De la teoría a la práctica - página 413
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Nikolay Demko:
Ok, para ir al grano, el creador de mercado compra y vende al mismo tiempo, es el proveedor de liquidez, y el mercado va en una dirección, los precios suben y MM vende, si el mercado retrocede no hay problema, se recupera, pero si no - ¿quién compensa las pérdidas de MM que ha tomado una posición contra la tendencia?
Cuando el precio del dólar cambie en una hryvnia, el banco habrá desplazado ese dólar 100 veces y habrá ganado 100 hryvnias con él.
Un creador de mercado funciona según un principio similar.
Es como un banco comercial en tu ciudad. Compra un dólar y luego vende un dólar. ¿Con qué frecuencia cambia el precio? Tal vez una vez al día.
Cuando el precio del dólar cambie en una hryvnia, el banco habrá desplazado este dólar 100 veces y habrá ganado 100 hryvnias con él.
Un creador de mercado funciona según un principio similar.
En el mercado de divisas, los volúmenes son mucho más altos y la velocidad también es mayor.
La respuesta es sencilla, MM se asegura contra los cuelgues de posiciones no rentables comprando opciones.
Por eso, en esos momentos, cuando ciertas bolsas están cerradas y no se pueden comprar opciones de seguros o en volúmenes menores (la bolsa difiere de la bolsa en términos de liquidez),
es cuando la MM amplía los diferenciales, lo que desanima a la mayoría de los participantes a negociar.
En otras palabras, MM desarrolla mecanismos para obtener beneficios sin riesgo.
Y son las reglas de estos mecanismos las que crean esta imagen del mercado. Al igual que el establecimiento de algunas reglas para las máquinas celulares en el juego de la Vida, crean el cuadro del juego.
Ambos tienen sus propios patrones estables que no dependen de la ubicación de la estructura.
Y, por cierto, sí, las reglas simples tienen un efecto fractal en la imagen tanto en la pequeña resolución como en el gran horizonte.
Ahora imagina la paleta de un juego de la Vida, y calcula algunas características por métodos estadísticos.
¿Puedes predecir qué escenario se desarrollará en la vida? La pregunta es retórica.
Los métodos estadísticos son impotentes para predecir incluso los autómatas celulares simples porque las dependencias son algorítmicas, no estadísticas.
La respuesta es simple, MM se asegura contra los cuelgues de las posiciones perdedoras comprando opciones.
Por eso, cuando algunas bolsas están cerradas y no se pueden comprar opciones de seguros, o en volúmenes más pequeños (las bolsas difieren de los intercambios en términos de liquidez),
por qué, entonces, los volúmenes de las opciones son tan pequeños. 10 000 000 000.
frente a los 5.000.000.000 de volumen diario del mercado de divisas.
500 veces menos.
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_volume_voi.html#tradeDate=20180614
entonces por qué el volumen de opciones es tan pequeño. 10 000 000 000.
frente a los 5.000.000.000 de volumen diario del mercado de divisas.
500 veces menos.
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_volume_voi.html#tradeDate=20180614
Por eso el volumen de opciones es tan pequeño. 10 000 000 000.
frente a 5.000.000.000 de volumen diario del mercado de divisas.
500 veces menos.
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_volume_voi.html#tradeDate=20180614
Si los mercados compran al mismo tiempo la oferta y la demanda, entonces no hay nada que asegurar, sólo hay que asegurar los desajustes de posición.
Una subida de la demanda reduce la disposición de los mercados a vender, una bajada de la oferta reduce la disposición de los mercados a comprar.
Con una posición sesgada, la MM elimina en primer lugar el precio, perturbando el deseo de comprar/vender respectivamente (la recompra simultánea tanto de la oferta como de la demanda conduce a una expansión del diferencial, el mecanismo es el mismo).
En realidad, esta es la razón por la que los casos de desviación de la posición ocurren regularmente, pero los volúmenes a asegurar son veces menores.
En otras palabras, MM tiene métodos de emergencia para la gestión del riesgo y, cuando no funcionan, compran opciones.
Por cierto, en MT5:
el proceso será cada vez menos aleatorio.
¿qué tipo de distribución le dará esto?
y lo más importante, ¿qué le dará?
Esto dará la ilusión de una distribución aleatoria, lo que hace una experiencia mental agradable mientras se cosen las bolsas de dinero. ))
Y no importa que el propio proceso inicial siga siendo no aleatorio y casi sin relación con estas muestras aleatorias...
PD Pues vale, acercándonos al tema, el creador de mercado compra y vende a la vez, pues es un proveedor de liquidez, y por eso el mercado iba en una dirección, esos precios suben y MM vende, si el mercado retrocede no hay problema, se recupera, pero si no... ¿quién compensa las pérdidas de MM que tomó una posición en contra de la tendencia?
y en el caso de la cocina... la cocina es una contraparte de sus clientes.
Imagina que la cocina tiene una posición contraria a la tendencia.
y en el caso de una cocina... una cocina es una contraparte para sus clientes.
Imagina que la cocina ha acumulado posiciones en contra de la tendencia. qué hará con ellas.
No es de nuestra incumbencia en absoluto. ) Y la forma en que cubren sus riesgos no es asunto de nadie más que de ellos.
Por cierto, todos los CC son cocinas, simplemente por su propia definición). Incluso legalmente.