De la teoría a la práctica - página 57

Nuevo comentario
 
Yuriy Asaulenko:

Me viene a la mente.

Kisa, quiero preguntarte, de artista a artista: ¿sabes dibujar?

Maldita sea, Yuri, deberías estar riendo. Mi palabra de honor está en juego...
 
Alexander_K2:  Si se toma cada tic, el delta T es flotante. ¿Y qué debería ser? Es lógico suponer que debe ser cualquier cosa. Sin embargo, si intento leer los ticks cada 1 segundo, entonces todavía los ticks recibidos REALMENTE NO tendrán delta T =1.
También puede medir el tiempo en ticks en lugar de en segundos. Entonces delta T siempre será igual a uno.

Todos los traders de "tick" que conozco toman y analizan cada tick, y no se molestan en el método de leerlos en absoluto.

 
Alexander_K2:

Honestamente, ya estoy tan cansado de esta carrera... Al fin y al cabo, necesito crear un TC justo a tiempo para el Año Nuevo y no un día después...

Eh...

1. Veo el precio como una cantidad física adimensional.

2. Tenemos un flujo discreto no markoviano.

3. el incremento es la diferencia entre el precio actual y el anterior, expresada en pips. Puede tener valores positivos y negativos.

4. El movimiento del precio, como proceso no markoviano, se describe mediante una ecuación integral-diferencial que puede resolverse numéricamente mediante métodos de diferencias finitas, en los que es importante conocer el paso de tiempo delta T.

Si tomas cada tic, delta T es flotante. ¿Qué debería ser? Es lógico suponer que debe ser cualquier cosa. Sin embargo, si intento leer los ticks cada 1 segundo, entonces todos los mismos ticks recibidos REALMENTE NO tendrán delta T =1.

¿Cómo puedo leerlos correctamente? Tengan piedad - ayuden a un anciano...

Al analizar el precio, o más precisamente la oferta de precios (par Bid Ask) uno debe/debe considerar el cristal con cierta profundidad. Sus límites reflejan adecuadamente la situación del mercado. Lo que tienes en el tick bid,ask - es un concepto tecnológico (el borde de la copa) asociado principalmente a tu contraparte. La contraparte ha analizado flujos de ofertas y bestBid o bestAsk ha superado el tickSize - el nuevo tick. Pero es figurado, los principios de la generación de garrapatas no se explican con mucho detalle. Y el tick en sí no contiene ninguna información especial, es sólo un punto de sincronización.

 
Maxim Kuznetsov:

A la hora de analizar el precio, o más exactamente el precio de la oferta (par Bid Ask), se debe/debe mirar el cristal con cierta profundidad. Sus fronteras reflejan adecuadamente la situación del mercado. Lo que tienes en el tick bid, ask es un concepto tecnológico (el borde de la pila), asociado principalmente a tu contraparte. La contraparte ha analizado flujos de ofertas y bestBid o bestAsk ha superado el tickSize - el nuevo tick. Pero es figurado, los principios de la generación de garrapatas no se explican con mucho detalle. Y el tick en sí no contiene ninguna información especial, es sólo un punto de sincronización.

Entonces, ¿un tic es un delta T? Entonces, ¿es realmente necesario trabajar con cada garrapata? ¿Y si el Asesor Experto se utiliza en otra empresa de corretaje? Al fin y al cabo, cada empresa de corretaje tiene un flujo de ticks diferente. ¿Necesitamos reconfigurarlo? Entonces, ¿resulta que por este flujo de ticks en particular estoy "ligado" a la empresa de corretaje seleccionada?
 
Alexander_K2:
¿Así que un tick es un delta T? Es decir, ¿sigue siendo necesario trabajar con cada garrapata? ¿Y si el Asesor Experto se utiliza en otra empresa de corretaje? Al fin y al cabo, cada empresa de corretaje tiene un flujo de ticks diferente. ¿Necesitamos reconfigurarlo? Es decir, resulta que por un determinado flujo de ticks estoy "ligado" a la empresa de corretaje seleccionada?

Sí, un determinado flujo de ticks es específico de la empresa de corretaje.

En esto se basan los corredores de arbitraje: si dos empresas de corretaje tienen diferentes flujos de ticks o "flotadores" regulares, el arbitraje se ocupa de esto

 
Maxim Kuznetsov:

Sí, un flujo de ticks concreto es específico de una empresa de corretaje.

En esto se basan los arbitrajistas: si los flujos de ticks de dos empresas de corretaje divergen o "flotan", el arbitrajista gana dinero con ello

¡¡¡Gracias, Maxim!!!
 
