De la teoría a la práctica - página 924
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Siguiendo con el tema, ¿es posible sacar algo que valga la pena de las subidas de precios o no? Me parece que la cuestión no está cerrada todavía.
de dos semanas.
Tengo la sospecha de que las tonterías descritas en este hilo funcionan, pero única y exclusivamente para determinados periodos de cotización, los llamados "ciclos". Recuerdo que en esta rama Demko era un experto en ciclos comerciales.
Es decir, no se puede elegir el tamaño de una ventana deslizante en una bola: tiene que corresponder a una determinada ciclicidad del mercado.
Lo encontré:
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio
De la teoría a la práctica
Nikolay Demko, 2018.08.30 19:15
Los distintos autores escriben de forma diferente porque todos tienen una cosa en común, todos toman algún tipo de periodicidad, una periodicidad económica razonable.
Puedo enumerarlas todas: las sesiones de negociación, la primera periodicidad, se repite diariamente.
Además, hay una periodicidad semanal: cada viernes mucha gente abre sus posiciones, el lunes. El miércoles es el día del doble intercambio.
Entonces es mensual. Es comprensible, todas las empresas hacen informes mensuales.
Luego trimestral, luego estacional verano-invierno.
Anual. Cinco años. 12 años.
60 años. Ciclos de Kondratieff.
A esto se suma la periodicidad de los indicadores económicos. No se liberan periódicamente en el tiempo, sino con las condiciones del calendario (como el último jueves del mes, puede moverse entre períodos de 3 a 5 semanas, aunque en promedio - 4) pero todo el mundo sabe la fecha de su liberación de antemano.
El ciclo diario de volatilidad es el más pronunciado, te escribí sobre la ventana = día hace 300 páginas.
Lo recuerdo. Ahora lo utilizo: es teóricamente sólido, no hay discusión al respecto. Pero no se siente bien... Todavía no puedo explicarlo con palabras.
Tengo la sospecha de que las tonterías descritas en este hilo funcionan, pero única y exclusivamente para determinados periodos de cotización, los llamados "ciclos". Recuerdo que en esta rama Demko es un experto en ciclos comerciales.
Es decir, no se puede elegir el tamaño de una ventana deslizante en una bola: tiene que corresponder a una determinada ciclicidad del mercado.
Lo encontré:
por fin :-)
El día o los dos días siguen siendo dictados en parte por el interbancario, pero también hay futuros que se retiran después de movimientos bruscos y así sucesivamente.
y los distintos instrumentos están sujetos a ciclos diferentes. Todos ellos tienen ciclos semanales, el euro, la libra y el franco (a la baja) tienen ciclos diarios.
En el judío, puedes trazar ciclos de hasta 30 minutos, por lo que algunos dicen que es "frenético" :-)
Lo recuerdo. Ahora lo utilizo, es teóricamente sólido, no hay discusión al respecto. Pero no se siente bien... Todavía no puedo explicarlo con palabras.
La forma más fácil es tomar una onda como ventana, es un canal que se puede analizar con seguridad.
Estás ignorando las olas. Ese es su error.
Lo más fácil es tomar una ola como ventana, es el canal que se puede analizar con seguridad.
Estás ignorando las olas. Ese es su error.
No sé cómo elegir una ventana deslizante y si debe ser una. Y si son de igual probabilidad, o si, como piensa el Autómata, son las TFs más antiguas las que tienen preferencia, es decir, algunas ventanas gigantes...
En el pasado, lo tenía tan claro como el día - la ventana debe ser tal que se observe en ella un flujo de cotizaciones pseudo-Poisson - el día es ideal para ello.
Sin embargo, mi infame operación con el EURJPY demostró que no era así. Curiosamente, en las pruebas los mejores resultados los muestran los modelos de ventana deslizante = 2xTF. Es decir, = 8 horas (2xH4), 2 días (2xD1), 2 semanas, etc.
No sé cómo explicarlo... Hay algunos ciclos en el mercado, alguna estructura (como ha escrito Wisard_2018 en más de una ocasión), pero no puedo entenderlo y mucho menos justificarlo matemáticamente.
Y sin ese entendimiento, ¡todo está jodido! Ahora deja que los otros tíos piensen y te lo cuenten todo como un interrogatorio.
Tengo la sospecha de que las tonterías descritas en este hilo funcionan, pero única y exclusivamente para determinados periodos de cotización, los llamados "ciclos". Recuerdo que en esta rama Demko es un experto en ciclos comerciales.
Es decir, no se puede elegir el tamaño de una ventana deslizante en una bola: tiene que corresponder a una determinada ciclicidad del mercado.
Lo encontré:
Permítanme decir de entrada que lo he probado en minutos únicamente en incrementos:
1. Construir varios incrementos simultáneamente con diferentes períodos a partir de 1440 minutos y abrir el comercio en la ruptura simultánea de un canal en diferentes períodos.
2. Disminuya la serie de incrementos, dejando sólo los incrementos mayores de tres desviaciones estándar en la muestra.
3. Adelgazar la serie de incrementos dejando sólo los que son menores que la desviación estándar de la muestra.
4. Seleccione una ventana dinámica a partir de 1440 minutos para que la asimetría sea de +-1 punto y la curtosis mínima.
Esto no es teórico, sino que se ha probado en la práctica con resultados infructuosos. Y las asimetrías y los excesos no mejoran la situación.
ps - ¡Todavía hay opciones!
Tengo la sospecha de que las tonterías expuestas en este hilo funcionan, pero única y exclusivamente para determinados periodos de cotización, los llamados "ciclos".
¿Es tan difícil de entender que estás tratando de combinar cosas completamente diferentes. En la imagen de abajo, la línea azul es la diferencia entre el precio de apertura de M1 EUR/USD y una MA simple con el período 201 trazada contra ella. La línea roja es en realidad una MA desplazada hacia abajo por motivos de belleza. Usted intenta operar en la línea azul, y si la línea roja se mueve en un rango estrecho comparable a la anchura del canal azul, le parece que todo está bien. Pero es sólo suerte al azar. Si el rango de cambio de la línea roja fuera comparable en amplitud al rango de la línea azul, entonces podría operar de esa manera.
Bueno, yo no sería tan categórico. Yo, por ejemplo, nunca he perdido una sola cuenta. Otra cuestión es que nunca he tenido beneficios - todo el tiempo expectativa de beneficio = 0. No puedo superar este 0, pero sé cómo - tengo que encontrar la no aleatoriedad en BP, que es 98% aleatoria (estoy de acuerdo con esta cifra dada por el camarada Che).
Por lo tanto, para encontrar ese 2%, se necesita conocimiento, no la fuerza bruta de las opciones. Conocimiento + genio, ¡eso es lo que se necesita! Y si mis referencias a la curtosis y la asimetría no ayudan, hay que escarbar en otras direcciones: ACF, entropía, etc.
Pero nadie va a hacer eso aquí, por desgracia... ¿Soy todopoderoso para hacer todo por todos?