De la teoría a la práctica - página 405
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Sí, lo hay, lo hay.
hace uno o dos años.
No lo recuerdo.
Los tiempos del Brexit.
No es todo, por supuesto, pero sin duda es una idea, incluso hay una captura de pantalla que cuelgaSí, nadie lo duda). Yo sí.
Sí, nadie lo duda). Yo creo.
Es que el "canalizado" (digamos ;)))) ) idea, es mucho más fresco en realidad de lo que es comúnmente trotar por aquí.
El comercio de pares, por ejemplo, también es un tipo de canal.
También losniveles de soporte/resistencia.
etc.
Una misma estrategia esencialmente, las implementaciones son diferentes
Sólo un "canalizado" (digamos ;)))) ) idea, es mucho más genial en realidad que el trotar por ahí
El comercio de pares, por ejemplo, también es un tipo de canal
También los niveles de soporte/resistencia
etc.
Misma estrategia en esencia, diferentes implementaciones
Hay tantos canales en el AT moderno que uno no puede decidir cuál usar. Hay muchas formas sofisticadas en forma de palos, arcos y otros trucos, pero resulta ser un rastrillo ordinario para el comercio. Golpean con fuerza y sin piedad).
Alexander_K2:
Поток событий "без памяти" мне нужен. Как модель хаотического столкновения молекул (читай - хаотических действий участников рынка). А вот память содержимого этих событий, выражающаяся в наличии "тяжелых" хвостов, остается и мы ею безудержно пользуемся. Ну, как если тяжелая частица испытывает хаотические столкновения, но упрямо движется вперед, пока не изменит направление.
Nikolay Demko 2018.06.10 15:40 #3979 RU
¿En serio?¿Crees que los comerciantes toman decisiones al azar?Y joderme toda la depo... Voy a tirar los dados por un segundo... )))) Eresdivertidísimo.
Y todo el día recordé este diálogo con Nikolai.
Se diría que es una broma y nada más. Pero de ninguna manera. Esa es la diferencia entre los niños con ACF y monedas y los que realmente piensan de forma diferente.
Ejem... ¿A dónde quería llegar con eso?
¡А! Así que estas frases de Nikolai me han llevado a pensar que quizás modelar los intervalos de tiempo entre la llegada de citas mediante una distribución exponencial (o más bien, una distribución geométrica discreta) no sea del todo correcto.
Quiero que este punto sea entendido por todos.
Es decir, parto de la base de que el movimiento de los precios es una partícula pesada que experimenta colisiones caóticas con otras ligeras. Este proceso de colisión es markoviano, sin memoria. Es decir, el flujo real de cotizaciones entrantes simplemente debe pasar por un exponente puro. Y todo lo que está fuera de este exponente -pseudocotizaciones de los filtros de los corredores, pérdidas de paquetes, etc. Por cierto, sigo manteniendo esta opinión porque la inercia humana en la toma de decisiones es fuerte, por desgracia...
Sin embargo, los datos que estoy procesando actualmente dicen lo contrario - ¡¡¡y el proceso de llegada de la cotización tampoco tiene marca!!!
El proceso de los acontecimientos de las transacciones, es decir, la influencia de los operadores en el mercado, también tiene memoria y es, en cierto sentido, no aleatorio.
Estoy terminando mi investigación, pero parece que los intervalos de tiempo real entre las cotizaciones están descritos por una distribución logarítmica discreta. ¡Espiral del tiempo! Un recuerdo de los acontecimientos y de los tiempos entre ellos. Precioso.
Ya he hablado de esto antes, pero, de alguna manera escupí y pasé de largo.
Ahora, los bolsillos vacíos me han obligado a revisar este importante punto.
Esta semana terminaré mi investigación y, si todo se confirma, el modelo se rediseñará para los tiempos de llegada de las cotizaciones logarítmicas.
Buena suerte a todos.
Eso no ayudará.
https://www.mql5.com/ru/forum/42287
"Tomo una estrategia, por ejemplo, cruzar 2 MAs. Lo compruebo y resulta negativo.
Uh-oh, han pasado dos años.
Podría añadir que el modelo de velocidad + aceleración funciona más limpio y rápido que el MACD.
...
Sin embargo, los datos que estoy procesando actualmente dicen lo contrario - ¡¡¡y el proceso de llegada de las cotizaciones tampoco es markoviano!!!
El proceso de los eventos comerciales, es decir, la influencia de los operadores en el mercado, también tiene memoria y es, en cierto sentido, no aleatorio.
Estoy terminando mi investigación, pero parece que los intervalos de tiempo real entre las cotizaciones están descritos por una distribución logarítmica discreta. ¡Espiral del tiempo! Un recuerdo de los acontecimientos y de los tiempos entre ellos. Precioso.