Alexander_K2:
Maldita sea, Yuri, deberías estar riendo. Mi palabra de honor está en juego...

También hay que tener en cuenta que la demo tiene menos ticks que la real.

 
Alexander_K2:
¿Así que un tick es un delta T? Es decir, ¿sigue siendo necesario trabajar con cada garrapata? ¿Y si el Asesor Experto se utiliza en otra empresa de corretaje? Al fin y al cabo, cada empresa de corretaje tiene un flujo de ticks diferente. ¿Necesitamos reconfigurarlo? Es decir, resulta que con este flujo de ticks en particular estoy como "atado" a la empresa de corretaje seleccionada?
Para trabajar con los tipos de cambio de las divisas, y no con una cuenta de una empresa de corretaje, deberíamos promediar los flujos de muchas empresas de corretaje o ir a la zona de las oscilaciones con un rango grande y no inestable. Además, deberíamos utilizar la hora propia del sistema en lugar de la astronómica. Para un solo DT sería un número de tic, para amplitudes mayores un número de paso del tamaño de, por ejemplo, 20 puntos de 5 dígitos. O incluso simplemente bajar el dígito de la tasa redondeándolo a 3 dígitos (pasos de 100 puntos de 5 dígitos), lo cual es más conveniente para usted. Pero cómo afectará esto a la capacidad de resolver con esquemas de diferencia, nadie más que tú puede averiguarlo. Si conservan el conservadurismo, la estabilidad, son sus preguntas. La rejilla también puede engrosarse en los lugares o momentos adecuados.
 
Alexander_K2:
¿Así que un tick es un delta T? ¿Así que tienes que trabajar con cada garrapata? ¿Y si el Asesor Experto se utiliza en otra empresa de corretaje? Al fin y al cabo, cada empresa de corretaje tiene un flujo de ticks diferente. ¿Necesitamos reconfigurarlo? Entonces, ¿resulta que por este flujo de ticks en particular estoy "ligado" a la empresa de corretaje seleccionada?

y eliges un buen ecn-broker con el que pretendes operar en el futuro, sus garrapatas e investigar.

 
Alexander_K2:

OK, todavía no hay tratos - se están recogiendo datos de archivo para el cálculo. Todo comienza mañana, mañana.

Mientras tanto, voy a enumerar las claves del forex. Aquí están:

1. Un método elaborado y sólido para tomar los datos de las garrapatas- NECESARIO

No puedo encontrarlo... Debe ser un método claro e inequívoco que debe funcionar exclusivamente en todos los flujos de cualquier DC.

2. el tamaño de la muestra de los datos de las garrapatas es SIN EMBARGO

Calculado a partir de la desigualdad de Chebyshev para que este volumen contenga al menos el 99% de la distribución incremental

3. Medida selectiva de tendencia central - DECLARADA

En general es una media móvil simple SMA aritmética, aunque creo que es una WMA

4. varianza actual -NINGUNA

Calculado para el tamaño de la muestra actual a la llegada de cada nuevo tick

5. Variación media histórica -NECESARIA

Calculado a partir de los datos históricos de la muestra actual.

6. Coeficiente de asimetría de la corriente-NINGUNO

Calculado para el tamaño de la muestra actual como un sesgo no paramétrico en cada nuevo tick

7. Factor de asimetría medio histórico -NINGUNO

Calculado como un módulo desesgo no paramétrico basado en datos históricos archivados para el tamaño de la muestra actual.

Saludos,

Alexander.


Ni siquiera has dominado la tarea al máximo, y ya tienes "las claves del Forex"...

No se puede prescindir de las dispersiones y otras cosas de TV&MS..."Hay que tener una visión más amplia :)))"

Divertido, realmente...


ss

Una vez más, más fuerte:

En este caso,los métodos de la estadística matemática y la teoría de la probabilidad no son la herramienta principal. Auxiliar... sí. Pero no más que eso.

El foro para el comercio, los sistemas de comercio automatizados y la comprobación de las estrategias de comercio

¿Qué determina su elección del marco temporal (TF) para operar? Y luego habla del razonamiento matemático que hay detrás de tu elección del marco temporal.

Oleg avtomat, 2017.11.29 11:39


Estoy categóricamente en desacuerdo con esta afirmación suya.

En este campo, los métodos de la estadística matemática y la teoría de la probabilidad no son la principal herramienta. Auxiliar... sí. Pero no más que eso.


1...505152535455565758596061626364...1981
Nuevo comentario