De la teoría a la práctica - página 802

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Evgeniy Chumakov:


esto es esencialmente el 90% del grial.

Eso es lo que hay y nada más.

 
Alexander_K:

No te alteres tanto, Che... Has hecho revoluciones, ¿por qué deberías estar triste?

Te lo diré para que quede claro. Este es un foro para programadores, recuérdalo. Codificadores de alto nivel, pero eso es todo...

Casi no hay matemáticos, físicos, etc. No hay personas capaces de expresar una idea, de hacer pruebas, de informar. El trabajo profesional es un truco aquí. Aquí hay la habitual chusma de pujadores y holgazanes.

Más o menos trabajo en la rama del Ministerio de Defensa, pero las cosas son lentas allí, y es una pena...

Por mi parte, muestro periódicamente informes. Estos, por ejemplo:

Este es el resultado de un día.

Pero como puedes ver, no es muy bueno. Cansado de decir lo mismo - sin el parámetro persistencia/anti no hay nada que hacer en el mercado. ¡Y nadie se atreve a mirar en esta dirección! Incluso bajo mi promesa de otorgar el grial a esas personas...

Tengo que hacerlo todo yo. Estoy experimentando un exceso - ya veremos.

Sobre el tema de la persistencia y el anti, tengo una implementación lista.
¿Qué hará?
Yo mismo soy un codificador profesional en 4 idiomas, pero también depende mucho de los codificadores. Por ejemplo, la fiabilidad de las funciones o clases ejecutables.
Aquellos que conozcan .NET pueden utilizarlo y extraer diferente información como la que yo tengo en un indicador.
Y así sucesivamente...
Personalmente, mi problema ahora se reduce a utilizar la red neuronal para "analizar" con coeficientes estadísticos las partes del mercado donde mi robot no opera bien. Ni siquiera sé cómo hacerlo de otra manera. De lo contrario, no sé ni cómo hacerlo. El resultado de la negociación es similar a una parrilla con martin pero con un matiz - solo se abre y se cierra una orden y debido a los riesgos minúsculos el robot tiene que pasar por puntos totalmente antipersistentes (Rmax-Rmin)*3 (sino 3*el rango completo donde estuvo el precio durante todo el tiempo) para fallar.
 
Martin Cheguevara:
En cuanto a la persistencia y el anti, tengo una aplicación preparada.
¿Qué va a dar?

Todo. Este llamado "indicador de discordia" es el Grial. No se necesita nada más.

 
Alexander_K:

Eso es todo. Este llamado "indicador de avería" es el Grial. No se necesita nada más.

Indicador de qué?) ¿Puede explicar su idea con más detalle? Por qué tiene que ser el Grial...
 

Una vez más, repetiré cómo debería ser este indicador.

Tomo la curtosis de la distribución de los incrementos de los ticks y veo que en un exceso de >20 comienza casi siempre un movimiento de tendencia.

Quien no tenga un indicador de este tipo o similar en el bolsillo, pronto se deslizará hacia el consumo diario de vodka cerca del baño de la estación. Sin ella, no hay medias, semipromedios, canales ni otras tonterías que sirvan.

 
Alexander_K:

Una vez más, repetiré cómo debería ser este indicador.



¿Cómo se construye ahora el canal de precios? ¿Son las fórmulas demasiado complicadas o no?

 
Evgeniy Chumakov:


¿Cómo se construye el canal de precios? ¿Son las fórmulas demasiado complicadas o no?

Utilizo dos canales:

1. como recomendó Koldun - suma de los incrementos en la ventana deslizante + varianza con el cuantil.

2. Dispersión sin cuantil relativa a la expectativa móvil (Proceso Gamma de Varianza).

Ambas variantes muestran beneficios con la curtosis, y ambas están a 0 sin ella.

Conclusión: el indicador Kvariance es mucho más importante que la propia estrategia.

 
Alexander_K:

Una vez más, repetiré cómo debería ser este indicador.

Tomo la curtosis de la distribución de los incrementos de los ticks y veo que en un exceso de >20 comienza casi siempre un movimiento de tendencia.

Quien no tenga un indicador de este tipo o similar en el bolsillo, pronto se deslizará hacia el consumo diario de vodka cerca del baño de la estación. Sin ella, todos los promedios, medias, canales, etc. no servirán de nada.

Tienes razón, pero hay un pequeño matiz, en primer lugar, el aumento brusco de la curtosis aumenta bruscamente las oscilaciones, significa que la campana de propagación "se hace más grande" en ambas direcciones y significa que la capacidad de obtener beneficios de este movimiento disminuye bruscamente, ya que no es estable (los movimientos de tendencia estables son muy, muy raros).
En segundo lugar, el precio puede "saltar" a un punto muerto. En este caso, simplemente tomará una pérdida, y la campana no cambiará.
Por supuesto, no lo sé... pero incluso en los ticks los picos de minutos y de ticks son casi idénticos. Estaba buscando en Dycoskopy. Puede ser 1 tick o 3... incluso 10...
En tercer lugar, con este enfoque hasta que no se espera una tendencia estable (porque no se puede ganar con un salto brusco en ella, no se puede definir antes de que sea posible perderse), perderá su depósito.
La única opción es moverse por sigma en busca de la entrada óptima en la oleada y encontrar el resultado más óptimo.
En el cuarto, ¿hay cifras que demuestren que realmente se puede obtener beneficio durante los últimos cinco años con un ekceso >20? Por ejemplo, una prueba con una orden sobre una señal donde TP=SL?
 
Martin Cheguevara:
En cuanto a la persistencia y el anti, tengo una aplicación lista.
¿Qué hará?


¿En serio no sabes cómo aplicarlo? Es el Grial, si realmente sabes en línea. Puede tomar cualquier estrategia de seguimiento de tendencia, incluso en la onda/parabólica y puede operar sólo durante las tendencias. Pueden ser de diferentes tipos, es decir, planas, oscilantes, o ambas, para no quedarse sin hacer nada.

 
Martin Cheguevara:
Tienes razón, pero hay un pequeño matiz. En primer lugar, si la curtosis aumenta bruscamente, las vibraciones suben, por lo que la campana de distribución se "engorda" en ambas direcciones.

Has acertado. Lo respeto. Es obvio que has estado trabajando en este tema.

No lo necesitas en ambos sentidos. Sólo necesitas uno. Tienes que mirar la asimetría para eso. ¿No es así?

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