De la teoría a la práctica - página 249
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La gestión de la aleatoriedad. Este mundo aleatorio aleatorio.
¿Puede recomendar algo más para leer?
También tiene un libro llamado "Por casualidad" del 86, que es más nuevo, no sé qué tiene de diferente.
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Gracias, Maxim, ¿puedes escribirme?
¡¡¡¡¡¡Rena, espera!!!!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡El Grial da !!!!!!!!!! :))))))))))
Alexander, tu graaal es un farol, ya estoy cansado de repetirlo.
Publica la tuya en forma de señal + una justificación física y matemática. Estaría encantado de suscribirme.
Por mi parte, estoy cansado de decir que personalmente no me fío de ninguna señal, por muy rentable que sea, si no hay sentido físico en la estrategia. Nunca me suscribiré a una simple foto bonita. ¿Me equivoco?
Gracias, Maxim, ¿puedes enviarme un mensaje?
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Muchas gracias))) No se puede agradecer en privado, no se envían mensajes.
Publica la tuya en forma de señal + una justificación física y matemática. Estaría encantado de suscribirme.
Por mi parte, estoy cansado de decir que personalmente no me fío de ninguna señal, por muy rentable que sea, si no hay sentido físico en la estrategia. Nunca me suscribiré a una simple foto bonita. ¿Me equivoco?
¿Estás bromeando?
¡Aquí hay dinero!
Las estadísticas y otras conjeturas heurísticas no son apropiadas
Sólo finanzas y crédito, economía un poco, ¡política!
Y entendiendo que cada centavo cuenta para una empresa de corretaje y no lo va a dar tan fácilmente, puede que te atrape, pero sólo para robarte los bolsillos.Muchas gracias))) No puedo dar las gracias en privado, no se envían mensajes.
Solo mi friendzone puede escribirme, si te agregas como amigo puedes
Otro libro que me recomendaron - Sarah Boslough "Estadísticas para todos", dicen que es bonito, aún no lo he leído
De hecho, no podemos convertir completamente un proceso no markoviano en uno markoviano, por mucho que lo intentemos. Pero en la escala de tiempo-precio exponencial, la mayoría de los puntos de entrada detrás de las líneas de soporte/resistencia significan un retorno a la media.
Sin embargo, en mi caso el 20% del 100% de los cruces de estas líneas significan, bueno, digamos, la mitad de la tendencia que es exactamente la señal de que la memoria del proceso no puede ser completamente "destruida".
Necesito un parámetro adicional para mejorar el resultado.
Como dije antes, ahora estoy usando el coeficiente de asimetría. Pero... ¡No es la correcta! No está del todo bien.
Es absolutamente seguro que este parámetro es el coeficiente de no entropía https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy, es decir, una medida de la desviación de un proceso no aleatorio con respecto a uno aleatorio.
Pero no tengo tiempo para hacerlo - los compañeros de casa están temblando como una pera, exigiendo que deje de investigar y reponga inmediatamente las bolsas de dinero :)))
Puede que ahora esté escribiendo tonterías, pero no puedo evitar verter aquí lo que se me ha ocurrido durante la lectura reflexiva de este post tuyo.
1. ¿Qué es un proceso no markoviano por definición? Es un proceso cuya evolución depende de su pasado. Por lo que entendí su investigación mostró que las series de precios son un proceso NO markoviano. Me parece que en este punto todos los técnicos deberían gritar ¡aleluya! Todos ellos, desde Charles Dow y los antiguos japoneses, hasta Larry Williams y Herczyk. Porque le has dado una oportunidad al análisis técnico, y lo que es más importante, ¡¡¡le has dado una oportunidad en términos matemáticos!!! Antes lo habían basado todo en postulados: "la historia se repite", tra-la-la, "las tendencias", de ida y vuelta. Pero ahora se deduce de su investigación que hay cierta dependencia del mercado en el futuro del mercado en el pasado. Así que se puede intentar predecir. Así que la previsión puede tener sentido en absoluto. Sólo eso es material suficiente para un artículo, si es que puedes demostrar con más o menos rigor que la serie de precios de los mercados actuales es un procesoNO markoviano.
