De la teoría a la práctica - página 887
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Esto está claro sin necesidad de investigar en absoluto. Y durante mucho tiempo).
:))) Y la elección de una media móvil proporciona mejoras/deterioros tangibles en el rendimiento del canal. También he podido comprobarlo.
Por lo tanto, para no elegir al azar la codiciada media - y necesitamos una serie de estudios de los enfermos. Que trabajen como el Papa, y aquí demuestran los resultados. Esta es la única manera de acercarse al Grial.
No puedo construir histogramas, sólo puedo darte el archivo con el precio, la media estándar y la "media normalmente distribuida". Estoy esperando los resultados.
La ventana es de 1440 minutos.
No, Zhenya. No se necesita una media normalmente distribuida, sino desviaciones lineales del precio normalmente distribuidas con respecto a la media.
Esto evitará las pesadas colas que literalmente destrozan todas las estrategias de los canales. Este es un gran paso adelante + el arma de la curtosis y la asimetría puede reducir el número de operaciones perdedoras. Ya lo he comprobado.
Lo entiendo, el fichero tiene un precio y una media a partir de la cual se calculan las desviaciones, y es interesante saber si hay una distribución normal.
:))) A mí personalmente no me interesa. Ya sé qué MA es mejor que la SMA. Dejemos que los ansiosos como Bass y FelixWhite hagan su trabajo - no hay necesidad de sentarse en las esquinas como cucarachas.
:))) Y la elección de una media móvil produce mejoras/deterioros tangibles en los resultados del canal. También he podido comprobarlo.
Por lo tanto, para no elegir al azar la codiciada media - y necesitamos una serie de estudios de los enfermos. Que trabajen como el Papa, y aquí demuestran los resultados. Esta es la única manera de acercarse al Grial.
Probablemente, WMA no sea la peor opción, ya que equivale a un filtro FIR. Pero la selección de coeficientes es un verdadero reto. Allí no es tan fácil).
Difícilmente se puede pensar en una línea de media regresión mejor, pero el intervalo de análisis debe ser relativamente pequeño.
Y sin reordenación es poco probable que funcione, tanto con FIR como con regresión.
Hay mucho espacio para la creatividad en las estructuras de tamaño medio.
A eso me refiero. Así que, para no elegir al azar esta media, necesitamos investigar.
En general, debo decir una cosa - Yuri Asaulenko, a pesar de su frikismo, es el mejor del foro en términos de comprensión física y matemática del mercado, aunque, tal vez, él mismo no lo entienda :)
A eso me refiero. Así que no tenemos que elegir al azar esta media.
¿Entiendo correctamente que la media aritmética, la moda y la mediana de la distribución normal son iguales y la asimetría con curtosis = 0?
Y tenemos que estar dentro de la distribución normal.
¿Estoy en lo cierto al suponer que la media aritmética, la moda y la mediana de la distribución normal son iguales y la asimetría con curtosis = 0?
Y tenemos que estar dentro de una distribución normal.
Sí, eso es correcto. Tenemos que serlo, pero sigue sin funcionar. Estamos hablando de una aproximación asintótica y la investigación debe hacerse con datos de archivo de al menos 1 año. Deberías obtener una distribución casi normal de desviaciones lineales de esa codiciada media. Nunca se obtendrá lo estrictamente normal.
Así, la media final debería mostrar mejores resultados asintóticos que cualquier otra media.
Así que no hay nada que nos impida estar en esta distribución con cierto margen de error sin reinventar la rueda.
:)) ¿Cómo es eso?
El problema tiene una solución muy poco evidente y el objetivo es minimizar este error.
Ahora se ve bien, pero ¿con altas emisiones?
No puedo quitarme de la cabeza la hipótesis de Asaulenko de que la media móvil más verdadera es aquella cuyas desviaciones lineales del precio forman una distribución normal.
Les puse una tarea a los enfermos:
1. Recoger los datos de CLOSE M1 de cualquier par de divisas durante un año.
2. elegir una ventana de tiempo móvil = 24 horas (1440 valores).
3. Calcular las desviaciones lineales del precio respecto a las medias móviles:
a) la mediana
b) media aritmética
c) una media ponderada con diferentes pesos (tiempo, valor absoluto del incremento, probabilidad de incremento, etc.)
d) cualquier otra media de su elección
4. dibujar histogramas
5. Calcular los momentos centrales de las distribuciones obtenidas
6. Demostrar los resultados
Gracias.
Pero, ¿qué propiedad debemos comprobar en cada pase?
¿Qué propiedad nos dice que la macha va en el centro del canal?
¿es la distribución la que hay que comprobar cada vez?
Me gustaría poder construir un programa que recorriera los periodos de la MA y determinara cuál pasa por el centro del canal con más éxito.
Pero, ¿qué propiedad debemos comprobar en cada pase?
¿Qué propiedad nos dice que la forma de onda va en el centro del canal?
¿es la distribución la que hay que comprobar cada vez?
Bien pensado, amigo. Sólo - no el período de MA, el período que elegimos 1 vez para nosotros, pero exactamente el tipo de promedio, que siempre va al centro del canal. Sí, debemos comprobar los momentos de la distribución - asimetría y curtosis, que en promedio sobre muchas mediciones tienen una desviación mínima de 0.
Personalmente, he invertido mucho tiempo en encontrar una AM de este tipo y no quiero contarlo todo de inmediato. Aunque el SMA I no tuvo los peores resultados, pero definitivamente no es la mejor opción.