De la teoría a la práctica - página 1048
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La rama es un carro, y los participantes del foro son un ganso y un lucio).
Todos en formación, sigan al camarada Che. Pero tengo algunas dudas sobre el éxito de tal evento. Sin embargo, al igual que todos los demás).
Todos, en formación, sigan al camarada Che. Pero tengo mis dudas sobre el éxito de tal evento. Dudo del éxito de tal evento, así como de todos los demás).
No le debo nada a nadie.
No necesito guiar a nadie.
Vayan por caminos separados - mil caminos diferentes. La paz sea contigo.
No le debo nada a nadie.
No tengo necesidad de guiar a nadie.
Vayan por caminos separados - mil caminos diferentes. La paz sea contigo.
Oh, pensé que habías decidido poner en orden a los cisnes y a los cangrejos de río y construir a todos.
Oh, pensé que ibas a poner en orden a los cisnes y a los cangrejos de río y a construir a todos.
No.
El coco de la no estacionalidad le perseguía.
En realidad, la serie estacionaria - una vez, y eso es todo). O un poco más que eso. Y nada, todos están vivos y les va bien. Los mismos radioaficionados, por cierto).
Los radioaficionados tienen no estacionariedad del sistema equivocado) Cuasi estacionariedad, ergodicidad, cuasi determinismo, etc.
Los precios no tienen todo eso. Esto puede verse incluso en la aproximación cero a ellos, el proceso de Wiener (SB).
El precio es un reflejo de las emociones de la gente sobre los acontecimientos.
La razón de las subidas y bajadas de precios se encuentra ahí, no en las fórmulas físicas. La física no permite a los físicos convertirse en comerciantes de éxito).
Los precios no tienen todo esto. Esto se puede ver incluso en la aproximación cero a ellos: el proceso de Wiener (SB).
La imitación de kotier por paseos aleatorios se determina con bastante éxito por una persona experimentada, tales experimentos fueron realizados por la belleza polaca Inga-Nova, en su rama. Hace unos diez años estuve intentando encontrar condiciones para que la cotización generada por una moneda fuera difícil de distinguir visualmente de las cotizaciones reales - resultó que funciona cuando la mayoría de los resultados están relacionados, es decir, si el tick es alcista, entonces el siguiente tick es automáticamente bajista. En general, si se piensa detenidamente, se puede deducir teóricamente analizando la física de la formación de precios en forex. Pero no sirve de nada: para que el comercio tenga éxito es necesario encontrar una forma de diagnosticar eficazmente las ineficiencias locales del mercado. Y eso, en lo que a mí respecta, es una tarea completamente diferente.
La imitación de un cociente por paseos aleatorios, se define con bastante éxito por una persona experimentada, tales experimentos fueron realizados por la belleza polaca Inga-Nova, en su rama. Hace unos diez años estuve intentando encontrar condiciones para que la cotización generada por una moneda fuera difícil de distinguir visualmente de las cotizaciones reales - resultó que funciona cuando la mayoría de los resultados están relacionados, es decir, si el tick es alcista, entonces el siguiente tick es automáticamente bajista. En general, si se piensa detenidamente, se puede deducir teóricamente analizando la física de la formación de precios en forex. Pero no sirve de nada: para que el comercio tenga éxito es necesario encontrar una forma de diagnosticar eficazmente las ineficiencias locales del mercado. Y eso, en lo que a mí respecta, es una tarea completamente diferente.
Esto es esencialmente un paso a una cadena de Markov desde SB. El paso, aunque pequeño, es hacia el precio real - sin la markovianeidad es difícil modelar un fracaso. El problema aquí es la no estacionariedad: en lugar de la imprevisibilidad de los precios, ahora nos enfrentamos a la imprevisibilidad de los parámetros del modelo. La esperanza es que estos parámetros cambien más lentamente que los precios - ya escribí más arriba sobre la "primera ley de Newton".
Así, algunas ineficiencias locales pueden formalizarse como segmentos de tiempo con parámetros lentamente cambiantes de algunos patrones de precios.