De la teoría a la práctica - página 169

 
Alexander_K2:

No he dicho que no, pero estoy confundido por R. Feynman... Observó las partículas exactamente a intervalos uniformes. Es una especie de autoridad para mí :)))

Necesito presupuestos específicos en 1 segundo. Ejemplo:

12.00.00 - 1.22222

12.00.01 - 1.22224

12.00.02 - 1.22224

etc.

Al mismo tiempo, es deseable (pero no obligatorio) calcular los volúmenes de ticks para este segundo.

Necesito al menos un borrador: cómo hacerlo.

Y me confunde el hecho de que excluyas las comillas de la consideración dentro del intervalo de 1 segundo. Es decir, la mayor parte de la información. Bueno, usted es un teórico - usted sabe mejor))

Cuál es el formato del archivo, o enviar un trozo del mismo - qué procesar.

 
Dmitriy Skub:

Y lo que me confunde es que se están dejando de considerar las citas en el intervalo de 1seg. Es decir, la mayor parte de la información. Bueno, usted es un teórico - usted sabe mejor))

¿Cuál es el formato del archivo?

Archivo .csv

1 columna - tiempo

2 columnas - cita.

El momento más difícil - cuando no hay una nueva cita, todavía tiene que sobrescribir la anterior.

Si tienes algún fragmento de código - cómo hacerlo - déjalo aquí, te lo agradecería mucho.

Y llegaremos a los milisegundos, pero ahí también hay que leer de manera uniforme.

 
Alexander_K2:

Archivo .csv

1 columna - tiempo

2 columnas - cita.

Lo más difícil es cuando no hay una nueva cita, todavía hay que escribir la anterior.

Si tienes algún fragmento de código - cómo hacerlo - déjalo aquí, te lo agradecería mucho.

Y llegaremos a los milisegundos, pero ahí también hay que leer de manera uniforme.

Es difícil con los teóricos)). Adjunta un trozo de archivo.
 
Dmitriy Skub:
Es difícil con los teóricos)) Poner un trozo del archivo.
Cualquier pieza. El que le interesa específicamente.
 
Alexander_K2:
Cualquiera. Cualquiera que sea su interés.

***

 
Dmitriy Skub:

No me interesan los archivos de Forex. Un último intento.

G
M
T
Definir idiomaAzerbaijanoAlbanésInglésÁrabeArmenioAfrikáansBásicoBelarusoBengalíBeirmaniBúlgaroBosnioVietnamitaHalisianoGriegoGruzianoGujaratiDanésZulúIndonesioIslandésIndonesioEspañolYorubaKazajCanadáCatalánChino (Mende)Chino (Trud)Coreano (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонский
AzerbaiyanoAlbanésInglésÁrabeArmenioAfricanoBásicoBielorrusoBengalíBurmésBúlgaroBosnioVietnamitaGriegoGruzianoGujaratiDanésZulúIslangyanInglésIndonesioIslangyanItalianoYorubaKazakhKannadaKatalanChino (Haitiano)Chino (Trud)Coreano (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонский
La función de audio está limitada a 200 caracteres
Dmitry, ten piedad del viejo (sobre mí)... Cualquier archivo absolutamente de la divisa, de los fuertes (creo que prefiere USDRUB - bueno, vamos a ver). El método debe funcionar en todas partes, si no, ¡al diablo!
 
Alexander_K2:

No he dicho que no, pero estoy confundido por R. Feynman... Observó las partículas exactamente a intervalos uniformes. Es una especie de autoridad para mí :)))

Necesito presupuestos específicos en 1 segundo. Ejemplo:

12.00.00 - 1.22222

12.00.01 - 1.22224

12.00.02 - 1.22224

etc.

Al mismo tiempo, es deseable (pero no obligatorio) calcular los volúmenes de ticks para este segundo.

Necesito al menos un borrador: cómo hacerlo.

leer sobre OnTimer()
 
Alexander_K2:
Dimitri, ten piedad del viejo (yo)... Cualquier archivo absolutamente de la divisa, de los fuertes (creo que prefiere USDRUB - bueno, vamos a ver). El método debe funcionar en todas partes, de lo contrario, ¡al diablo!

***

 
Dmitriy Skub:

Una especie de extraña terquedad "asnal". O su religión no le permite adjuntar una pieza de archivo. Entiendes, que para no cambiar diez veces, es mejor hacer inicialmente para el formato concreto. Aparentemente, es inaccesible para un teórico)).

Ok, tomaré mi formato de rublo/dólar, pero será una aplicación completa. Y un poco más tarde - necesidad de trabajar, jugar con los jugadores, por así decirlo))

Es una pena que no se haya escuchado el mensaje principal.

G
M
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La función de audio está limitada a 200 caracteres

Espera un momento, Dimitri, tal vez no necesites convertir nada.

Soy un teórico - ¡no lo olvides! Mi fuga de fantasía interfiere con mi trabajo, por así decirlo. Espera un minuto - espera mi próximo post. Será brillante, como siempre.

 

Así que, señores comerciantes, pasemos al final lógico.

Una vez más, recomiendo encarecidamente la lectura de Shelepin (véase el archivo adjunto), especialmente las páginas 9-10. De hecho, toda la solución del problema se presenta allí - todo lo que tenemos que hacer es programarlo correctamente.

Ahora a la práctica.

Por supuesto que me confundió la tendencia del USDJPY la semana pasada.

Así es como he calculado la varianza antes:

Para los procesos de pseudo-Markov:

Dispersión S^2=c*t*l, donde:

l es el valor medio de los saltos

t - tiempo de observación

s - frecuencias de salto en el tiempo t (número de ticks)

Por saltos nos referimos a incrementos de precio por ticks.

Lo tenemos:

S^2 = (N/t)*t*media(|Ask(t)-Ask(t-1)|) = N*media(|Ask(t)-Ask(t-1)|)

Entonces, la desviación estándar del proceso: S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), donde N es el número de ticks en el tiempo de observación t.

El texto resaltado en rojo es un texto que obviamente entendí mal de Shelepin.
Archivos adjuntos:
PF-05-3-5.zip  1039 kb