De la teoría a la práctica - página 718
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Por supuesto, voy a sonar como un aficionado. Pero lo haré, porque es interesante llegar al fondo del asunto.
Resulta que el corredor, en un momento dado, tiene una serie de precios cuya distribución satisface la distribución de Poisson. En un intervalo de tiempo no aleatorio(ya que pertenece a la distribución Erlang de k-ésimo orden), el broker emite un determinado valor - un tick para los clientes de esta matriz.
Eso es exactamente lo que nos da la distribución de Skellam para los retornados.
¿Verdad?
El corredor tiene:
- La matriz de precios es un buffer que se rige por el bombo. Aquí es donde están los límites (entrada/salida). En términos generales, a poca distancia de la propagación (el lugar donde se produce la "propagación", el relleno es como una parábola con el volumen ~ sqrt(x) ). Para que el precio pase X<STOPLEVEL, todos los límites del camino deben ser atendidos. Los límites más allá del nivel de parada pueden subir o bajar de forma dinámica.
- hay flujos de órdenes de mercado para comprar/vender al precio actual. Se puede pensar que los pedidos tienen el mismo volumen, sólo que llegan a ritmos diferentes, independientemente unos de otros. De vez en cuando (y/o según el volumen acumulado, esta es su disciplina de servicio) el broker mira lo que se ha acumulado, hace compensaciones, y utiliza los volúmenes más cercanos de la copa para lo que no se ha compensado. En su cocina interna el broker puede utilizar valores inferiores a un punto, pero si el precio cambia por encima del umbral TICKSIZE se genera TIC
Por supuesto, esto se simplifica :-) también hay creadores de mercado que proporcionan liquidez, es decir, rellenan el mercado con límites en torno al diferencial y no dejan que la oferta y la demanda se alejen demasiado. Y para los flujos de mercado es mejor considerar que hay flujos independientes que tienen volúmenes más altos.
Basta con dibujar un gráfico circular con cuadrados, dar salida a su distribución (resultado de las mediciones objetivas) y sacar poco a poco conclusiones perfeccionando el modelo/los flujos/los vínculos/las distribuciones. Un día las casillas dejarán de ser totalmente negras y se podrá operar con el modelo. Y no se puede comerciar sólo con cualquier distribución
El corredor tiene:
- La matriz de precios es un búfer, que se llama vaso. Ahí es donde están los límites (ir/venir). En términos generales, no muy lejos de la propagación (el lugar donde hay "propagación", el relleno es como una parábola con el volumen ~ sqrt(x) ). Para que el precio pase X<STOPLEVEL, todos los límites del camino deben ser atendidos. Los límites más allá del nivel de parada pueden subir o bajar de forma dinámica.
- hay flujos de órdenes de mercado para comprar/vender al precio actual. Puede pensar que los pedidos tienen el mismo volumen, sólo que llegan a ritmos diferentes, independientemente unos de otros. De vez en cuando (y/o según el volumen acumulado, esta es su disciplina de servicio) el broker mira lo que se ha acumulado, hace compensaciones, y utiliza los volúmenes más cercanos de la copa para lo que no se ha compensado. En su cocina interna el broker puede utilizar valores inferiores a un punto, pero si el precio cambia por encima del umbral TICKSIZE se genera TIC
Por supuesto, esto se simplifica :-) también hay creadores de mercado que proporcionan liquidez, es decir, rellenan el mercado con límites en torno al diferencial y no dejan que la oferta y la demanda se alejen demasiado. Es mejor pensar que hay flujos independientes con volúmenes mayores.
Basta con dibujar un gráfico circular con cuadrados, dar salida a su distribución (resultado de las mediciones objetivas) y sacar poco a poco conclusiones perfeccionando el modelo/los flujos/los vínculos/las distribuciones. Un día las casillas dejarán de ser totalmente negras y se podrá operar con el modelo. Y no se puede comerciar sólo con cualquier distribución
Y deberíamos añadir algo que todo el mundo sabe, pero que se olvida:
- cualquier transacción pasa dos veces por el cristal del mercado: en la apertura y en el cierre, es decir, hay una distribución de "tiempo de retención de la transacción".
