De la teoría a la práctica - página 256
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Alexander, ¿cuántos valores ha tomado la muestra para entender que la distribución es logarítmica?
Unas 200.000 garrapatas.
Esta vez el error es irrelevante. Lo único que importa es que estos intervalos no son inicialmente uniformes ni exponenciales.
Está claro que el flujo de acontecimientos no es aleatorio. Esto demuestra, una vez más, la naturaleza no marcada de los procesos en el mercado.
Repito - no tenemos un aparato matemático desarrollado para describir los procesos no markovianos, por eso la mayoría de los comerciantes se confunden, inventan más y más nuevas formas de luchar contra el mercado, etc.
Yo, en cambio, lo hago de forma sencilla: leo con fuerza las comillas a través del exponente.
Eso me da derecho a utilizar las ecuaciones de la difusión, donde, por cierto, aparece la raíz temporal que tanto te gusta, a eso me refiero.
Sinceramente,
Alexander_K2
"Como hemos señalado anteriormente, la intensidad de flujo es en cierto sentido una expectativa matemática del número de eventos por unidad de tiempo (su inversa indica el tiempo medio entre eventos). La segunda cantidad que caracteriza la magnitud de la dispersión en el tiempo de llegada de los eventos en relación con la expectativa matemática es la dispersión.
Supongamos que los eventos de un flujo se suceden exactamente uno tras otro cada 12 minutos sin desviaciones. La intensidad de este flujo sería de 5 eventos por hora. Pero si los eventos son aleatorios, por ejemplo, 12 ± 2 minutos, entonces también darán una media de 5 eventos por hora. Por ejemplo, si se producen 1000 eventos en 200 horas, el valor de intensidad de 1000/200 = 5 eventos por hora. Por lo tanto, las corrientes no pueden distinguirse entre sí por esta característica. Pero, obviamente, el segundo flujo será más aleatorio que el primero. Más aún si los eventos en la corriente se suceden durante 12 ± 10 minutos".
Lo principal aquí es entender, si tenemos un flujo aleatorio como entrada, ¿por qué necesitamos hacerlo aleatorio de nuevo, leyendo entre intervalos de tiempo exponenciales?
Unas 200.000 garrapatas.
Por desgracia, no creo que esta cifra sea suficiente para un buen análisis.
Una variable aleatoria con una distribución de Cauchy es un ejemplo estándar de una distribución que no tiene expectativa ni varianza.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8
Afortunadamente, las series de precios del mercado no son ciertamente distribuciones de Cauchy.
Sí, así es. Básicamente un bollinger normal, abriendo en una fuerte desviación, en un retorno al medio. Es que A_K2 lo ha implementado de forma muy enrevesada, sacando todos sus conocimientos de física por las orejas :)
¿En qué medida difiere la expectativa matemática que calculó allí de la que puede calcularse directamente a partir de los datos del mercado? Sus valores deben volcarse en el registro de cada operación. ¿Es el RMS muy diferente? Los nivelestras los que se vuelve a la media no son calculables sin convertir a su espacio? ¿Cómo cambiael número de operaciones y el porcentaje de las rentables si estos niveles se colocan más lejos/cerca de M?
Entonces usted y el autor no tienen las respuestas a eso.
No hay tiempo, "prepara tus bolsillos". ¿Verdad?
Te he dado la respuesta sobre el paso de señales al robot, porque recuerdo cómo A_K2 escribió sobre ello. Sobre los detalles de los cálculos en el modelo, prefiero dejar que el autor responda. A mí personalmente no me interesan las respuestas. Hace tiempo que mis bolsillos están bien, he leído el hilo por aburrimiento).
Si he entendido bien, el autor trabaja en el espacio del precio, y antes deducía la tendencia del precio como un muving, pero parece que ya no.
Cómo cambia la rentabilidad al variar los niveles - bueno, es necesario codificar todo el algoritmo en MT y ejecutarlo en datos históricos, todos estamos esperando esas pruebas de la 1ª página de este hilo)) El autor no quiere o no puede hacerlo en MT, o está demasiado ocupado cosiendo sacos por dinero).
Si el autor no quiere, o no puede, o está demasiado ocupado cosiendo bolsas de dinero en MT)
:)))))))))) Siendo, de hecho, un anciano, es el efectivo al que tengo un gran amor y respeto. ¿Dónde guardarlo sino en bolsas?
Ayer me puse a leer el hilo yo mismo desde el principio y me di cuenta de que, sí, es casi imposible entender de qué estamos hablando aquí.
Soy demasiado perezoso para escribir un artículo - requeriría mucho trabajo, fórmulas rigurosas y pruebas.
Me ofrecí a organizar el envío del modelo en VisSim a quienes lo quisieran, previa solicitud. Muy poca gente se puso en contacto conmigo. O son tímidos, o consideran que está por debajo de su dignidad contactar con alguien... No lo sé. No puedo poner el modelo aquí en el foro. Resulta que se va a llevar tanto a los que literalmente lucharon contra el mercado como leones, pero algo no les salió bien, como a los que no hicieron nada. Esto no es justo. Seguiré pensando en qué hacer.
Me recordó algo - Yusuf y su ph 18. Mira sus señales... En el mismo artículo había robots (18) y las pérdidas eran EXCEPTO.
https://www.mql5.com/ru/code/10339
Bien. Voy a buscar a Yusuf. Hay que entrar en su teoría del mercado curativo. Toros y osos... Y todo se describe con cosecanes hiperbólicos. ¡Eso es!
Oooh! Justo en el tema - aún no he llegado hasta aquí. todavía en la página 246 de la rama... :-) y ya puestos a hablar del tema... mi puesto.
Pyssy. ármate de paciencia - IMHO - necesitas un artículo. Nota: ¡Yusuf es un doctorado!Oooh! Justo en el tema - aún no he llegado hasta aquí. todavía en la página 246 de la rama... :-) y ya puestos a hablar del tema... mi puesto.
pyssy. ármate de paciencia - IMHO - se necesita un artículo. Nota: ¡Yusuf es un doctorado!Román, a la mierda, esta lectura, que lea Yusuf y los arctangens hiperbólicos doblen la serie temporal. Pasa al modelo - te lo envié en un mensaje personal.