De la teoría a la práctica - página 245
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Ew, qué mercenario eres)))
Ugh, eres tan mercenario)))
que es de un comercial de un casino).
No es mío, es de L. Rastrigin "This Random World", 1974 - lo recomiendo).
No es mío, es de L. Rastrigin, This Accidental World, 1974 - Lo recomiendo)
Si lo citas, lo entiendes, lo compartes y lo aceptas)) ¿Puedes dejarlo para que lo lea?
¡Hurra! Ahora bien, agarra esa no aleatoriedad en forma de colas "pesadas" y mételas en los bolsillos. No - en bolsas, porque no hay suficientes bolsillos :))
En algún lugar de las páginas de este hilo he visto capturas de pantalla de varios tratos realizados con este sistema.
No soy capaz de encontrarlos ahora para citarlos, pero creo que los recordará fácilmente - hubo al menos dos y en ambos el escenario es el siguiente:
entrada, luego el precio va en contra de la dirección de entrada, luego va en la dirección de entrada y luego cierra con una ganancia;
con la pérdida flotante en el momento de ir en contra de ella llegando a triplicar el tamaño del beneficio obtenido en esa operación.
Tengo tres preguntas:
1 Mientras tengas una cuenta de 25 dólares no hay problema, pero imaginemos que para "llenarte los bolsillos y los sacos" abres una cuenta por ejemplo de 25.000 dólares. Entonces, su robot comercia y en un momento "bonito", cuando lo mira, ve que hay una pérdida flotante, bueno, por lo menos $3000 ~= 174000r de su dinero duramente ganado. ¿No te dará un vuelco el corazón? ¿No se extenderá tu mano para cerrarlo todo? ¿Cómo va a dormir el inversor después de semejante historia de terror por la noche? ¿Vivirá para ver el día siguiente, en el que POSIBLEMENTE el sistema cerrará una operación de +1000 dólares? Si puedes permitirte abrir una cuenta de más de 25.000 dólares, añade la cantidad justa de ceros hasta que te hagas una idea de lo que estoy hablando.
2 Su sistema, en el caso descrito, dio una señal de compra y el mercado se volvió bajista en un movimiento tres veces mayor que el que dio entonces para comprar. ¿Quizás esto significa que en el punto de entrada,la prediccióncorrecta del sistema habría sido una venta? Al fin y al cabo, allí, desde el punto de entrada, el activo fue más allá. Lo lógico sería tratar de predecir un movimiento más fuerte (más lejano) del TS y apoyar los movimientos contrarios con un valor menor, ¿no?
3 No pasa nada si resulta que esas contrahuellas fueron una completa sorpresa para el sistema, y si se invierte la lógica, el beneficio total será menor, o se volverá negativo. Sucede cuando todos los factores están formados para un movimiento hacia un lado, pero el mercado da un movimiento hacia el lado opuesto, e incluso más distante. Pero si es así, debemos admitir que este sistema, como todos los demás, no puede calcular el mercado por completo. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿O me estoy perdiendo algo?
En consecuencia, la naturaleza de cualquier proceso "vivo" no puede ser aleatoria, y todos los procesos derivados de esta naturaleza no son aleatorios. Se deduce, mis buenos, que el mercado es un proceso no aleatorio.
Ewww, lo mismo ))))
Si quieres demostrar que tu sistema funciona con beneficios, te lo mostrarán y te convencerán de ello.
Si quieren vender, venderán, al 100%.
¡Esto es lo que se desprende de esto!
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Ahora enmarca este puesto, reduce los riesgos y deja de creer en los cuentos de hadas.
En algún lugar de las páginas de este hilo he visto capturas de pantalla de varias operaciones realizadas por el sistema en cuestión.
