De la teoría a la práctica - página 724
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Lo siento, he vuelto)) Me ha venido a la mente una última reflexión:
Si el precio puede pasar más con menos ticks, y esto está en los gráficos todo el tiempo en cualquier marco de tiempo, entonces se deduce que los ticks son sólo un matiz técnico y su número no promete un movimiento significativo del precio. Esencialmente, es un intento de transferir la definición de la tendencia de los precios de apertura/cierre de la barra a los niveles de los ticks - cuantos más ticks hay para vender, más está vendiendo o comprando el scalper dentro de la barra (vela) con el movimiento esperado del precio en la tendencia de los ticks formada dentro de la barra. Significa que el EA se mueve desde el marco de tiempo dentro de la barra para buscar una tendencia)) Quizás, sería incorrecto llamar a los ticks una basura, pero teniendo en cuenta la conclusión sobre la débil correlación del número de ticks con el movimiento real del precio entre la apertura y el cierre, los ticks son, por decirlo suavemente, un indicador sin importancia.
El informe está terminado.
Quien esté dispuesto a demostrar lo contrario, es bienvenido. Con mucho gusto me familiarizaré con la teoría avanzada de las garrapatas.
Estás confundiendo los conceptos. Los ticks en forex son pares de tasas Bid, Ask que llegan a la terminal. Son primarios en general, todos los marcos de tiempo OHLC, velas y lo que sea se construyen a partir de ellos. Y no se trata de garrapatas, sino de volúmenes de garrapatas. Tras varios intentos de averiguar lo que es, parece que se ha llegado a la conclusión de que es una representación muy inexacta del número de ticks que entran en ese terminal durante un periodo de tiempo. Realmente es un indicador secundario, personalmente no me fío en absoluto y no lo uso.
Según la ya gastada frase"En general, estimar algo por sus ticks es como estimar la velocidad y el rumbo de un avión por las vibraciones de su fuselaje, imho". Tal vez alguien haya oído hablar del sensor de velocidad combinado para helicópteros KVIS. Si se puede colocar un receptor de presión de aire (APR) en una aeronave en flujo no perturbado y comparar esa presión con la presión estática, es muy fiable para determinar la velocidad. Pero en un helicóptero, con las temidas turbulencias atmosféricas arremolinándose en la parte superior, no se puede disponer de un flujo imperturbable. Especialmente en las montañas, donde hay menos espacio para cortar los remolinos. Y los helicópteros tienen que volar de noche en desfiladeros donde tanto la velocidad como el rumbo son muy importantes. A veces ni siquiera se pueden encender las luces. No tiene otra opción que utilizar el ABP para medir la presión (cabezas de velocidad) en los extremos de las palas del rotor y determinar la velocidad y la tasa de una vez por las fluctuaciones (o la vibración, si se quiere) de la cabeza de velocidad en el curso de una rotación. Las presiones de los extremos de las cuchillas iban al eje a través de tubos, por el pincho automático y hacia abajo, donde se comparaban. Naturalmente, con un retardo que varía con la velocidad de la hélice y más.
Volviendo a forex, permítanme recordarles el impresionante ejemplo de Brusiansky -hay menciones de él en el foro, hay un enlace a un vídeo donde tiene en cuenta y analiza el tiempo en ms entre la llegada de ticks sucesivos- sugiere que se puede ganar consistentemente con confianza en estas vibraciones, incluso en cualquier concurso donde se permitan EAs. Después de 2013 desapareció de los foros, como suele ocurrir en estos casos.
Te mentí - todavía hay una correlación en el gráfico real entre el precio que pasa más pips con un mayor volumen de ticks. Es decir, no he podido encontrar la situación a la que me refería, cuando un volumen de ticks más pequeño daría un paso de precio mayor entre la apertura y el cierre.
He cogido una barra más alta y otra más baja y se confirma la regla:
Rendimiento del tick 591/1 740 = 0,34 pips/tick
Rentabilidad del tick 130/613 = 0,21 pips/tick
Cuanto mayor sea el volumen de ticks, más probable será que el precio pase más puntos.
Ugh. Corregido. Informe terminado.
el punto/toma es la velocidad, ¿es lo único que importa?
Y si es simple 6/2 = 3 o 9/3 = 3 la velocidad es la misma, pero el spread de pips es diferente.
No es correcto tomar el alto - bajo / número de ticks. Porque el precio puede ir y venir muchos más puntos dentro de estos límites.
Los que se basan en los ticks, como informé anteriormente, desplazan la búsqueda de la tendencia del nivel de precios de apertura/cierre al nivel de los ticks. Este es el truco. Hay ticks para vender/comprar y dentro de una barra por lo tanto la estrategia de negociación (pips por supuesto) se mueve de la historia de la barra a la historia de los ticks - las tendencias se detectan a nivel de ticks y las operaciones se abren y cierran.
Esto es TickTrading ))
Es necesario buscar y probar Asesores Expertos abiertos que trabajen en el historial de ticks.
la velocidad es de un punto/un palo, así que ¿cuál es la diferencia de puntos?
