De la teoría a la práctica - página 576
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Ahora pongo otros datos en la fórmula y es al revés: romper el canal superior comprar, el inferior vender.
Zhenya, tantas buenas ofertas.
Dígame, ¿qué es lo que no funciona?
¡Alexander! Disculpa, pero puedes usar este archivo para el histograma...
Eugene, hacer una columna separada suma retorno, voy a calcular para usted, y como se copia todos los datos en una línea y es necesario limpiar cada línea.
Eugene, haz una devolución de la suma de la columna por separado, yo la calcularé por ti, pero de esta manera todos los datos se copian en una línea y cada línea tiene que ser limpiada.
Libreoffice no se ve muy bien con xy,(arriba) así que hice un sólido (abajo). Convierte los datos en enteros, multiplicados por 100.
Libreoffice no se ve muy bien con xy,(arriba) así que hice un sólido (abajo). Convierte los datos en enteros, multiplicados por 100.
¡Alexander! ¿Sigues en el foro? Si no le importa, describa el algoritmo punto por punto, empezando por el momento de la suma de los incrementos. Para ser sincero, no siempre está claro. Porque estoy hablando de la suma de los incrementos o de la suma de los incrementos menos el primer valor. Todavía no entiendo cómo debo hacerlo.
Corrígeme si me he equivocado en algún punto.
1) Velocidad = Abs(Suma de incrementos) / número de cotizaciones reales
Lambda = Suma de los incrementos (absolutos) / Ventana de observación
3. Tiempo = Ventana de observación
4. Dispersión D = Sqrt(Velocidad * Lambda * Tiempo)
5. El canal de varianza se empareja con la suma de los incrementos o sólo con el incremento del precio. ¿Qué quiere decir el gráfico?
También dijiste algo sobre la raíz cúbica.
¡Alexander! ¿Sigues en el foro? Si no le importa, describa el algoritmo punto por punto, empezando por el momento de la suma de los incrementos. Para ser sincero, no siempre está claro. Porque estoy hablando de la suma de los incrementos o de la suma de los incrementos menos el primer valor. Todavía no entiendo cómo debo hacerlo.
Corrígeme si me he equivocado en algún punto.
1) Velocidad = Abs(Suma de incrementos) / número de cotizaciones reales
Lambda = Suma de los incrementos (absolutos) / Ventana de observación
3. Tiempo = Ventana de observación
4. Dispersión D = Sqrt(Velocidad * Lambda * Tiempo)
5. El canal de varianza se empareja con la suma de los incrementos o sólo con el incremento del precio. ¿Qué significa el gráfico?
También dijiste algo sobre la raíz cúbica.
1. Tasa = Suma de los incrementos (Absoluto) / tiempo
Lambda = Suma de los incrementos (absolutos) / número de cotizaciones reales
3. Tiempo = Ventana de observación
4. Desviación estándar D = Sqrt(Velocidad * Lambda * Tiempo)
5. En mi gráfico, tengo expectativa +- desviación estándar*cuantil.
Sobre la raíz cúbica...
He intentado leer la desviación estándar como SUMM(ABS(returns))/DEVEL(N,0.3333333) o incluso SUMM(ABS(returns))/DEVEL(N,0.4) en lugar de SUMM(ABS(returns))/DEVEL(N,0.5).
Parece que funciona mejor, pero aún no estoy seguro. Tendré que echar un vistazo y leer más...
Estoy de acuerdo, incluso estoy harto de los incrementos.
Cuál es mi visión de la aproximación ilógica, leí hace un par de meses el libro de Graham "Concrete Mathematics", ¿qué hay de nuevo? Bueno, la ley de formación de esta serie se encuentra siempre o casi siempre para un gran número de series numéricas
sobre los incrementos:
tomemos cualquier TF, la tasa del mismo agotada Eura es bastante baja (no es un valor que pueda "volar dentro de un día de cotización" hasta el 100%...), y no quiero abrir una MT, pero no es difícil hacer un script que calcule cuántos incrementos de 1,2,3...100 pps para cada TF, estoy seguro que obtendremos números finitos distribuidos alrededor de varios valores
...o incluso si cuelas estos valores con los flujos de erlang.... bueno, porque aquí quería considerar cada 3ª, no 7ª, no 300ª barra ... de una secuencia numérica, ¡que originalmente era continua! - el precio se cotiza continuamente, ¿no? por qué (¿en qué se basa?) aquí vamos y hacemos tales perversiones....
No sé, la aproximación no se acerca "para nada" al mercado, la misma fórmula de 18 Yusuf al menos tiene en cuenta de alguna manera la continuidad de la serie temporal, tiene en cuenta que los precios están sujetos a movimientos de crecimiento exponencial en algunos periodos... bueno, al menos la fórmula 18 tiene alguna conexión con el mercado
sino un conjunto de grandes series de números primos - incrementos... son sólo números y toda esta manipulación es masoquismo matemático, que ya ha empezado a dar placer
como este ))))