De la teoría a la práctica - página 1730

 
Maxim Kuznetsov:

tomo exactamente las barras que necesito y sólo en la TF que necesito :-)

Intentando captar los ciclos de calendario (mes/semanas/días/8 horas) y fin. (2/3/10 días) conocidos por mí/por todos y así sucesivamente. Y eventos regulares (fin de trimestre/año/expiración)

Sobre los volúmenes de muestra = ciclos de calendario estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, esto sólo es cierto con una ventana deslizante >= día. Dentro de un día, la no linealidad de la llegada de garrapatas en el tiempo juega un papel cada vez más importante y no recomendaría utilizar una ventana = 8 horas.

 
Irina Kolosova:

No, no y no. Por qué discutir...

¿No qué? Absolutamente todos los "intercambiadores" funcionan de la misma manera. Por otra parte, incluso si alguien realmente quiere hacer algo diferente, su "intercambio", trabajando "de alguna manera equivocada" - no va a funcionar.

 

Desgraciadamente, sin la agrupación de la volatilidad el mercado es pura SB, la entropía de la RV del mercado es similar a la entropía de la SB en este caso

con agrupación - otro proceso aleatorio

No hay forma de ganar dinero con ello a largo plazo, de ninguna manera

 
Maxim Dmitrievsky:

Desgraciadamente, sin la agrupación de la volatilidad el mercado es pura SB, la entropía de la RV del mercado es similar a la entropía de la SB en este caso

con agrupación - otro proceso aleatorio

No hay forma de ganar dinero con ello a largo plazo, de ninguna manera

Max, no soy bueno en matemáticas y no conozco los términos. Te lo diré en términos locales de Forex. Hay muchos patrones diferentes utilizados en forex que se pueden encontrar en SB también.Por lo tanto, cuando se estudia el comportamiento de forex y SB después de un patrón en el delantero, se puede ver la diferencia. Y al verlo, usted va a operar con tranquilidad.
 
Maxim Dmitrievsky:

Desgraciadamente, sin la agrupación de la volatilidad el mercado es pura SB, la entropía de la RV del mercado es similar a la entropía de la SB en este caso

con agrupación - otro proceso aleatorio

no es posible ganar con ello a largo plazo, de ninguna manera

Yura Asaulenka también estaba convencido de que el mercado era SB y lo combatió como SB. Construyó un canal, el precio se movió desde el borde del canal hasta el punto medio (que es el 66% del tiempo en el caso del SB), cerró el beneficio, se fue al otro lado y activó un stop. La estrategia era tan tonta como un martillo. Bueno, estaba haciendo el tonto aquí sin nada que hacer....

Y de repente... En algún momento gritó en mi comunicación personal: "¡Tío Sasha! Entendí - ¡¡¡qué proceso físico corresponde a la PA con su distribución de probabilidad de incrementos!!! Soy un genio y todos en el foro, incluido tú, son pigmeos!!!" Y huyó del foro para siempre, temiendo que se le escapara...

Y los procesos físicos nunca han sido ni serán totalmente aleatorios... SB es sólo un modelo aproximado para describirlos y nada más. Todo proceso físico tiene sus regularidades.

 

Es un milagro, ¿no?

Batska Mandelbrot escribió que son accidentales y muy peligrosos, y aquí un tal Asaulenka, un electricista mediocre, refutó a este genio, e incluso superó al Nobel Thomas

 
Maxim Dmitrievsky:

Es un milagro, ¿no?

Batska Mandelbrot escribió que eran accidentales y muy peligrosos, y aquí un tal Asaulenka, un vulgar electricista, refutó a este genio e incluso superó al Nobel Thomas.

Pero así fue. Podría citar esta correspondencia para demostrarlo, pero sería poco ético.

 
Alexander_K:

Pero, así fue. Podría citar esta correspondencia para demostrarlo, pero sería poco ético.

Asaulenko es un notorio ladrón, más grande que Rena.

 
Maxim Dmitrievsky:


:)))))

 
Alexander_K:

Yura Asaulenka también estaba convencido de que el mercado era un SB y lo combatió como tal. Construyó un canal, cuando el precio se movió desde el límite del canal hasta el punto medio (que es el 66% de las veces en el caso del SB) tomó un beneficio, cuando se fue al otro lado, activó un stop. La estrategia era tan tonta como un martillo. Bueno, y haciendo el tonto aquí sin nada que hacer....

Y de repente... En algún momento gritó en mi comunicación personal: "¡Tío Sasha! Entendí - ¡¡¡qué proceso físico corresponde a la PA con su distribución de probabilidad de incrementos!!! Soy un genio y todos en el foro, incluido tú, son pigmeos!!!" Y huyó del foro para siempre, temiendo que se le escapara...

Y los procesos físicos nunca han sido ni serán totalmente aleatorios... SB es sólo un modelo aproximado para describirlos y nada más. Todo proceso físico tiene sus regularidades.

Dada su especialidad en el mundo real, debe haber visto la "carga del condensador de un transistor ruidoso"... o la descarga :-)