Hay informes que indican que los intervalos de tiempo real entre las cotizaciones no están en absoluto relacionados con el proceso de realizaroperaciones:http://www.alexsilver.ru/Forex/school/theory/chart-type/:
"Hay que tener en cuenta que en el mercado de divisas los datos de los ticks no indican operaciones, sino solicitudes de precios. Es decir, por cada tick se emite una cotización, que no necesariamente se traduce en una operación."
Fin de la cita
Memoria para los eventos de solicitud de presupuesto y los tiempos entre ellos - ¿es eso lo que le interesa? ¿Lo mejor de la espiral de tiempo entre solicitudes de precios?
Me siento obligado a señalar que el autor de esta afirmación es un gurú del forex conocido por ello en 2006, cuando me enteré de lo que era y me quedé perplejo de cómo se podía vender sin comprar.
Gracias por el enlace, Vladimir. Es muy interesante.
Mientras siga en contacto, me permitiré un post más.
Mucha gente, al leer este hilo, se está preguntando: ¿para qué necesita este tío todo esto? ¿Por qué la necesidad de escalas de tiempo exponenciales y logarítmicas? Simplemente tome los ticks como son y trabaje con ellos como con BP, donde el tiempo entre ticks es el llamado "tiempo de Forex".
¡Chicos! ¡No tienes ni idea! Eres desesperadamente estúpido y eso es todo.
Permítanme recordarles que estamos viendo el movimiento de los precios como una especie de proceso Wiener con deriva. Como un movimiento browniano. En realidad es un movimiento de lapso, pero no cambia el asunto y en una primera aproximación este modelo es bastante adecuado.
Así, para este modelo, el tiempo astronómico es el parámetro más importante. Y la ley de la "raíz de T" para la dispersión es derivada por Einstein para este tiempo, y no para algún "tiempo de Forex".
En sus experimentos, Perrin utilizó una discreción temporal de 30 segundos para observar el proceso.
En la Universidad de Tecnología Química de Mendeleev (antigua MHTI), donde estudia mi hija, los experimentos se realizan con una discreción de tiempo =10 segundos.
En resumen, debemos tener en cuenta el tiempo en los cálculos, de lo contrario no tendremos suerte.
Pero, aquí está el problema - el modelo de Wiener es bueno para describir colisiones de partículas caóticas en T entre colisiones -->0.
En el mercado de divisas, no existe tal cosa. Por la noche, los intervalos de tiempo aumentan, por el día disminuyen. En la ventana de tiempo = 4 horas, el proceso de llegada de cotizaciones no es de Poisson.
Y viceversa - cuando se consideran los ticks "tal cual", hay un problema de relación entre un volumen de muestra considerado y el tiempo astronómico. Es decir, 5000 garrapatas pueden llegar tanto en 4 horas como en 10 horas. Y este proceso también es no poissoniano. En este caso, la ley de la "raíz de T" pierde su fuerza.
Esta es la contradicción entre el modelo de Wiener y el movimiento real de los precios, que debemos minimizar al máximo.
Y esto se puede hacer introduciendo diferentes escalas de tiempo de lectura de citas, cuyo valor medio se correlaciona con algún tiempo astronómico discreto.
En este caso, el volumen de la muestra de garrapatas (paquete de ondas) se sustituye por algún paquete modelo promediado con las estadísticas más similares.
Eso es todo, nos quedamos sin palabras. Necesito gráficos, cifras, pero no tengo tiempo para eso, tengo que celebrar.
Hasta pronto.
Todo esto está muy cerca de la verdad y mucha gente escribe sobre ello con diferentes palabras, por ejemplo, tiempo fractal y movimiento browniano fraccionario son también buenas definiciones
pero su Batya Mandelbrot por alguna razón se detuvo en "predecir el precio es un camino al colapso, pero se puede estimar la probabilidad de la volatilidad futura"
Y luego está esto.
Retrocedamos un poco. El modelo clásico de "paseo aleatorio" implica tres supuestos fundamentales. La primera es la llamada condición de martingala: el mejor predictor del precio de mañana es el precio de hoy. La segunda es la "declaración de independencia": el precio de mañana es independiente de los precios recientes. La tercera es una "declaración de normalidad": en conjunto, todas las fluctuaciones de precios, desde las más pequeñas hasta las más grandes, tienen una distribución gaussiana "suave". En mi opinión, dos de las tres afirmaciones son superfluas. La primera, aunque no está demostrada por las pruebas, al menos no es demasiado contradictoria. Y ciertamente ayuda a explicar intuitivamente por qué nos equivocamos tan a menudo en nuestras predicciones sobre el comportamiento del mercado. Pero las otras dos afirmaciones son simplemente falsas. Las pruebas demuestran inequívocamente que la magnitud de las oscilaciones de los precios depende de las oscilaciones del pasado y que la curva de Gauss no tiene sentido. Desde el punto de vista matemático, los mercados pueden presentar dependencia sin correlación. La explicación de la paradoja radica en la diferencia entre el tamaño y la dirección de los movimientos de los precios. Supongamos que la dirección no está correlacionada con el pasado, es decir, que la caída de los precios de ayer no implica una mayor probabilidad de que también caigan hoy. Esto no excluye la posibilidad de que se dependa de las variaciones absolutas: la caída del 10% de ayer puede aumentar la probabilidad de que los precios se muevan hoy un 10%, pero es imposible decir de antemano en qué dirección se moverá hacia arriba o hacia abajo (subida o bajada de precios). Si es así, la correlación desaparece a pesar de la fuerte correlación. Tras grandes cambios en los precios, cabe esperar cambios aún mayores, aunque pueden ser positivos o negativos. Del mismo modo, es probable que a los pequeños cambios les sigan otros aún más pequeños. Los momentos de volatilidad se agrupan en conjuntos.
