De la teoría a la práctica - página 407
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¿Y qué? Tendrás varias citas seguidas repitiendo.
Esto es lo que se basa en las garrapatas reales:
estará completamente distorsionado.
El pico a cero se disparará.
La solución correcta es leer los datos de forma que se mantenga la máxima coherencia con esta distribución.
Pero, ¡¡¡no las garrapatas en sí!!! Hay que mantener dos propiedades:
1. Correspondencia del número de ticks leídos con una franja de tiempo determinada.
2. correspondencia estadística con la distribución real de las garrapatas.
Sin histogramas es un poco confuso, los publicaré más tarde para 3 casos de intervalos de tiempo.
1. uniforme (en 2,5 segundos)
2. exponencial (media=2,5 seg.)
3. logarítmica (media=2,5 seg.)
Cuál de estas escalas se corresponderá al máximo con la distribución real de las garrapatas, esa es la que debe utilizarse.
Esto es lo más elegante que puedes hacer.
Cada barra contendrá aproximadamente el mismo número de ticks (en el caso de una lectura uniforme, exactamente igual). Y la distribución de los incrementos se corresponderá aproximadamente con el tick real.
En este caso, puede y debe utilizar la ley de la "raíz de T" para la dispersión. Los cálculos serán lo más correctos posible.
Esto es lo más elegante que puedes hacer.
Cada barra contendrá aproximadamente el mismo número de ticks (en el caso de una lectura uniforme, exactamente igual). Y la distribución de los incrementos se corresponderá aproximadamente con el tick real.
En este caso, puede y debe utilizar la ley de la "raíz de T" para la dispersión. Los cálculos serán máximamente correctos.
Será mínimamente correcto, porque los extremos de la PA -la característica más importante de la PA- se perderán.
Será mínimamente correcto porque los extremos de la PA -la característica más importante de la PA- se perderán.
Pueden perderse.
Pero, en su lugar, obtenemos el análogo clásico (en el caso de los intervalos exponenciales entre ticks dentro de una barra, realmente lo cuento) del modelo de Wiener.
1. Price experimenta efectos caóticos dentro de la barra (colisiones de partículas pesadas con partículas ligeras) - sí
2. El precio de apertura o cierre de la barra corresponde a intervalos de tiempo de medición uniformes cuando se considera el movimiento browniano - sí.
Toma las fórmulas para calcular la dispersión para los procesos de difusión y ya está.
¡¡Caballeros!!
¡¡¡Estamos más cerca del Grial que nunca!!! No te preocupes, el tío Sasha lo hará todo por ti.
Tengan los bolsillos preparados, por favor.
"Hay que tener en cuenta que en el mercado de divisas, los datos de los ticks no indican operaciones, sino solicitudes de precios. Es decir, hay una cotización por tick, que no necesariamente se traduce en una operación."
Si ese fuera el caso, el precio se repetiría a menudo sin cambios en ticks consecutivos.
Pero no lo es - puedes mirar los ticks tú mismo, cada tick es un cambio de precio.
Así que las tonterías las escribe tu "gurú".
Y las "consultas de precios" eran relevantes hace 20 años, en las transacciones negociadas a través de Reuters Dealing. Ahora, los sistemas de negociación electrónica, en los que se puede ver el precio sin necesidad de solicitudes, ocupan una gran parte del mercado.
¿alguien tiene una cotización de segundos, para una semana por lo menos?
¿alguien tiene un segundo presupuesto, al menos para una semana?
CopyTicks: solicitar ticks reales para un día o un mes.
Pero, a cambio, obtenemos el análogo clásico (en el caso de los intervalos exponenciales entre ticks dentro de una barra, lo cuento de verdad) del modelo de Wiener.
¡¡¡Estamos más cerca del Grial que nunca!!! No te preocupes, el tío Sasha lo hará todo por ti.
Tengan los bolsillos preparados, por favor.
Sólo alguien que no aprendió matemáticas en la escuela puede intentar ganar dinero con el proceso de Wiener.
Como en este proceso el siguiente incremento no depende de nada, es imposible hacer una predicción.
Cuiden sus bolsillos, señores. De los ignorantes.
También podría perderse.
Pero, a cambio, obtenemos el análogo clásico (en el caso de los intervalos exponenciales entre ticks dentro de una barra, realmente lo cuento) del modelo de Wiener.
En este caso, puede y debe utilizar la ley de la "raíz de T" para la dispersión. Los cálculos serán lo más correctos posible.
En este caso, obtendrá la varianza relativa al valor del proceso en el punto inicial de la ventana, e incluso con errores, no relativa a la SMA (que es lo que necesitamos).