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¿No tienes un buscador? Estas fórmulas de Fourier están dispersas en el kodobase y en los hilos.
¿No funciona la búsqueda? Estas fórmulas de Fourier están dispersas en el kodobase y en los hilos, y si realmente tienes problemas, ALGLIB puede ayudarte.
Huh...
Agotado el narco, finalmente encontré un método para calcular la curtosis no paramétrica (ver archivo adjunto).
Como recordatorio, yo personalmente todavía no tengo nada como parámetro de tendencia/plano - ni Hurst, ni ACF, nada en absoluto.
Mi última esperanza es la inclinación no paramétrica y la curtosis no paramétrica.
Y los aplicaré exactamente a la distribución de los retornados y nada más.
Ya veremos.
Como no hay archivos de los flujos de Erlang en ningún sitio, ¿qué hacer? ¿Cómo se comprueba el exceso?
Ugh...
Tendremos que tomar el CLOSE M1 habitual para el EURUSD desde el 01.05.2018 hasta el 01.09.2018.
Veamos:
* comercio 1:
entrada: comprar 1,17706
asimetría: -0,02976
exceso: 6,66843
salida:
Beneficio: +38 pips
* Comercio #2:
entrada: comprar 1,15188
asimetría: -0,02981
exceso: 7,88795
salida:
Beneficio: +105 pips
Para continuar...
* Comercio #3: 14 de junio de 2018.
entrada: comprar 1,15898
asimetría: -0,02287
exceso:113.05929
salida:
Beneficio: +18 pips
* comercio #4:
entrada: comprar 1.14550
asimetría: -0,01887
exceso:128.01273
salida:
Pérdida: -47 pips
* comercio #5:
entrada: vender 1.15771
asimetría: 0,03241
exceso: 53.53089
salida:
Beneficio: +19 pips
Como puede ver, la curtosis de la distribución de incrementos juega un papel mucho más importante a la hora de entrar en una operación que la asimetría.
Según las pruebas, en 4 meses se habrían realizado un total de 5 operaciones con un beneficio total de +133 pips y una operación perdedora.
Sin embargo, si excluimos 2 operaciones con una asimetría >100, habría habido 3 operaciones en 4 meses - todas positivas, con un beneficio total de +162 pips.
¿No es suficiente?
¡Claro que sí! Sobre todo teniendo en cuenta mi pasión por el dinero en efectivo.
Sin embargo, aún no puedo ofrecer una mejor.
Lo siento...