De la teoría a la práctica - página 604
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Y tienes el Grial de oro puro en tu foto.
He mirado los cuantiles del 100% de las distribuciones de la suma de los incrementos y los he comparado con los cuantiles del propio precio para el mismo gráfico histórico:
Negro - Cuantil del 100% para la suma de los incrementos en la ventana deslizante=8 horas
Púrpura - 100% de cuantía para el precio en la misma ventana.
Taki son dos procesos diferentes que generan distribuciones de probabilidad distintas.
Si utilizamos el cuantil dinámico del 100% para la suma de los incrementos, obtenemos la siguiente imagen:
No excluyo que si trabajas en una ventana deslizante = 24 horas (por consejo de mi amigo Bas'a) y utilizas un cuantil dinámico del 99%, puedas obtener una imagen similar a la tuya.
Proyecto Grial #100500.
2. Gráficos de rentabilidad del sistema de negociación utilizando MAs de ticks para especificar la entrada de la operación.
2.1. ALPARI_MT5
2.2. ROBOFOREX_ECN
2.3. ROBOFOREX_CENT
2.4. ROBOFOREX_CENT período más largo
Conclusiones:
1. Podemos ver rastros de agrupación de resultados en algunas estructuras (¡hay un pez!).
2. Podemos ver cierta similitud de las estructuras formadas en las cuentas de diferentes corredores y tipos.
3. No obstante, en las cuentas de diferentes corredores y tipos, incluso en un mismo periodo de tiempo (2,1-2,3) se observan diferencias significativas de las características cuantitativas.
4. Al cambiar el intervalo de prueba (2,3-2,4), las características cuantitativas flotan, pero lo esencial de las características generales no cambia.
Referencia.
Se han necesitado unas 5000 horas-kernel (4 pruebas X 2 días X 50 kernels) del probador para obtener sólo estos resultados.
Proyecto Grial #100500.
....
1.10. Dado que las fuertes perturbaciones rompen el modelo de comercio de canales, el área de aplicabilidad de este modelo no debería acercarse a las áreas de fuertes perturbaciones previstas.
etc.
Todas las 600500 páginas citadas aquí son un intento de mirar sólo el 1.9 con total desprecio del 1.10, lo que hace que el 1.9 no tenga ningún sentido.
No... ya no puedo hacer esto. Voy a buscar un tapón. (с)
Por cierto, hasta que no tenga una oportunidad, el punto 1.10 es correcto sólo en la parte resaltada. Lo siguiente es incorrecto.
Conclusiones:
1. Se pueden ver rastros de los resultados de la agrupación en algunas estructuras (¡hay peces!).
...
Sólo para obtener estos resultados se necesitaron unas 5.000 horas de núcleo (4 pruebas X 2 días X 50 núcleos) de los probadores.
Conclusiones:
1. Se pueden ver las huellas de los resultados de la agrupación en algunas estructuras (¡hay peces!).
Estas estructuras flotarán con el tiempo. Es lo mismo que en cualquier parcela restringida de SB: habrá "patrones", pero cambiarán en el futuro.
Para una comprobación cualitativa, es mejor tomar un gráfico de rendimiento (mostrará la estabilidad en el tiempo), y no en el gráfico de ajuste, sino en el OOS.
Estos patrones flotarán con el tiempo. Es lo mismo que en cualquier parcela restringida de la SB: habrá "patrones", pero cambiarán en el futuro.
Para una comprobación cualitativa, es mejor tomar un gráfico de rendimiento (mostrará la estabilidad en el tiempo), y no en el gráfico de ajuste, sino en el OOS.
Gráfico de rendimientos octubre 2015 - septiembre 2018
Intervalo de adaptación de marzo de 2018 a septiembre de 2018.
No... no puedo soportarlo más. Voy a ir a por una inyección. (с)
Por cierto, antes de que me emborrache, el punto 1.10 sólo es cierto en la parte de la declaración resaltada. Lo que sigue es incorrecto.
El horror. En un viejo ordenador portátil en un rudimentario SciLab, sólo se tarda unas horas en averiguar qué peces comer.(Así que compartiría la metodología.
Por lo demás, es un poco descarado.
Y en cuanto al punto 1.10, un poco más adelante habrá imágenes que ilustren el efecto de la disposición: "El alcance del modelo no debe acercarse a las zonas de fuertes perturbaciones previstas.
P.D.
Sin operar en la zona de fuertes perturbaciones (noticias).
Negociación sin restricciones en la zona de fuertes perturbaciones.
El resultado es evidente. Una estrategia de canal de rebote (hacia adentro) es incompatible con las zonas de movimientos bruscos de precios.
Bueno, podrías compartir la metodología.
Por lo demás, es un poco insustancial.
Y en el punto 1.10, habrá imágenes más adelante para ilustrar el impacto de la disposición: "El área de aplicabilidad de este modelo no debe acercarse a las zonas de fuertes perturbaciones previstas.
En cuanto a 1.10. Si las noticias, etc., van al límite del canal, no nos importa. Si desde el borde hacia el centro, los elaboramos. En cualquier caso, no nos importa si el canal se desplaza (colapsa, en su terminología) o no.
Calendario de rendimientos octubre 2015 - septiembre 2018
El intervalo de adaptación de marzo de 2018 a septiembre de 2018.
Otra cosa) buen resultado. ¿Más promedios que se tiran?
Incluso la obtención de un proceso aleatorio a partir de un generador de números aleatorios dará alguna desviación del proceso ideal.
Los RNG informatizados son pseudoaleatorios.
Otra cosa) un buen resultado. ¿Más mediaciones?