¿Cómo nos beneficiamos de este conocimiento? Mucho cuando se trata de gestionar los riesgos, cómo evitarlos e incluso cómo ganar en ellos. La normativa exige a los bancos que evalúen diariamente sus activos negociables y reserven una determinada cantidad como cobertura contra pérdidas. Una forma más precisa de estimar las pérdidas potenciales ahorrará dinero al banco y protegerá a todo el sistema financiero. Un gestor de dinero o un inversor que no quiera arriesgar grandes pérdidas podría, a la primera señal de tormenta financiera, simplemente arriar sus velas y renunciar a las operaciones de riesgo. Y los operadores de opciones incluso intentan aprovechar el riesgo. Desarrollan estrategias y productos financieros -operaciones de equilibrio de diferencial, swaptions, opciones de barrera- para sacar el máximo provecho, si pueden predecir correctamente la volatilidad futura. En esencia, estos operadores comercian con la volatilidad; incluso utilizan la unidad de medida "vol" (de volatilidad) para cotizar. Desde 1993, el Chicago Board Options Exchange cotiza un producto llamado VIX ("índice de volatilidad"), que se basa en la volatilidad prevista del índice S&P 500 a treinta días vista. Con enormes sumas de dinero en juego, los analistas del sector han desarrollado desde hace tiempo una serie de métodos para predecir la volatilidad, pero estos mismos especialistas admiten (aunque no siempre en voz alta) que los modelos estándar no funcionan.
Por supuesto, cualquier predicción tiene una precisión limitada. Predecir la volatilidad del mercado es como predecir el tiempo. Se puede medir la intensidad y la trayectoria de un huracán y calcular la probabilidad de que toque tierra, pero, como saben muy bien los residentes de la costa este de EE.UU., no se puede predecir exactamente dónde tocará tierra un huracán y qué tipo de destrucción se puede esperar de él. Sin embargo, este tipo de ideas "meteorológicas" ya han empezado a traducirse en finanzas. El primer paso es acordar una forma de estimar la intensidad y la dirección de las crisis de mercado. Me viene inmediatamente a la mente una analogía con la famosa escala de Richter. Se trata de una escala logarítmica mediante la cual se estima la energía liberada en un terremoto. Por ejemplo, un terremoto catastrófico de magnitud 7 va acompañado de una energía diez veces superior a la de un terremoto devastador de magnitud 6. ¿Qué indicador del mercado financiero es similar al de la energía? Algunos llaman a la volatilidad (volatilidad). Por ejemplo, dos académicos de la Universidad de París han propuesto un índice de agitación de los mercados, según el cual se han producido diez "terremotos" financieros desde 1995. Por ejemplo, la crisis del mercado ruso de 1998 recibió una puntuación de 8,89 en esta escala, mientras que la mayor, causada por el ataque terrorista al World Trade Centre de Nueva York en septiembre de 2001, recibió una puntuación de 13,42.
El siguiente paso es la predicción, pero aquí el trabajo acaba de empezar. Los investigadores de Zúrich, que utilizan su propia escala para las crisis de los mercados de divisas, han descubierto que su índice puede predecir las tormentas, pero hasta ahora sólo tienen éxito las previsiones a corto plazo. Durante la semana del 5 al 9 de octubre de 1998, el tipo de cambio entre el dólar y el yen sufrió una variación sin precedentes del 15%. Unas horas antes del pico de la crisis, los investigadores descubrieron que su índice se disparó desde un valor inferior a 3 hasta un punto superior a 10. "Recibimos una alerta temprana de una situación altamente volátil", decía el informe.
Como dice la doctrina estándar del mercado, éste no se deja engañar. Esto se considera probado. Sin embargo, podemos esquivar los golpes más duros.
Todo esto está muy cerca de la verdad y mucha gente escribe sobre ello con diferentes palabras, por ejemplo, tiempo fractal y movimiento browniano fraccionario son también buenas definiciones
pero su Batya Mandelbrot por alguna razón se detuvo en decir que "predecir el precio es un camino al colapso, pero se puede estimar la probabilidad de la volatilidad futura"
Maxim, todo se debe a que no hay una respuesta única a la pregunta "¿por qué subieron/bajaron los precios?" en todo esto.
¡Felices fiestas!