De la teoría a la práctica - página 486
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Fecha , Hora , Lectura
2018.08.28 , 18:40 , -0.00011 ,
2018.08.28 , 18:39 , 0.00002 ,
2018.08.28 , 18:38 , -0.00024 ,
2018.08.28 , 18:37 , -0.00004 ,
2018.08.28 , 18:36 , -0.00019 ,
2018.08.28 , 18:35 , -0.00025 ,
2018.08.28 , 18:34 , 0.00001 ,
Os muestro un archivo con los siguientes datos (GMT+3, periodo 1440, eurusd hasta el día 15 aproximadamente)
Lógicamente la lectura se sale de algunos marcos entonces hay una señal para abrir la posición ¿Cómo determinar este marco?
Esperando el consejo de Alexander.
Fecha , Hora , Lectura
2018.08.28 , 18:40 , -0.00011 ,
2018.08.28 , 18:39 , 0.00002 ,
2018.08.28 , 18:38 , -0.00024 ,
2018.08.28 , 18:37 , -0.00004 ,
2018.08.28 , 18:36 , -0.00019 ,
2018.08.28 , 18:35 , -0.00025 ,
2018.08.28 , 18:34 , 0.00001 ,
Os muestro un archivo con los siguientes datos (GMT+3, periodo 1440, eurusd hasta el día 15 aproximadamente)
Lógicamente la lectura se sale de algunos marcos entonces hay una señal para abrir la posición ¿Cómo determinar este marco?
Esperando el consejo de Alexander.
Nos fijamos en la cantidad de incrementos.
Sólo veo un trato - creo que lo has publicado aquí...
El trato es de lo más chic, pero 1 intercambio en 2 semanas no es suficiente, claro. Por eso estoy trabajando en 8 pares y voy a conectar 4 más.
Mirando la cantidad de incrementos.
Sólo veo un trato - creo que lo has publicado aquí...
El trato es el mejor, pero 1 trato en 2 semanas no es suficiente, por supuesto. Por eso estoy trabajando en 8 pares y voy a conectar 4 más.
Alexander, ¿desde qué punto del círculo de tu figura se puede determinar el punto? ¿Cuánto de este gráfico retrospectivo debería estar ya en el pasado en ese momento?
Sobre el hecho de ir más allá del intervalo de confianza =+-cuantil*sqrt(c*lambda*t). Lo que hemos discutido en este hilo y tú fuiste el iniciador de esta línea de investigación sobre la dependencia del precio de la "raíz de T" :))). En este caso = +-cuantil*(SUM(|retornos|)/sqrt(1440)) en la ventana deslizante =1440 (día).
Sobre el hecho de ir más allá del intervalo de confianza =+-cuantil*sqrt(c*lambda*t). Lo que hemos discutido en este hilo y tú fuiste el iniciador de esta línea de investigación sobre la dependencia del precio de la "raíz de T" :))). En este caso = +-cuantil*(SUM(|retornos|)/sqrt(1440)) en la ventana deslizante =1440 (día).
Entonces, sin lag, el producto de c*lambda no necesita ser evaluado, y los retornos se toman de las actas regulares?
Entonces, sin lag, el producto de c*lambda no necesita ser evaluado, y los retornos se toman de las actas ordinarias?
Es Eugenio quien toma de los minutos ordinarios:))) Y trabajo con garrapatas en los flujos de Erlang.
Así que, una vez más:
Desviación del proceso.
D=s^2=c*lambda*t,
donde:
c=SUMA(|retornos|)/t - velocidad
lambda=SUMA(|retornos|)/N - incremento medio
N - número real ticks en la ventana de tiempo
t - tiempo en segundos.
No te preocupes, Vladimir: el Grial (al menos el 50% al mes) se encontrará muy pronto y estará contigo y con Koldun en primer lugar.
Ver la suma de los incrementos.
Entonces, ¿hay que trazar los incrementos de estas lecturas y luego calcular la suma de estos incrementos a lo largo de la ventana de observación?
Hm interesante.
Estoy entendiendo algo mal aquí.
Sólo he sumado los incrementos de la 3ª columna de la ventana 1440 y ya está.
Sólo he sumado los incrementos de la 3ª columna de la ventana 1440 y ya está.
Ya veo, hice los incrementos y luego conté la suma. Veo que algo está mal. Entonces he vuelto a calcular la suma de esas cantidades.
¿Y si se miran estas lecturas por sí solas sin sumar nada útil? En una suposición allí cuando se va más allá de +- 0,00060 el precio vuelve.