De la teoría a la práctica - página 1510
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Los compañeros matemáticos querían pedirle una solución a una pregunta:
visualmente se puede ver que la segunda imagen(la línea roja) es la que más se acerca a la definición de función exponencial.
Ciertamente, entiendo que podemos calcular la tasa de variación de la serie numérica representada por la curva roja.
pero como podemos ver la velocidad en ambas gráficas crece, pero sólo la segunda gráfica crece exponencialmente.
¿Cómo podemos calcular matemáticamente lo cerca que está la curva (o la serie numérica representada por la curva) de una curva exponencial?
¿Cómo puedo calcular matemáticamente lo cerca que está la curva (o la serie numérica de la curva presentada) de una curva exponencial?
Haz una matriz con la curva y una matriz del mismo tiempo con la curva de referencia (que se traza exponencialmente) y calcula la correlación.
¿Se equivoca?
La libra, el diablo, me está destrozando como papel higiénico mojado otra vez...
¿Qué pasa con la difusión y la lectura del libro completo?
Hubo muchos gritos sobre el grial.
¿Se rompió el grial antes de que los bolsillos del dueño se llenaran de dinero?)
¿Qué pasa con la difusión y la lectura del libro completo?
Hubo muchos gritos sobre el grial.
El grial se rompió antes de que el dueño pudiera llenarse los bolsillos de dinero).
Por desgracia... Voy a la iglesia... Los feligreses no me harán daño.
Haz una matriz con una curva y una matriz del mismo tiempo con una curva de referencia (que se traza contra un exponente) y calcula la correlación.
¿Se equivoca?
Por cierto, es una opción) Lo probaré ahora) Gracias.
La idea principal era tratar de formular un modelo de capullo dinámico (por ejemplo, al menos en la forma de y=kx+ax^p) cuyo componente de tendencia dependerá de la pendiente actual de la distribución del área dada, luego promediar todos los capullos y tratar de encontrar su límite común, eventualmente tal capullo no se expandirá infinitamente sino que representará algo así como una serpiente amorfa / canal que a veces se hincha, desafortunadamente la tarea es bastante extensa ya que aparecen muchas preguntas, en el caso más simple como usted señaló exactamente esto En un gráfico unas veces se ve mejor otras, también podemos usar la ley del logaritmo repetido, pero aparecen problemas en forma de un desplazamiento del gráfico en dos puntos y valores indefinidos en el cero, y parece que a nadie en el mundo le molesta, pero visualmente no es agradable de alguna manera, no es pulcro, supongo que la forma concreta de la ley ni siquiera es importante, porque en la práctica habrá algunos errores/deslizamientos, también existe ese momento: podemos simplemente aumentar el factor de escala antes de la raíz por lo que podría no llegar a la fábrica a tiempo...
De hecho, sólo el ritmo diario es estable, los demás armónicos son visiblemente flotantes y, lo que es peor, se estratifican y decaen... No sé qué hacer al respecto... Sólo hay una cosa segura: mirando el calendario de noticias se puede suponer el "efecto Joker de Peters" - un cambio de memoria y una fuerte caída de la autocorrelación... También se sugirieron opciones interesantes aquí en el foro, muchas opciones, no hay suficiente tiempo para probar todo... Desde un punto de vista puramente visual el movimiento no debería ser inferior a 200 barras del timeframe de trabajo con un vistazo al punto del último extremum y la escala de movimientos a la izquierda en el historial, pero es bastante subjetivo, entiendo como suena... Hasta ahora me he acostumbrado a orientarme en el propio formulario del gráfico y en el calendario...
En cuanto a ganar puramente por CPT a partir de un proceso aleatorio (sin memoria, sin Markov's, sin todo eso) - me parece muy cuestionable, ni siquiera entiendo cómo puede suceder, tal vez haya un proceso especial que no sea del todo aleatorio, porque el propio concepto de aleatoriedad, si se pregunta a Shiryaev y Kolmogorov por una referencia histórica, es un proceso que no se puede decir que esté en ningún orden = ningún patrón de dependencia de resultados específicos = ningún algoritmo que se pueda utilizar para reproducirlo, incluso parcialmente Puedo suponer que tiene algo que ver con una consecuencia de la DSTP de Hinchin y Shiryaev, y entonces podemos especificar una vecindad S(n)*sqrt(ln(ln(n))))+e que será una frontera que el proceso toca sólo un número finito de veces? - Pero hay supuestos de varianza y media estables, y desgraciadamente el mercado no es así... E incluso lógicamente no está claro cómo puede funcionar. Hicimos tal experimento en una secta secreta: tomamos los datos del generador y construimos gradientes después de la tendencia, para los datos aleatorios de IID (y para los datos de mercado remuestreados también) no hubo ningún cambio en ninguna dirección en ninguna escala sólo una línea plana, Pero para los datos de mercado observamos una continuación suave (arco ligeramente ascendente) y luego un retroceso al nivel inicial o ligeramente por debajo (el arco baja y se convierte gradualmente en una asíntota), es decir, hubo un efecto visible de diferencia entre los datos generados y los datos de mercado por más de 9000 promedios, en una palabra, si es posible ganar en la TDT desnuda, estoy perplejo, mágico de hecho...
https://www.mql5.com/ru/forum/286022 mirarlo con atención y sin prejuicios, despojándose de los grilletes de los estereotipos y prejuicios arraigados ;) -- y la comprensión llegará.
La libra me está destrozando como el papel higiénico mojado otra vez...
¿Qué pasa con las zapatillas?
la libra es el último recurso, el último de su estrategia.
Por desgracia... Creo que iré a la iglesia... Los feligreses no se resienten.
Así que resulta que si intercambiáramos la cantidad de incrementos todo estaría bien, pero intercambiamos el precio.
Y los incrementos de precio en la ventana deslizante no se correlacionan con las sumas incrementales (incrementos).
Así que resulta que si estuviéramos negociando la suma incremental, todo estaría bien, pero estamos negociando el precio.
Y los incrementos de precio en la ventana deslizante no se correlacionan con las sumas incrementales (incrementos).
¿es la suma de los incrementos y no el precio en sí?
Podemos decir que es el precio, pero no sabemos el período. Podemos saber el período si tenemos suficiente historia, pero no necesariamente, porque no es un comienzo cero.