En simple 6/2 = 3 o 9/3 = 3, la velocidad es la misma, pero el rango de pips es diferente.
Y no es correcto tomar alto - bajo / número de ticks, porque el precio puede ir y venir mucho más pips en este rango.
Si en una vela M1 negra en particular se obtienen demasiados ticks para su tamaño, significa que el precio estaba corriendo como loco - no sólo fue abierto-bajo-alto-cerrado, sino casi un par de veces y en el orden equivocado.
Se puede concluir que los compradores-vendedores casi han igualado el precio.
Una vela no es suficiente, por lo que tenemos una regla de negociación poco común: si se encuentran dos velas con un volumen significativo (y preferiblemente la segunda es más pequeña que la primera), debe salir de la operación actual o puede colocar un stop más alto/bajo.
Sólo queda recoger correctamente las estadísticas sobre el volumen/tamaño con respecto a la tasa de tictac y la hora del día
El histograma (azul) es la dispersión de Alto - Bajo / Volumen (número de ticks)
La línea roja es la misma, pero es la media de 5 días de la misma vela, es decir, si son las 12, es la media de las cinco velas de 12 horas anteriores.
No veo nada útil aquí. ¿Tal vez algo más para calcular?Me preguntaba, me preguntaba: ¿qué es lo que busca la gente en este hilo? ¿Cambio para cigarrillos o el puro y esmeralda Grial? La respuesta es, por supuesto, el Grial. Y de tanto buscar una, le eché un vistazo a la GBPJPY para 2018 en la ventana deslizante = semana (!!!).
7 operaciones positivas frente a 1 negativa.
El único problema es que la ventana deslizante es de una semana. Ahora no puedo prescindir de algunas manipulaciones complicadas para leer los datos del archivo directamente desde el terminal a mi TS... Porque esperar una semana para obtener la cantidad de datos requerida - es, por supuesto...
Bueno, una semana es una semana - sólo para llegar a la Casa de la Tranquilidad (ver refranes del gran Drimmer).
Los que se basan en los ticks, como informé anteriormente, desplazan la búsqueda de la tendencia del nivel de precios de apertura/cierre al nivel de los ticks. Este es el truco. Hay ticks para vender/comprar y dentro de una barra por lo tanto la estrategia de negociación (pips por supuesto) se mueve de la historia de la barra a la historia de los ticks - las tendencias se detectan a nivel de ticks y las operaciones se abren y cierran.
Esto es TickTrading ))
Necesito buscar y probar Asesores Expertos abiertos que trabajen en el historial de ticks.
Tienes razón.
Debería usar MT5 de 64 bits, tiene ticks en el kit...
Me pregunté, me pregunté: ¿qué es lo que busca la gente en este hilo? ¿Cambio para cigarrillos o el puro y esmeralda Grial? La respuesta es, por supuesto, el Grial. Y de tanto buscar una, le eché un vistazo a la GBPJPY para 2018 en la ventana deslizante = semana (!!!).
7 operaciones positivas frente a 1 negativa.
El único problema es que la ventana deslizante es de una semana. Ahora no puedo prescindir de algunas manipulaciones complicadas para leer los datos del archivo directamente desde el terminal a mi TS... Porque esperar una semana para obtener la cantidad de datos requerida - es, por supuesto...
De acuerdo, una semana es una semana - sólo para llegar a la Casa de la Tranquilidad (ver refranes del gran Drimmer).
Todavía no has decidido la fecha de cierre y ya estás hablando de operaciones positivas. Eso no es serio profesor).
Todavía no has decidido cuándo cerrar los tratos y ya estás hablando de tratos positivos. Eso no es serio profesor).
El momento de salida de una operación es, curiosamente, mucho más difícil de determinar que el momento de entrada...
Al parecer, la salida al cruzar la media móvil de los bordes del canal. Sin embargo, a veces el precio no alcanza esta media móvil por 1 pipa - y eso es todo - un desastre... Comienza la búsqueda de promedios cada vez más "precisos" y "no atrasados", y empezamos a correr en círculos...
Recordamos que la llamada media, es decir, la expectativa muestral, tiene un intervalo de confianza y, ¡¡¡voilá!!!
Pero sigue siendo difícil, amigos míos. El grial es como un maldito grial encantado...
El histograma (azul) es la dispersión de Alto - Bajo / Volumen (número de ticks)
La línea roja es la misma, pero es la media de 5 días de la misma vela, es decir, si son las 12, es la media de las cinco velas de 12 anteriores.
Lo que es útil aquí, no veo nada todavía. ¿Qué tal algo más para calcular?Observe las barras con el cuerpo largo - el conjunto de 3 barras donde Open[i] > Close[i] y el Volumen de cada una de estas barras, por ejemplo > 5 000 para el marco de tiempo H1, puede ser llamado un indicador de tendencia con una cierta probabilidad. Esto es exactamente lo que he aplicado. El resultado fue un menor número de operaciones y una menor rentabilidad, pero un paso más suave de las secciones complejas.
Al final decidí dejarlo así: 100 - 200% por año que da el Asesor Experto y eso es suficiente para ti)).