Pues sí, lo entiendo, no habrá tal artículo, porque en lo único que piensas ahora es en "cinco oros en el campo de los milagros"... :)
2. ¿Cómo es que usted, habiendo hecho tal descubrimiento, está tratando de hacer sus miles de millones? ¡¡¡Paradójico!!! ¡Inventas trucos para convertir un proceso no markoviano en uno markoviano! Es decir, ¡no depende del pasado! Pero a lo que se aplican "sus matemáticas" - exactamente el aparato matemático que usted conoce bien. ¿Por qué no? Sí, se puede.
Esto es lo que escribes: "En la escala de tiempo-precio exponencial, la mayoría de los puntos de entrada detrás de las líneas de soporte/resistencia significan un retorno a la media. Sin embargo, en mi 20% del 100%, cruzar estas líneas significa, bueno, digamos que a mitad de la tendencia, que es exactamente la señal de que la memoria del proceso no puede ser completamente "destruida"."
¡En el lenguaje del trading, si te entiendo bien, se traduce de la siguiente manera: estás tratando de hacer una estrategia de trading contra tendencia y según tus pruebas hasta ahora el 80% de las operaciones son rentables! ¡Esto es impresionante! ¡De verdad! En el 20% de las operaciones se deja llevar por una tendencia inesperada - ¡este es el comportamiento esperado de las estrategias contratendencia! Si esto es cierto, ¡el planteamiento parece lógico! Al fin y al cabo, si se reduce todo a un proceso de Markov, ¡el vínculo con el pasado desaparece! Y eso significa que ya no se pueden predecir los movimientos. Entonces, ¿cómo puede haber predicción en un proceso aleatorio? Pero el hecho de poder calcular las características de un proceso aleatorio dado -en primer lugar la expectativa matemática, y posiblemente la forma de la distribución, de la que se pueden extraer niveles interesantes- es valioso.
3. Solía leer en algún lugar de este voluminoso hilo "ganemos dinero con colas de distribución gordas", y para ser sincero en su momento lo entendí como una variante de "cisne negro". Ahora entiendo que las colas gordas para su estrategia significan las suficientes operaciones - si fueran delgadas, las operaciones serían pocas. Y el objetivo es siempre una expectativa matemática. ¿He entendido bien su idea?
Por cierto, más de una vez he leído estudios que demuestran que las distribuciones de las series de precios del mercado tienen colas gruesas, ciertamente mucho más gruesas que en una distribución normal. Además, la opinión plausible y establecida desde hace tiempo es que el mercado de divisas es plano el 70% del tiempo y tendencial el 30%. Me gustaría que alguien ilustrara esta afirmación estadísticamente, con cálculos...
4 No entiendo por qué piensas que "el cruce de estas líneas significa, bueno, digamos, la mitad de una tendencia, que es sólo una señal de que la memoria del proceso no puede ser completamente "destruida"."
¿Por qué si se ha iniciado una tendencia, es de"memoria de proceso"? Pensemos en ello, ¿a dónde nos lleva la tendencia? O bien a la cola de la distribución, más atrás que el punto en el que entró el retorno a la media - no es realmente una tendencia, sólo una desviación anómala. O la tendencia lleva a un movimiento completo de la media junto con la campana de la distribución a otra ubicación por precio - esto es realmente una tendencia y este es el comportamiento natural del mercado. ¿Cree que si algún tipo de transformación arranca la "memoria" del proceso, las tendencias desaparecerán?????
Sólo mi friendzone puede escribirme, si me agregas como amigo puedes hacerlo.
Otro libro que me recomendaron - Sarah Boslough "Estadísticas para todos", dicen que agradable, yo no he leído
¡Adelante, Maxim, tengo apetito! )))) Te he añadido))))