De la teoría a la práctica - página 21

 
Nikolay Demko:

Parece que "no lo haré porque según la segunda ley de la dermodinámica todos moriremos la muerte térmica del universo de todos modos" )))

Lo primero que hay que hacer es escribir un grial, y luego pensar con qué métodos exprimir nuestro propio dinero de DC. Por ejemplo, puede establecer un grial en algunas empresas de corretaje, donde pueden pagar un poco por cada uno, etc., hay un montón de estrategias.

Pero puede cambiar de una empresa de corretaje a la bolsa y dormir tranquilo).
 
Dmitriy Skub:
O puedes cambiar de un DC a un intercambio y dormir bien)

Alternativamente.

 
Dmitriy Skub:

Bueno, hay que contener la codicia, entonces todo irá bien)) En el "DC Forex" otro problema - el dinero no pagará)

No sólo la codicia, sino también los impulsos de caridad).
 
Yuriy Asaulenko:
No sólo la codicia, sino también los impulsos de caridad).

) El grial debería cortar de raíz toda la caridad).

 
Alexander_K:

Mierda... Sí... He cometido muchos errores de comunicación aquí... Mis nervios están destrozados... Si no has visto mis mensajes privados, me perdonarías.

.....

Dejaré el foro pronto.

Sinceramente,

Alexander.

No preste atención a las críticas no constructivas o a las tonterías sin fundamento que a veces se escriben...

No seas como un niño resentido.
Merece la pena continuar el debate, en mi opinión.

Con respeto,

Michael

 

Esto es para ayudar, puede ser útil cuando se implementa en MQL5

DISTRIBUCIONES ESTADÍSTICAS EN MQL5 - TOMAR LO MEJOR DE R Y HACERLO MÁS RÁPIDO

Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R и делаем быстрее
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  • MetaQuotes Software Corp.
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Рассмотрим функции для работы с основными статистическими распределениями, реализованными в языке R. Это распределения Коши, Вейбулла, нормальное, логнормальное, логистическое, экспоненциальное, равномерное, гамма-распределение, центральное и нецентральные распределения Бета, хи-квадрат, F-распределения Фишера, t-распределения Стьюдента, а...
 
Mikhail Dovbakh:


Merece la pena continuar el debate, en mi opinión.


 
Mikhail Dovbakh:

No preste atención a las críticas no constructivas, ni a las tonterías sin fundamento que a veces se escriben...

No seas como un niño resentido.
Continuaremos el debate.

Sinceramente,

Michael


"Cualquiera puede ofender a un artista..." :)))))))

No puedo decir que no a la gente versada en ciertas distribuciones t2 :))) y definitivamente volveré. Especialmente después de leer las cálidas palabras de la gente.

Ahora mismo soy el único que necesita trabajar tranquilamente, es difícil hacer varias cosas a la vez.

La semana que viene empezaré con VisSim+MT4, ya lo he terminado. Discutiremos los resultados.

Saludos,

Alexander.

 
bas:

Alexander, ¿no crees que tu enfoque es demasiado complicado? Lo mismo puede conseguirse fácilmente de formas mucho más sencillas.

Mire, aquí hay un sistema primitivo conocido por los traders como "canal de Bollinger" - una SMA regular y desviaciones regulares de la misma, alrededor de 4 RMS. Da más o menos los mismos resultados que el tuyo: las operaciones son muy raras, casi todas al alza. El mismo EURJPY, el mismo rango histórico, operaciones en los mismos lugares.

Y esto es sin ticks, en barras de 5 minutos. La prueba se realiza por precios de apertura, es decir, se toma un tick en 5 minutos. Sin especular con la frecuencia de muestreo.

Sin Fokker-Planck, Student y Vysokovsky-Petunin. Sin ningún tipo de patetismo físico-matemático.

Estas cosas se conocen desde hace tiempo entre los algotraders, aquí no se ha descubierto ninguna América. Aquí todo es extremadamente sencillo, es decir, el potencial de mejora es enorme. Pero, por supuesto, la prueba de la historia no dice nada sobre el éxito futuro.




Las bandas de Bollinger no tienen en cuenta la falta de rentabilidad del proceso. Hay que tener en cuenta la "memoria". Y la memoria son los valores promediados del proceso basados en datos históricos. ¿Te has dado cuenta de que mi modelo siempre calcula las medias históricas?

Pero tienes razón en la primera aproximación: las bandas de Bollinger para un proceso markoviano darían un resultado excelente. Pero el mercado es como la vida, un poco más complicado :) La prueba del historial da unaprobabilidad de éxito en el uso de la ST en el futuro. Esta es una etapa muy importante de la modelización. Pero la historia en sí misma es sólo un componente integral en la ecuación integro-diferencial del movimiento de los precios. Las bandas de Bollinger son un ejemplo de componente diferencial. Tenemos que ver el conjunto como un todo.

 

De nuevo, para evitar posibles situaciones de conflicto, no estoy imponiendo mi modelo. Invito a la gente a mantener un debate positivo. ¿DE ACUERDO?