De la teoría a la práctica - página 243
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Si por los términos de la estrategia, sólo puede haber una operación abierta a la vez, entonces probablemente deberíamos luchar por ella.
Al iniciar el manejador OnTImer, lo primero que se nos ocurre es colgar la variable global del terminal en estado "Expert Advisor está trabajando", y antes de colgarlo en el mismo manejador, comprobar si ya está colgado. Si es así, no procese nada. Las operaciones deben abrirse con OrderSend síncrono, porque los asíncronos pueden abrir todo lo que quieran.
Todo es "si por estrategia, en un momento dado puede haber estrictamente un acuerdo abierto".
O bien, aceptar que la estrategia permite varias operaciones abiertas al mismo tiempo. ¡Pero decídete!
¡Gracias por este post!
No hay mucha euforia.
En general, ahora me doy cuenta de que el mercado es una tarea no trivial. Tienes que estar en este continuo espacio-tiempo no lineal tú mismo...
¡No puedes hacerlo sin LSD! Es una broma, por supuesto.
Alexey, tengo una petición para ti.
Sabiendo que tú, como yo, eres licenciado en "Física Teórica" y tienes desarrollos interesantes, ¿puedes continuar este hilo? No es necesario ceñirse a mis puntos de vista sobre el mercado, basta con que las soluciones tengan un aparato físico y matemático debajo. He creado este hilo específicamente para los físicos y sería una pena que muriera...
Escriba aquí sobre probabilidades, estadísticas, etc., un tema inexplorado: la combinación de modelos de movimiento browniano y redes neuronales.
Bueno, si tienes tiempo (no lineal) y ganas (lineal), por supuesto. :))
Soy yo personalmente quien da el significado de lambda un poco diferente. Y con los Shelepins la lambda es la media de los picos y es positiva. No hay necesidad de ser exigente. Han acertado.
Si lo has cambiado todo, ¿por qué lo metes debajo de la almohada, sobre todo porque no lo usas?
Muéstrame el resultado final, no me engañes.
Alexey, tengo una petición para ti.
Sabiendo que tú, como yo, eres licenciado en "Física Teórica" y tienes desarrollos interesantes, ¿puedes continuar este hilo? No es necesario ceñirse a mis puntos de vista sobre el mercado, basta con que las soluciones tengan un aparato físico y matemático debajo. He creado esta rama especialmente para los físicos y será una pena que se extinga...
Esta rama ya es enorme (sin mí)...
Los físicos, junto con los matemáticos, han creado un gran aparato matemático que describe estrictamente los fenómenos físico-naturales, o mejor dicho, los modelos de estos fenómenos.Si hay fenómenos de otras esferas, como la economía y las finanzas, que pueden describirse de forma abstracta mediante modelos similares, entonces, por supuesto, se puede utilizar para ellos el aparato matemático apropiado ya existente (desarrollado por los físicos), lo que, de hecho, se ha hecho y, en general, siempre se ha hecho (en las coyunturas de las ciencias, se obtuvieron resultados cualitativamente nuevos).Por lo tanto, ya hay suficientes desarrollos de los físicos en la economía.
Creo que es superfluo agobiar a los estimados participantes del foro con sus algoritmos, sobre todo porque me gustaría poner más productos en el Mercado con estos algoritmos. La gente no necesita saber cómo y qué se está modelando, lo que le importa es un buen resultado.
No importa lo que me digas, tienes que leer los datos de los ticks en intervalos exponenciales. El tiempo es la piedra angular de este problema. Incluso el deltaT-->0 entre observaciones funciona, pero no tan bien.
Verá, si hay un evento en el mercado que desvía el mercado en 5-6 sigmas de media en media hora, entonces no importa en absoluto el deltaT de las cotizaciones y el deltaT que se lea. El mercado de todos modos después de media hora estará en 5-6 sigmas. Y es esto (la desviación final) lo que nos interesa en este sistema, no cómo se implementa a nivel nano.
Lo primero que se me ocurre es colgar la variable global de terminal al inicio del manejador OnTImer al estado "Experto está corriendo", y antes de colgarla en el mismo manejador, comprobar si ya está colgada.
Por cierto, lo mismo le recomendé a Alexander hace unas 100 páginas ))))
Verá, si se produce un evento de mercado que desvíe el mercado en 5-6 sigmas de media en media hora, da absolutamente igual por qué deltaT pasen las cotizaciones y en qué deltaT se lean. El mercado de todos modos después de media hora estará en 5-6 sigmas. Y es esto (la desviación final) lo que nos interesa en este sistema, no cómo se implementa a nivel nano.
Bass, te lo diré.
En primer lugar, la cruz, se aplana
Se encuentra el nivel superior del canal plano y luego el inferior. O poner un Bollinger.
Compra en la inferior y vende en la superior.
Funcionará de la misma manera
Y aquí viene la niebla antes de que se abra la señal comercialGracias, soy consciente de ello).
Y es esto (la desviación resultante) lo que nos interesa en este sistema, no cómo se ha realizado en la nanoescala.
Es en la nanoescala donde tenemos que atraparlo, no esperar a que se manifieste a nivel macro...