De la teoría a la práctica - página 58
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Cita en forma ampliada :
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Traducido al ruso ))
Las regularidades de Forex son algorítmicas, no estadísticas.
Es decir, si el evento X ocurre, entonces será seguido por una de las reacciones {Y1,Y2,Y3...Yn}
A la pregunta del mercado Ameoba o Solaris, el mercado es una escena de caza de delfines para una bandada de peces. Los comerciantes de pescado son comerciantes de pescado, los delfines son creadores de mercado.
Y lo nuestro es ceñirnos a la aleta dorsal del creador del mercado.
Para trabajar con los tipos de cambio, y no con una cuenta de un DC, hay que promediar los flujos de muchos DC o ir a la zona de las oscilaciones con un spread grande y no pegajoso. Además, deberíamos utilizar la hora propia del sistema en lugar de la astronómica. Para un solo DT sería el número de tic, para amplitudes mayores los números de paso serían, por ejemplo, 20 puntos de 5 dígitos. O incluso simplemente bajar el dígito de la tasa redondeándolo a 3 dígitos (pasos de 100 puntos de 5 dígitos), lo cual es más conveniente para usted. Pero cómo afectará esto a la capacidad de resolver con esquemas de diferencia, nadie más que tú puede averiguarlo. Si conservan el conservadurismo, la estabilidad, son sus preguntas. La rejilla también puede engrosarse en los lugares o momentos adecuados.
¡Aquí están, señores comerciantes! Aquí está la respuesta más precisa y completa a mi pregunta sobre la forma de leer las garrapatas, y no sus intentos ineptos de darme algún consejo (creo que aquellos a quienes me dirijo, entienden - que les concierne, sí).
Vladimir, me quito el sombrero ante tu experiencia y conocimientos. Me has dado una clase magistral con tus posts. Me encantaría conocerte, pero prefiero permanecer de incógnito.
Gracias. Hombre, me alegro de que haya gente inteligente por ahí, ¡maldita sea!
¡Aquí están, señores comerciantes! Aquí está la respuesta más precisa y completa a mi pregunta sobre la forma de leer las garrapatas, y no sus intentos ineptos de darme algún consejo (creo que aquellos a quienes me dirijo, entienden - que les concierne, sí).
Vladimir, me quito el sombrero ante tu experiencia y conocimientos. Me has dado una clase magistral con tus posts. Me encantaría conocerte, pero prefiero permanecer de incógnito.
Gracias. Hombre, me alegro de que haya gente inteligente, ¡maldita sea!
Deja de hacer reverencias, ¿qué vas a hacer?
Recoger las garrapatas del real de varios DT es un infierno.
Eso nos lleva a entrar en el análisis de la M1.
Deja de hacer reverencias, ¿qué estás haciendo?
Recoger las garrapatas de varios DC es un infierno.
Tenemos que ir al análisis M1.
Ahora analicemos en orden lo que dijo Vladimir:
1. Tomar cada garrapata es MUY caro desde todos los puntos de vista, pero hay una ventaja estadística: algunos centros de distribución ya tienen bases de datos de garrapatas archivadas. Pero mira - son diferentes en diferentes empresas de corretaje, y en mi opinión, es muy problemático en MQL simplemente leer y procesar estas bases de datos. Y esto debe ocurrir durante las pausas en el TS todo el tiempo. ¿Correcto o incorrecto?
2. La transición a la lectura paso a paso de los ticks, es decir, leer los ticks con un salto virtual a las cotizaciones de 4 dígitos, así como la lectura sólo ABIERTO en los minutos, como usted sugirió - ¿y dónde se obtendrá el archivo en este caso? Incluso si lo acumulamos, y de repente el ST está fuera de servicio durante un mes - ¿dónde y cómo restaurar este mes perdido en el archivo?
¿Así que la garrapata es el delta T? Es decir, ¿debemos seguir trabajando con cada garrapata? ¿Y si el Asesor Experto se utiliza en otra empresa de corretaje? Al fin y al cabo, cada empresa de corretaje tiene un flujo de ticks diferente. ¿Necesitamos reconfigurarlo? Entonces, ¿resulta que por este flujo de ticks en particular estoy "atado" a la empresa de corretaje seleccionada?
¿Qué sentido tiene analizar las garrapatas? Cuando se utiliza la MA, con un período de 5 en M1 realmente monta el promedio a 5 minutos, casi todos los indicadores utilizan el promedio para eliminar el ruido del mercado. Por ejemplo, en el gráfico de minutos del EURUSD la mayoría de las velas tienen una media del tamaño del spread.
¿Qué sentido tiene analizar las garrapatas? Cuando se utiliza el MA, con un período de 5 en M1 realmente monta el promedio a 5 minutos, casi todos los indicadores utilizan el promedio para eliminar el ruido del mercado. Por ejemplo, en el gráfico de minutos del EURUSD la mayoría de las velas tienen una media del tamaño del spread.
Tampoco creo que sea necesario analizar todos los ticks. Pero el sentido de la actividad del mercado no está en el análisis de los momentos CB actuales, sino en la comparación de los momentos calculados actuales con los históricos promediados, es decir, no podemos prescindir del análisis de la historia y del almacenamiento de algunos valores tabulares de los momentos CB para un determinado par de divisas. Me mantendré en esta opinión, y nadie me convencerá de lo contrario.
No he visto ningún indicador que funcione con datos históricos, ¡porque es una parte integral de la ecuación del movimiento! ¿Cómo es eso?
Hacer un promedio de 5 o 15 minutos está bien, pero ¿de dónde sacas los archivos?