De la teoría a la práctica - página 456
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Por cierto, Alexander, tal vez la razón por la que tus beneficios están en torno a cero es que no usas MM. Las pérdidas se comen los beneficios y es bueno estar a cero.
No. No hay nada malo en MM.
No puede hacer frente a ACF - su estimación discreta se considera incorrectamente.
No hay nada que hacer en el mercado sin tener en cuenta la memoria.
Resulta que hasta ahora he tratado de ganar dinero con puro vagabundeo al azar. En definitiva, la expectativa de beneficio es estrictamente =0. Triste, triste, triste...
Pregunta para los radiofísicos respetados:
¿La ACF para una señal discreta se calcula con el desplazamiento temporal de la señal copia deltaT = const o, después de todo, deltaT puede ser una variable?
¡Se lo ruego, compañeros, señores de la radiofísica!
Por favor, ayúdenme a resolver esta cuestión.
Según las reglas deltaT=const, pero estoy como un león aferrado a los flujos de Erlang para recibir cotizaciones de ticks y mi deltaT es una variable que tiene una distribución de Erlang. Resulta que en este caso, no puedo usar fórmulas ACF para la señal discreta en absoluto y tengo que cambiar a una lectura uniforme. ¿Verdad?
Estoy dispuesto a ir a por ello, aunque siento con locura seis meses de trabajo en estas miserables corrientes...
Pero, sin un ACF, no es bueno...
No se puede tratar con ACF - su estimación discreta no se cuenta correctamente.Una opinión...
Hay que contar con todo tipo de filtros para el periodo que va desde el inicio del movimiento hasta el momento actual.
Y si este inicio de movimiento no está en la ventana de observación o no está correctamente definido, entonces...
Pregunta para los radiofísicos respetados:
¿La ACF para una señal discreta se calcula con el desplazamiento temporal de la señal deltaT = const, o deltaT puede ser una variable?
¿No se siente que algo está mal desde el principio? Y lo que sea que agregues a ese "mal". el resultado no es el mismo.
Todo debería estar ya contabilizado en la varianza. ¡Imho!
Martin Cheguevara dice que vamos por el camino equivocado.
Tal vez no sea ese :)))
Pero, mi objetivo es hacer una CT formalizada, de acuerdo con procesos y fórmulas físicas ya descubiertas y descritas. Para que todo el mundo pueda abrir un libro de física o matemáticas en una página determinada y asegurarse de que los cálculos se hacen correctamente.
Naturalmente, en lo que respecta a la descripción física, se asumen analogías y suposiciones, pero el aparato matemático dentro de este marco debe ser lo más riguroso posible.
Todo debería estar ya contabilizado en la varianza. ¡Imho!
Esa sería la solución ideal.
Por desgracia... No he podido resolver este problema...
De hecho, habría supuesto resolver los problemas con el tamaño "flotante" de la ventana deslizante y la distribución sentada en ella...
Una vez más, por desgracia...
Tengo un tamaño de ventana estrictamente definido y la suposición de que, en el límite, una distribución normal se asienta en él.
Todos los intentos de "atrapar" las colas, es decir, de determinar qué distribución se encuentra actualmente dentro de la ventana, han fracasado.
Esto nos deja con una solución formal: utilizar el ACF. No hay otra manera.
Aunque, tal vez, puedas hacer algo con él. Sólo soy un anciano, es hora de hacer sitio a la juventud :)))
Alexander_K2:
Sin embargo, tal vez puedas hacer algo al respecto. Sólo soy un viejo, es hora de dejar paso a los jóvenes :)))
Ya es hora de que los jóvenes nos abramos paso).
Martin Cheguevara dice que vamos por el camino equivocado.
Tiene razón. Todo es mucho más sencillo. Entenderás la esencia y la lógica del mercado, no te torturarás a ti mismo ni a las matemáticas, esperando lo imposible de él.