De la teoría a la práctica - página 426

[Alexander_K2]

Y se necesita un gráfico del precio en sí, Eugene.

Como resultado, deberíamos ver 2 gráficos: el precio y la suma de sus incrementos en los minutos de la ventana de 4 horas.

Si todo va a funcionar - voy a explicar a las personas que sufren en privado más tarde, lo que se muestra en la tercera carta.

Pero, será un mes como mínimo. Tengo que comprobar personalmente que este es el Grial de verdad.

[Evgeniy Chumakov]

¿Es eso?

[Renat Akhtyamov]

Evgeniy Chumakov:

¿Es eso?

y el K2 todavía tiene un precio...

[Alexander_K2]

Parece que:)) Sólo la suma de los incrementos tiene que estar dentro de esas líneas. Hmmm... Si lo has calculado bien, por supuesto...

[Evgeniy Chumakov]

Era un canal, añadía un precio. Maldito límite en el servidor online de 3000 celdas no puede cargar todo el historial.

EURUSD en los últimos 1000 minutos M1

Lógicamente el precio fue de derecha a izquierda (en el gráfico) cero la última llegada.

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:

Era un canal, añadía un precio. Maldita limitación en el servidor online para 3000 celdas no puede cargar todo el historial.

Y el gráfico de precios en sí estaría separado... No estoy seguro de si todo está calculado correctamente, pero parece que esta estrategia funcionará también en los minutos. Me confunde el fuerte descenso de la varianza.

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

Y el gráfico de precios en sí estaría separado... No estoy seguro de si el cálculo es correcto, pero parece que esta estrategia funcionará también en los minutos

Fórmula del precio = suma de las devoluciones en 240 minutos

int ArraySize_ = 2880;

double ARRAY_INTERVAL_UPPER[];
ArrayResize(ARRAY_INTERVAL_UPPER,ArraySize_,0);

double ARRAY_INTERVAL_LOWER[];
ArrayResize(ARRAY_INTERVAL_LOWER,ArraySize_,0);


double ARRAY_RETURN[];
ArrayResize(ARRAY_RETURN,ArraySize_,0);


for(int array_offset = 0; array_offset < ArraySize_; array_offset++){

int BarStart = array_offset;

double SummaReturn = 0;
double SummaReturnAbs = 0;

for(int i = BarStart; i < 240 + BarStart; i++){
SummaReturn = SummaReturn + ( iOpen(NULL,PERIOD_M1,i) - iOpen(NULL,PERIOD_M1,i + 1) );
SummaReturnAbs = SummaReturnAbs + ( MathAbs( iOpen(NULL,PERIOD_M1,i) - iOpen(NULL,PERIOD_M1,i + 1) ) );
}


double Interval = 3 * (SummaReturnAbs/MathSqrt(240));

ArrayFill(ARRAY_RETURN,array_offset,1,SummaReturn);
ArrayFill(ARRAY_INTERVAL_UPPER,array_offset,1,Interval);
ArrayFill(ARRAY_INTERVAL_LOWER,array_offset,1,-Interval);
}

¿Dime qué hay que arreglar? Si no es así.

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:

Precio de la fórmula = suma de los retornados durante 240 minutos

El precio está correctamente calculado, la varianza no está clara: ¿por qué ha bajado tan drásticamente?

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

Lo que resulta desconcertante es el drástico descenso de la varianza.

Más bien una extensión, el gráfico debe leerse de derecha a izquierda ..... sí, no como los rusos ) Sólo tienes que escribirlo al revés en el archivo.

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

No entiendo por qué la varianza ha bajado tan drásticamente.

Hay que añadir al código una comprobación de suficiencia de historial.