De la teoría a la práctica - página 1914
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Las integrales no son necesarias) barras de alcance, barras de volumen, etc.
Las integrales estocásticas, en mi opinión, son más necesarias en la ciencia de las carteras (carteras neutrales al riesgo, etc.)
Aquí es dondeTheXpert también resuelve los problemas con el tiempo).
Estoy seguro de que los resolvió hace mucho tiempo, en lugar de resolverlos)
Muchas fórmulas y ninguna imagen. Tonterías :)
Error: hay una veintena de gráficos y un bonito emblema universitario)
Las integrales estocásticas, en mi opinión, son más necesarias en la ciencia de las carteras (carteras neutrales al riesgo, etc.)
Parece que Asaulenka también se ha pasado a un smartphone...
Acabo de enviarle un mensaje: "Papá, ¿reconoces a tu hijo Sasha?" No dice una palabra, voltea la nariz hacia arriba...
¿Quién trata a los niños así, Yura? (si estás leyendo estas líneas)
Eh, Shurik, santa simplicidad. ¿De verdad cree que a nadie se le ha ocurrido "trabajar" con el tiempo en las matemáticas financieras antes que a usted?
Mira por ejemplo aquí, hay un resumen de la historia del tema.
Gracias, es un artículo interesante.
En mi opinión, la representación más adecuada de la dinámica de los precios es el flujo de ticks. Lo más parecido a un flujo de garrapatas es un RANGO. Son esencialmente las mismas garrapatas pero de mayor tamaño. Es decir, si establecemos una tarea para formar a partir de los ticks del mercado un ticks de 5 dígitos, por ejemplo, de 4 dígitos o de 3 dígitos, entonces obtendremos el rendge de tamaño correspondiente.
Supongo que sí. Mi experiencia me dice que para cada integral estocástica hay un sencillo método campesino con resultados similares en un 90% :)
La simplicidad es un concepto relativo) Algunos lo encuentran más fácil con Bollinger, otros con Ornstein y Uhlenbeck)
Mientras funcione...
La simplicidad es un concepto relativo) Algunos lo encuentran más fácil con Bollinger, otros con Ornstein y Uhlenbeck)
Mientras funcione...
Sí, no importa el color del gato... A algunos les gusta el vodka y a otros el coñac).
Graciasb, es un artículo interesante.
En mi opinión, la representación más adecuada de la dinámica de los precios es el volumen de ticks. Lo más parecido a una pantalla de flujo de garrapatas son los Renches. Esencialmente se trata de las mismas garrapatas pero de mayor tamaño. Es decir, si la tarea consiste en formar a partir de los ticks del mercado un ticks de 5 dígitos, por ejemplo, de 4 dígitos o de 3 dígitos, se obtendrán rendges del tamaño correspondiente.
El principal problema es que un tick no nos dice nada sobre la densidad actual del mercado, intentamos juzgar el volumen indirectamente a través del número de ticks, pensando que se correlaciona con el número de ticks. Por supuesto que sí, pero sólo en parte. Por ejemplo, 10 puntos en el DOM pueden contener 1000 lotes de límites o 100, el movimiento en ticks será el mismo, pero en el primer caso 10 puntos han comprado lo suficiente, mientras que en el segundo caso no es suficiente y requiere más, pero no podemos verlo por ticks y no podemos distinguir dos situaciones principalmente diferentes.
Si la amplitud del movimiento es menor que el tamaño especificado para las barras de rango, no aparecerán nuevas barras, aunque en realidad el gráfico se estaba moviendo justo en los ticks en este punto y dio una señal. Este es otro problema, que se deriva parcialmente del primero. Otra es una fuente fiable de volúmenes de garrapatas. Tomamos cinco corredores diferentes y vemos que sus volúmenes son muy diferentes, no hay un historial profundo e incluso dentro de un corredor los volúmenes pueden variar significativamente, probablemente, debido a la rotación de los proveedores de liquidez. Lo ideal sería un gráfico de equivolumen basado no en el volumen de los ticks sino en los lotes. Lotes de Forex, sí.
Gracias, interesante artículo.
En mi opinión, la representación más adecuada de la dinámica de los precios está en el flujo de ticks. Lo más parecido a un flujo de garrapatas son los Renches. Esencialmente se trata de las mismas garrapatas pero de mayor tamaño. Es decir, si la tarea consiste en formar un tic de mercado de 5 dígitos, por ejemplo de 4 o 3 dígitos, se obtendrá el tamaño correspondiente.
Es una gran ventaja: hay una gran variedad de formas de ser abuelo (y los nietos también lo intentan). Sería interesante resumir todo esto para las carteras de activos.