De la teoría a la práctica - página 1272
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No hubo noticias económicas importantes en mayo, pero el verano comienza en junio.
y ahí es donde entran los picos.
Veamos qué tiene que decir Volchansky después de eso.
Así que es probable que no esté operando durante las noticias.
Esta es la cuestión...
Decidí mirar los periodos óptimos del indicador para diferentes meses.
el resultado es el siguiente, para los últimos 12 meses:
710
150
400
60
830
320
70
330
80
140
560
300
¿hay alguna relación entre estos números? autocorrelación? La autocorrelación aquí es negativa, -0,38. De todos modos, este parámetro cambia muy bruscamente, no hay un cambio suave del parámetro.
"para cualquier gráfico aleatorio se puede encontrar un periodo indicador, en el que mostrará un buen beneficio".
¿Estos datos están en el acta? Está promediando un período = 1 hora. Pruebe a trabajar con garrapatas, con un tamaño de muestra de una hora de media.
Hace tiempo que quería preguntar, ¿qué tiene que ver Hearst con el Forex?
Ninguna, digan lo que digan. El principal problema es la distribución gaussiana estacionaria de este parámetro. Muestra la tendencia/flotación con un retraso cuando los eventos principales ya han pasado.
Sin embargo, me gustaría que alguna persona hiciera un análisis comparativo del rendimiento de 3 indicadores de decaimiento: Hurst, autocorrelación, algún otro a elegir.
Y con volúmenes de muestra en incrementos de 60 minutos: 60, 120, 180,....
Esto es una tarea.
No esperes que lo haga personalmente. No lo necesito.
Muestra una tendencia/flotación con un retraso cuando los eventos principales ya han pasado.
Eso es lo que escribí. Estamos analizando el último período de n barras, por lo que el análisis siempre estará retrasado, porque estamos analizando la historia que ya ha pasado.
no hay nada que nos permita ver si el mercado está en tendencia o plano.
No hay nada que nos permita mirar directamente lo que es tendencia o plano en este momento, excepto ver lo que ocurre en marcos temporales más pequeños, asumiendo que el mercado es autosimilar y los mismos procesos ocurren en todos los marcos temporales.
eso es lo que escribí. estamos analizando el último período de n barras. por lo tanto, el análisis siempre estará retrasado, porque estamos analizando la historia que ya ha pasado.
no hay nada que nos permita ver si el mercado está en tendencia o plano.
No hay nada que nos permita mirar directamente lo que es tendencia o plano en este momento, excepto ver lo que ocurre en marcos temporales más pequeños, asumiendo que el mercado es autosimilar y los mismos procesos ocurren en todos los marcos temporales.
Correcto, pero no del todo.
La medida de tendencia central (media) - puede y debe ser retardada, porque lo que nos importa es hasta dónde ha llegado el precio en un determinado periodo de tiempo.
Un indicador de divergencia - no, tiene que funcionar aquí y ahora. La velocidad instantánea como ejemplo.
Sin embargo, la mayoría de los indicadores se basan en el promedio del volumen de la muestra. ¿Y qué hacer? La respuesta: buscar períodos en la estructura del mercado, algún tipo de portadores. Existen y yo utilizo algunos de ellos en mi ST. Y todo funciona correctamente en estos períodos.
Por lo tanto, me interesaría ver una tabla resumen de los valores de Hearst, la autocorrelación, etc. en diferentes períodos - para asegurarse de que la investigación independiente ha dado lugar a la misma estructura de mercado periódica que tengo, en la que los indicadores de desglose muestran valores correctos con al menos el 80% de probabilidad.
Hace tiempo que quiero preguntar qué tiene que ver Hirst con el mercado de divisas.
exactamente lo mismo que la "econofísica", es decir, ninguna.
Esta es la cuestión...
Decidí examinar los períodos óptimos de los indicadores para diferentes meses.
El resultado es el siguiente, para los últimos 12 meses:
710
150
400
60
830
320
70
330
80
140
560
300
¿Hay alguna correlación entre estos números? ¿autocorrelación? la autocorrelación aquí es negativa, -0,38. En resumen, este parámetro cambia muy bruscamente, no hay un cambio suave en el parámetro.
"para cualquier gráfico aleatorio se puede encontrar un periodo indicador, en el que mostrará un buen beneficio".
Estas cifras son sólo el resultado de un proceso de autoajuste en el mercado. Se puede ver bien en la historia. Cambios bruscos Es el resultado de las porciones de noticias.
Cualquier cambio significativo en el precio de un instrumento provocará un cambio en los demás para suavizar el desequilibrio.
¿Estos datos están en el acta? Está promediando un período = 1 hora. Pruebe a trabajar con garrapatas, con un tamaño de muestra de una hora de media.