De la teoría a la práctica - página 589
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Pero de alguna manera la estrategia sin paradas es alarmante. Tenemos que pensar en cómo controlar las pérdidas.
¿Cómo es que en la vista de ticks el spread es de 2, pero al hacer operaciones el spread es de 10?
¿hay un deslizamiento de 8 pips?
En el probador cuando el retraso es 0 no hay deslizamiento.
Pero si abre y cierra inmediatamente una operación, habrá una diferencia media de unos 9...11 pips(cinco dígitos), no 0...2 como cabría esperar de un gráfico de ticks.
Naturalmente, las consultas de oferta y demanda tampoco muestran el diferencial real.
La imagen es la misma en el real.
Naturalmente, las solicitudes de compra y venta tampoco muestran el diferencial real.
La imagen es la misma en el real.
El spread no es importante para la prueba, siempre se puede recalcular por el número de operaciones...
Andrei:
а что если от средней к краю закрывать? чем плохо?
Escriba un algoritmo detallado de qué manera abrir de la media.
No hay deslizamiento en el probador cuando el retraso es 0.
Pero si abre y cierra inmediatamente una operación, la diferencia media será de unos 9...11 puntos (cinco dígitos), no de 0...2 como cabría esperar de un gráfico de ticks.
Bueno, te digo que hay un deslizamiento.
¿Has sacado algo en claro?
¿algo?
Sí.
Voy a dar algunas ideas actuales, tal vez alguien conocedor puede corregir: A medida que el TF aumenta, nos acercamos a SB
Lo he probado con NORM.ROB( NORM();MO;SKO) y luego lo compruebo con NORM.RASP y no se ve bien, no sé cómo conseguir la misma belleza de distribución.
La principal característica de la SB es la independencia de los incrementos. El tipo de distribución no es importante.