- El volumen total del intercambio puede considerarse constante, y no se tienen en cuenta los volúmenes de entrada/salida. Quien compró el lote, lo venderá después, alguien ha ganado tanto como otro ha perdido :-) Así que hay una distribución del "tiempo de comercialización"
- en los plazos, no hay formación de precios, sino refinamiento de precios dentro de rangos determinados. Si el precio se acerca a los límites, entran en juego los reguladores de las diferentes escalas.
Hay que aceptarlo como lo que es y, amándolo
El pensamiento inteligente viene después del hecho.
y también añadir algo que todo el mundo sabe pero olvida :
- cualquier operación pasa dos veces por el cristal del mercado: en la apertura y en el cierre, es decir, también hay una distribución del "tiempo de mantenimiento de la operación".
- El volumen total del intercambio puede considerarse constante, y no se tienen en cuenta los volúmenes de entrada/salida. Quien compró el lote, lo venderá después, alguien ha ganado tanto como otro ha perdido :-) Así que hay una distribución del "tiempo de comercialización"
- En los marcos temporales, el precio no se forma, pero se afina dentro de unos rangos determinados. Si el precio se acerca a los límites, entran en juego los reguladores de las diferentes escalas.
pero eso no es todo :-)
Como clientes finales, casi siempre tratamos con datos agregados. Es decir, con algún complejo de dos o tres o más pilas.
Por ejemplo, de nuevo simplificado: el servidor toma liquidez de dos fuentes y llegan alternativamente, en A la oferta es mayor pero el volumen es de 12, en B es menor con un volumen de 30.
En los ajustes se puede seleccionar A o B (normalmente A, para el estrechamiento de la dispersión) o incluso algo intermedio. La forma en que se agregarán las pilas es un misterio.
Pero las garrapatas caerán con una fuerza terrible: la frecuencia será mayor que en A o B. Sus precios son aproximadamente iguales (y la conexión se ha vuelto buena y los algoritmos se han ajustado, y los arbitrajistas han hecho su trabajo),
pero Bid vibrará +-punto-dos, lo que los especialmente sospechosos toman por una acción intencionada/maliciosa.
Ni siquiera es fácil recopilar datos aquí :-) si se toman de un arbitrario, es más probable que haya efectos de agregación claros. Si se sigue la lógica de la copa/mercado, es largo y tedioso elegir un centro con un volumen de negocio propio grande y constante,
y habrá una mayor dispersión, ticks menos frecuentes y condiciones más ajustadas.
He observado que si, al salir del canal de la varianza, el coeficiente de curtosis de los incrementos es >10, entonces la tendencia se inicia sin "retorno a la media". Por debajo de 10, hay un retorno. Sentado - comprobando. Como siempre, uno. "Solo, solo" - comprensible, qué decir...
¿Tal vez debería mirar este indicador en pares de divisas relacionados que tienen símbolos similares? Cualquier cosa interesante allí....
¿Qué tiene que ver la física con esto? las proyecciones directas de las leyes físicas no funcionan aquí. e=mv^2 no se aplica aquí, por falta de e,m,v :-)
Incluso he dado instrucciones directas antes: empezar con lo básico, con la economía, con los precios... Se puede ganar dinero en el mercado, pero hay que trabajar en él todo el tiempo para hacerlo. (un disparate, sí, ¿quién lo iba a decir?) No hay una "fórmula de mercado" universal, ni una "distribución única", ni unos "dictados pijos"...
Me gustan todos los temas planteados por ti y por Oleg, con un pequeño matiz: "no se aferran" a la realidad, son como en sí mismos, por sí mismos, herméticos. Es un divertido juego mental.
Has mirado las devoluciones casi bajo un microscopio cuántico buscando una distribución específica - bueno, debe haber una sombra de pensamiento, ¿por qué proceso, de qué manera podría obtenerse esta distribución?
pero no ocurrió... malditos teóricos de las matemáticas, perdón por la expresión.
Los indicadores estocásticos muestran algo por alguna razón. En cada terminal y 10 en diferentes horarios. ¿Por qué los usa la gente? Muestran algún tipo de patrón enterrado en el indicador más rápido: la tasa.
Los indicadores estocásticos están mostrando algo por alguna razón. En cada terminal y 10 en diferentes horarios. ¿Por qué los usa la gente? Algún tipo de patrón enterrado en el indicador más rápido, la tasa, que muestran.
Mira lo que son los estocásticos. No tiene nada que ver con las estadísticas, sino que muestra la posición del precio en relación con el máximo/mínimo del intervalo.