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Tal vez los ticks en un determinado intervalo de lectura funcionen, pero quién sabe, veremos los resultados de Alexander.
Lo probó la semana pasada y todo estaba bien, pero en los minutos de esta semana también está bien, pero a largo plazo es peor.
¿Es un grial, que se ha descrito en 430 páginas?
Hay mejores señales en los libros de comercio.
Ya sabes, como MAs y cosas así....
Te aconsejo que vuelvas a leer el hilo. Te has equivocado de código.Te sugiero que vuelvas a leer el hilo. Eso no es lo que se pone en el código.
Bueno, Alejandro miró, como dijo, así que lo hizo.
La fórmula ya se ha escrito aquí muchas veces.
Aquí está el código. Esto es lo que tiene Alexander del segundo gráfico. No publicaré lo que hay en el tercer gráfico sin el permiso de Alexander, ya que no ha escrito nada al respecto aquí.
No he visto un módulo antes de la suma en tus fórmulas (la fórmula de Alexander tenía SUMM(ABS(retorno)), tú tienes SUMM(retorno). Además, no entendí por qué el plazo era de un minuto, mientras que el de Alexander era de un segundo.
Entonces debería seguir llamándose proceso con memoria. Por desgracia, esta es la terminología aceptada, aunque a mí tampoco me gusta.
Para los procesos con memoria "parcial", al parecer, simplemente no hay términos, porque la ciencia académica aún no ha captado tales fenómenos) Por cierto, precisamente por esta razón todos los "premios Nobel", etc. -físicos-matemáticos y no pueden ganar nada :)En la teoría de los procesos aleatorios, la llamada memoria es una consecuencia de la dependencia estocástica entre los valores del proceso (variables aleatorias) en diferentes puntos del tiempo. No hay mucha diferencia entre estos momentos. Se dice que un proceso aleatorio está dado si todas las posibles distribuciones de dimensión finita están dadas y, por tanto, siempre podemos calcular las dependencias entre sus valores en cualquier momento y ver fácilmente qué y cuándo recuerda. Esto es en teoría. En la práctica (estadística sobre procesos aleatorios) siempre nos encontramos con que tenemos muchos menos datos de los que necesitamos para reconstruir las distribuciones. Por lo tanto, siempre tenemos que recurrir a todo tipo de simplificaciones y suposiciones, y evitar conclusiones deseables pero sin fundamento. Además cualquier teoría que funcione bien, tarde o temprano cambiará el mercado de tal manera que deje de ser rentable (hay ejemplos famosos).
Creo que los físicos laureados, al igual que otras personas, no ganan nada (o a veces lo hacen) por más o menos las mismas razones :)
No vi que tus fórmulas tomaran un módulo antes de sumar (Alexander tenía SUMM(ABS(retorno)), tú tienes SUMM(retorno).
Lo siento, lo pasé por alto.
Pero aún así... ¿Empezó Alexander a trabajar en pasos diminutos? ¿Entiendes que Abs (Open(i)-Open(i+1)) con incrementos de un minuto no es en absoluto igual a la suma de Abs(return) para 60 segundos incluidos en un minuto?
Lo siento, lo pasé por alto.
Pero aún así... ¿Empezó Alexander a trabajar en las actas?
No hace falta leer el hilo desde el último post, entonces todo estará claro.
El gráfico de crecimiento parece una banda sonora, ¿no?
¿Cómo suena esta pista? Utilizando algún programa encontrado en la red, he convertido esta imagen en archivos de sonido Noise.wav y Sine.wav
Adjunto archivo con archivos y programa.
¡Nota, antes de escuchar ponga el volumen de los altavoces al mínimo, de lo contrario no me hago responsable de su salud!
¡Probando! Cierto, lo he lanzado en una cuenta demo.
Alexander da buenos consejos, pero hay que ponerlos en práctica correctamente. La fórmula es la misma, pero el enfoque es diferente. Todas las variables son dinámicas.
P.D. No tiene nada que ver con mis posts anteriores en lo que respecta a los gráficos de precios convertidos. Todavía no había trabajado en esa idea.