo es primerizo alguna vez) desde el inicio del comercio telegráfico y comprometiéndose a probarlas con sofisticación académica. Dos semanas después ya estás haciendo un robot y has encontrado las claves del mercado... Ni idea, ni modelo, ni sistema de ecuaciones - imho trolling the forum with clever words/terms, could be wrong.
P.D. Hace 15 años, era obligatorio conocer los fenómenos de la mecánica cuántica, los instrumentos nacionales, etc. - Por lo general, desde la primera página hay una explicación humana populista del fenómeno, el modelo, la elección del sistema de ecuaciones y más allá fueron los sistemas de ecuaciones.
No puedo resistirme :))
Los procesos de formación de rendimientos incrementales por separado para la Oferta y por separado para la Demanda son ESTACIONARIOS.
¿Sabe cuándo aparece la no estacionalidad? Cuando consideramos un valor medio entre el Bid y el Ask, el proceso de formación de rendimientos para este mismo valor se vuelve no estacionario debido al spread. No recomiendo usar WMA para este valor. Para este caso deberíamos elegir algo mejor.
Eso es todo. Me voy.
:)))))
No está de más recordar que existe un proceso aleatorio estacionario.
Y pregúntese:
¿Cumplen los procesos returns(Bid(t)) y returns(Ask(t)) las condiciones de estacionalidad?
Rápidamente, y sin ningún tipo de abstrusismo, recuerde la definición de :
El concepto de proceso aleatorio estacionario.
Hablaba de incrementar, no lo he puesto así.
Por cierto, aquí no hay nada ofensivo y una crítica MUY constructiva, aunque no soy ni mucho menos un joven. Soy consciente de mis puntos débiles, el principal de los cuales es mi falta de experiencia en el comercio real. Todo está en el modelo. Quería dejar el foro, pero de repente me di cuenta de que me faltaba algo sin él. La gente de aquí es interesante.
Hago un llamamiento a los usuarios del foro: permítanme decirlo así: yo me callaré más y ustedes escribirán más. Me resulta interesante leerlo. ¿DE ACUERDO?
Así que todavía no hay nada que escribir) has sacado un modelo sin sentido y te niegas a exponer su significado. ¿Qué hay que discutir entonces?