De la teoría a la práctica - página 412

[Alexander_K2]

Maxim Dmitrievsky:

Sí, más adelante te mostraré los resultados del experimento de comercio de "memoria".

pero no es demasiado pronto, hay un montón de condiciones para llegar a ... sólo por diversión, pero tal vez algo interesante.

No hay problema. Tal vez Koldun y Alyoshenka despierten. Ayudarán.

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:

Como recordatorio, este histograma del flujo de ticks reales:

sugiere que los acontecimientos del mercado (la aparición de las cotizaciones de los ticks) también tienen "memoria". Esto no va a ninguna parte. La teoría del proceso de Markov difusivo no encaja entonces.

Necesito que los eventos no tengan "memoria". ¿Qué es lo que no hay que entender?

Bummer ....

No puedes hacer eso.

[Alexander_K2]

Renat Akhtyamov:

Bummer ....

Eso no va a suceder.

Lo tengo, Rena. Bueno, soy tan terco como una oveja, así que ¿cuál es el problema? Al menos he sacado todo el partido posible al exponente. No es... Ahora estoy sentado en los logaritmos. ¿Cómo podría estar más desmarcado? ¡Es hermoso! El gato de Schrodinger y yo acabamos de iniciar nuestro largo viaje por la espiral del tiempo.

[Mykola Demko]

los diagramas se crean con un código como este...

      int size=10;
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         FileWrite(han,
         Array[i]/Array[10],
         Array[i+10]/Array[20],
         Array[i+20]/Array[30],
         Array[i+30]/Array[40],
         Array[i+40]/Array[50],
         Array[i+50]/Array[60],
         Array[i+60]/Array[70]
         );
        }

[Mykola Demko]

¿Qué hay en los gráficos?

La distribución de los incrementos entre barras vecinas en los máximos (lo mismo para los mínimos), la distribución se corta en 7 secciones como sigue:

la distribución hasta 10 se normaliza por el valor del número de distribución 10 (es decir, el número de incrementos igual a 10)

la distribución de 10 a 20 se normaliza a la distribución número 20, etc. hasta el 70

Como se puede ver, seguimos viendo una cierta ley en M1, pero cuanto más antigua es la TF, más y más caótica es; en H4 la ley en cuestión no se observa en absoluto.

Esto es lo que significa tener los datos correctos, y demuestra que el tiempo astronómico no es relevante.

ZS En el código anterior el contador i es el módulo de incremento en pips.

[Violetta Novak]

Alexander_K2:

Volví a mirar el gráfico de barras y convertí mi TS en intervalos de tiempo logarítmicos. Por primera vez. Y directamente a lo real.

Y todo en vano.

Según tu histograma, Alexander, la lectura de las cotizaciones en intervalos de tiempo logarítmicos es más determinista que la lectura a través del exponente. En cuanto a la muestra en sí, deberíamos ver la diferencia en la curtosis, la asimetría, la dispersión y la desviación estándar al leer las distintas cotizaciones. Según la idea, la curtosis debería crecer, la desviación estándar debería disminuir, es decir, la determinación del proceso está creciendo, es decir, el proceso se vuelve menos aleatorio. También tenemos que ver los histogramas de los incrementos de ticks para diferentes lecturas. ¿Qué contienen?

Cuanto más aleatorio sea el proceso, menor será su desviación estándar y más estrecha y alta será la campana en el gráfico. De hecho, la dispersión de la aleatoriedad en relación con la expectativa matemática es cada vez más mínima.

Figuras 25.3, 25.4

http://stratum.ac.ru/education/textbooks/modelir/lection25.html

PS. Por cierto, elDr. Trader señaló exactamente esto.

[secret]

Novaja:

A propósito de esto:Cuanto más no aleatorio es un proceso, menor es su desviación estándar, más estrecha y más alta es la campana en el gráfico. De hecho, la dispersión de la aleatoriedad con respecto a la expectativa matemática se vuelve cada vez más mínima.

En muchos casos esto es cierto, para muchos procesos de la vida real (no generados).

Pero no siempre, por lo que no puede ser una norma (ley) general.

Tomemos, por ejemplo, la suma acumulada de los incrementos +1 y -1 de GSF (la infame moneda que tanto teme Alejandro). Consigue un paseo aleatorio: el proceso aleatorio de referencia sin memoria.

Y sus incrementos son dos picos estrechos, no más)

Recomendaría utilizar estas conferencias con precaución, son algo "amateur", muy flojas con la redacción.

[igrok333]

Alexander_K2:

Volví a mirar ese histograma y convertí mi TS a intervalos de tiempo logarítmicos. Por primera vez. Y directamente a la real.

Y al diablo con ello.

Novaja:

En teoría, la curtosis debería aumentar, la desviación estándar debería disminuir, es decir, la determinación del proceso aumenta, es decir, el proceso se vuelve cada vez menos aleatorio.

Alexander_K2, deberías leer las citas. Primera lectura - una vez en 24 horas, segunda lectura - una vez en una hora, siguiente lectura - una vez en 24 horas, siguiente lectura - una vez en una hora ... )))
el proceso será cada vez menos aleatorio.

¿cuál será la distribución?

y lo más importante, ¿qué le dará?

[Evgeniy Chumakov]

Está tranquilo en mi hilo favorito....

Dos experiencias, estos son los resultados, si algo está mal por favor no se rían ya que no he hecho esto antes.

En la primera experiencia la relación entre el tamaño del stop y el tamaño del beneficio es 2/1 , en la segunda experiencia 1/2.

Según tengo entendido si el incremento es igual o menor (no observado) - 0,05 , entonces la tasa de éxito del incremento positivo es mayor en el siguiente paso.

Excepto que -0,05 puede aparecer varias veces seguidas. Entonces tenemos que calcular cuándo aparecerá este valor con baja probabilidad.

[Renat Akhtyamov]

(¡Está bien!

¡Vivael grial!