De la teoría a la práctica - página 888
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Probablemente, WMA no sea la peor opción: el equivalente a un filtro FIR. Pero la elección de los coeficientes es un poco complicada. Allí no es tan fácil).
Apenas es posible dar con una línea de media regresión mejor, pero el intervalo de análisis debería ser relativamente pequeño.
Y sin reordenación es poco probable que funcione, tanto con FIR como con regresión.
La regresión del suelo funciona mal en las curvas. Sólo se comporta normalmente en las inversiones suaves.
Cualquier MA equivalente con un periodo más largo funciona exactamente igual, pero peor. No hay milagros.
Por cierto, las inversiones no son necesarias. Se necesita una media para el tema, no una reacción a cada estornudo.
Debería obtener una distribución casi normal de desviaciones lineales de esta codiciada media.
Y cómo medimos esta normalidad.
Por ejemplo, medimos la frecuencia de las diferentes desviaciones y trazamos un gráfico de barras en Excel.
¿cómo calculamos ahora la "normalidad"?
Y cómo medimos esta normalidad.
Por ejemplo, medimos la frecuencia de las diferentes desviaciones y trazamos un gráfico de barras en Excel.
¿cómo calculamos ahora la "normalidad"?
Datos --> Análisis de datos --> Estadísticas descriptivas para un conjunto de desviaciones lineales de la media móvil seleccionada en la ventana de tiempo. Eso es lo que hice.
la regresión del suelo no funciona bien en las curvas. se comporta normalmente sólo en los pivotes lisos.
queda por encontrar la manera de determinar la "curva/giro" lo más rápidamente posible y un buen TS está listo :-)
mientras A_K se frota los excesos hay unas dos docenas de griales potenciales, o al menos buenas ideas :-)
Mientras A_K lo restriega con excesos, hay unas dos docenas de griales potenciales, o al menos no malas ideas, lanzadas al ramo :-)
Oh, genial.
Excepto que nadie va más allá de las ideas.
Te recuerdo que el objetivo de este hilo es proporcionar resultados prácticos basados en la teoría elegida, y no sólo un sueño o una fantasía de borracho.
Les aseguro que una señal de trading con una base teórica tendrá la máxima credibilidad. No puede ser de otra manera.
Parece que se ofrece un premio Nobel para un sistema tan teóricamente sólido, ¿no? Al igual que un hombre que se queda embarazado. No creo que nadie se haya hecho rico.
:))) Es divertido. Pero estoy de acuerdo - en un nivel subconsciente, todo el mundo quiere ver que la señal es válida y no sólo por diversión, como ellos lo llaman. Mierda, qué quieres que te diga: por mi parte, nadie aceptaría ningún proyecto si no incluye referencias a la literatura.
En serio, tengo tanto el deseo como la capacidad de pagar por cualquier señal. Pero, sin un mínimo de teoría, ni hablar, no me apunto a ninguna.
:))) Es divertido. Pero estoy de acuerdo - en un nivel subconsciente, todo el mundo quiere ver que la señal es válida y no sólo por diversión, como ellos lo llaman. Mierda, qué quieres que te diga: por mi parte, nadie aceptaría ningún proyecto si no incluye referencias a la literatura.
En serio, tengo tanto el deseo como la capacidad de pagar por cualquier señal. Pero, sin un mínimo de teoría, ni hablar, no me apunto a ninguna.
Yo también tengo ganas, pero como me ha decepcionado lo que he visto, me he puesto a inventar mis propios sistemas )) Todavía no se ha inventado nada tan inteligente como una banal optimización paramétrica ciega
Si se toma (Máx. por periodo + Mín. por periodo)/2 este valor no siempre está en el centro del canal.
No lo sé. Por eso me gustaría que algún empollón hiciera su investigación y presentara los resultados a la comunidad.