De la teoría a la práctica - página 501
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Vuelve a leer todo Orlov...(ver archivo adjunto).
Básicamente, todo se reduce al hecho de que nada en el mercado importa y nada funciona, excepto dos cosas:
El volumen de la muestra y la distancia entre los centros de las distribuciones de la muestra en el intervalo de tiempo tau.
Esencialmente, sugiere esperar a que el precio se mueva fuera de la varianza en una determinada ventana deslizante y después de un intervalo de tiempo << el tamaño de la ventana deslizante (!!! no como el mío en la misma ventana, pero mucho más pequeño!!!), para cerrar el comercio utilizando una estrategia contra-tendencia. Eso es todo.
En realidad, correcto. En otras palabras, los comerciantes están esperando una vela larga, un gran porcentaje de cambio de precio, no la velocidad de cambio, pero el cambio porcentual es importante, hay una alta probabilidad de que la tasa no va a volver. El indicador ADX(14) se da cuenta de estas cosas y aparece el ZIGZAG. Esto podría ser el comienzo de una tendencia. El inicio de otra vela larga en el marco de tiempo superior. Una desviación significativa. Y un punto estrecho en el tiempo para que los operadores tomen una decisión sobre las diferentes estrategias que se aplican. Las tartas se han terminado, nos hemos colocado, nos hemos subido a los carros. El tren se ha movido. Tal vez.
Vuelve a leer todo Orlov...(ver archivo adjunto).
Básicamente, todo se reduce al hecho de que nada en el mercado importa y nada funciona, excepto dos cosas:
El volumen de la muestra y la distancia entre los centros de las distribuciones de la muestra en el intervalo de tiempo tau.
Esencialmente, sugiere esperar a que el precio se mueva fuera de la varianza en una determinada ventana deslizante y después de un intervalo de tiempo << el tamaño de la ventana deslizante (!!! no como el mío en la misma ventana, pero mucho más pequeño!!!), para cerrar el comercio utilizando una estrategia contra-tendencia. Eso es todo.
¿Por qué, Alexander, se ha dejado de lado a Fokker-Planck?
Al fin y al cabo, la idea inicial de convertir la distribución que tuvo lugar en el momento de abrir una operación en la distribución que vendrá después era tan interesante. Ahora sólo hablas de formas de identificar cuándo entrar en una operación, y creo que has perfeccionado un poco el método de las bandas de Bollinger. Y los problemas surgen en la cuestión de cuándo cerrarlo... Hay mucho espacio para la investigación allí, y el aparato matemático es muy poco convencional: la integración de trayectorias. ¿Has encontrado algo?
Tal vez al menos en la formulación del problema: ¿qué quieres de la distribución de incrementos al final de la transacción a efectos de beneficio? Recuerdo que hablaste del extremo de la función de densidad de probabilidad. Si sabemos lo que se necesita, podemos buscarlo, de nuevo mediante métodos formales de análisis estadístico, para los que hay muchos programas, y no es necesario escribirlos de nuevo. Entonces, puede que tenga suerte y podamos identificar una o varias prehistorias típicas.
P.D. Por cierto, he encontrado en alguna parte fórmulas para un punto de ruptura óptimo (análogo al problema del novio) en una serie temporal de paseo aleatorio. Parece ser la escuela de Shiryaev. Búscalo, ¿dónde?
P.P.D. ¿No se ha desilusionado del todo con los métodos de la teoría de la probabilidad, no es hora de analizar secuencias en lugar de distribuciones?¿Por qué, Alexander, se ha dejado de lado a Fokker-Planck?
Al fin y al cabo, la idea inicial de convertir la distribución que tuvo lugar en el momento de abrir una operación en la distribución que vendrá después era tan interesante. Ahora sólo hablas de formas de identificar cuándo entrar en una operación, y creo que has perfeccionado un poco el método de las bandas de Bollinger. Y los problemas surgen en la cuestión de cuándo cerrarlo... Hay mucho espacio para la investigación allí, y el aparato matemático es muy poco convencional: la integración de trayectorias. ¿No has encontrado nada?
Por qué no - no, no lo he hecho.
De hecho, las que funcionan lo son:
1. Cálculo de la dispersión (coeficiente de difusión) mediante "la raíz del tiempo"
2. Utilizar las medianas.
Tener ventaja estadística sobre sus homólogos:
3. escala de tiempo exponencial
4. ACF
Inviable realmente es el momento de salir de una operación...
Si ha prestado atención a mis últimos histogramas hipergeométricos, éstos indican directamente (y Orlov lo confirma) que el tiempo de decisión para salir de una operación debe ser menor que la dimensión de la ventana de tiempo de observación. De hecho, es una predicción a corto plazo de una "vuelta a la media".
Estudiar, calcular, distribuir
los incrementos
sin entender el significado físico de los incrementos
es un lavado de manos y de cerebro
Estudiar, calcular, distribuir
los incrementos
sin entender el significado físico de los incrementos
es un lavado de manos y de cerebro
P.D. Sí, por cierto, he encontrado en alguna parte fórmulas para un punto de parada óptimo (análogo al problema de la novia melindrosa) en una serie temporal con paseo aleatorio. Parece ser la escuela de Shiryaev. Búscalo, ¿dónde?
P.P.S. ¿Se ha desilusionado del todo con los métodos de la teoría de la probabilidad, no es hora de analizar secuencias en lugar de distribuciones?Shiryaev habla de un caso particular de parada óptima: el problema de la decadencia del proceso aleatorio. En este hilo puse un enlace a un vídeo con su historia al respecto (y que publicó un libro sobre el tema el año pasado).
TC tiene un problema con los fundamentos de matstat. Por ejemplo, habla de la misma distribución de dos muestras, sin confirmarlo con criterios de concordancia/uniformidad.
Vladimir, si algún día tienes ganas de trabajar en el sistema VisSim, puedo enviarte mi modelo de TS - sólo tienes que escribir una frase: "Envíalo" :))) Que sea un borrador, dando un 0% de beneficio (de hecho, el modelo básico) - pero, es más fácil finalizar sus ideas, que hacerlo todo de nuevo. EN MI OPINIÓN.
...
TC tiene un problema con los fundamentos de matstat. Por ejemplo, habla de la misma distribución de dos muestras, sin confirmarlo con el criterio de concordancia/uniformidad.
Pero el matstat también tiene un problema con los fundamentos para las series de tipos de cambio, estas series no tienen la propiedad de estabilidad estadística (frecuencias relativas tendencia a las probabilidades), por lo que no se cumplen las leyes de los grandes números. ¿Cuáles son los criterios?