No puedo encontrarlos para citarlos ahora mismo, pero creo que los recordarás fácilmente: había al menos dos y en ambos el escenario es el siguiente:
entrada, luego el precio va en contra de la dirección de entrada, luego va en la dirección de entrada y luego cierra con una ganancia;
con la pérdida flotante en el momento de ir en contra alcanzando el triple del beneficio obtenido en esa operación.
Tengo tres preguntas:
1 Mientras tengas una cuenta de 25 dólares no hay problema, pero imaginemos que para "llenarte los bolsillos y los sacos" abres una cuenta por ejemplo de 25.000 dólares. Entonces, su robot comercia y en un momento "bonito", cuando lo mira, ve que hay una pérdida flotante, bueno, por lo menos $3000 ~= 174000r de su dinero duramente ganado. ¿No le dará un vuelco el corazón? ¿No se extenderá tu mano para cerrarlo todo? ¿Cómo va a dormir el inversor después de semejante historia de terror por la noche? ¿Vivirá para ver el día siguiente, en el que POSIBLEMENTE el sistema cerrará una operación de +1000 dólares? Si puedes permitirte abrir una cuenta de más de 25.000 dólares, añade la cantidad justa de ceros hasta que te hagas una idea de lo que estoy hablando.
2 Su sistema, en el caso descrito, dio una señal de compra y el mercado se volvió bajista en un movimiento tres veces mayor que el que dio entonces para comprar. ¿Quizás esto significa que en el punto de entrada,la prediccióncorrecta del sistema habría sido una venta? Al fin y al cabo, allí, desde el punto de entrada, el activo fue más allá. Lo lógico sería intentar predecir un movimiento más fuerte (más lejano) de la ST y apoyar los movimientos contrarios con un valor menor, ¿no?
3 No pasa nada si resulta que esas contrahuellas fueron una completa sorpresa para el sistema, y si se invierte la lógica, el beneficio total será menor, o se volverá negativo. Sucede cuando todos los factores están formados para un movimiento hacia un lado, pero el mercado da un movimiento hacia el lado opuesto, e incluso más distante. Pero si es así, debemos admitir que este sistema, como todos los demás, no puede calcular el mercado por completo. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿O me estoy perdiendo algo?
La respuesta es que creo firmemente que describir el mercado mediante ecuaciones de difusión es la única solución verdadera. Por eso no coloco un stop loss. Sé que todo volverá a la media en una ventana de observación bien calculada.
¡Pero! Naturalmente, me preocupa el resultado. Y como voy a trabajar todos los días, sólo miro el resultado por la noche y mis nervios están bien. Lo que pasaría si observara la equidad en el curso de un acuerdo, no lo sé, no puedo decirlo.
Además, el sistema aún necesita 1 mejora. Al ir más allá de las líneas de soporte/resistencia determinadas por el coeficiente de difusión, necesitamos otro parámetro para el análisis, llamémoslo coeficiente de tendencia/flotación.
Actualmente tengo este parámetro - Nonparametric Skew (coeficiente de asimetría). No funciona bien, ¡pero Hurst no funciona en absoluto!
Creo que el verdadero parámetro adicional para el análisis es la no-entropía, pero esto aún está por demostrar.
Cuando se encuentra este parámetro adicional - todo será 100% de operaciones positivas, es decir, el Grial de Oro. Mi grial actual no es muy bueno, es de madera... ¡Pero es el Grial!
es de un comercial de un casino)
Me molestan terriblemente los imbéciles que muestran estos comerciales (marasino 777). Es imposible ver cualquier película sin ella.
sin ella en el cine o cualquier otra forma legal :)
Alexander_K2:
Mi configuración actual es Skew no paramétrico (factor de asimetría). No funciona bien, ¡pero Hurst no funciona en absoluto!
Creo que el verdadero parámetro adicional para el análisis es la no-entropía, pero esto aún está por demostrar.
Cuando se encuentra este parámetro adicional - todo será 100% de operaciones positivas, es decir, el Grial de Oro. Mi grial actual no es muy bueno, es de madera... Pero... ¡el Grial!