De la teoría a la práctica - página 1665

 
Renat Akhtyamov:

no vio a dónde quería llegar, porque el mago me hizo pensar.

y lo vi durante una semana, y... .....

pensé que estaba listo, protesté y seguí mejorando el programa, porque el comercio contra la tendencia tiene un riesgo de pérdida de todos modos

Ahora me daré cuenta de lo que he estado trabajando durante mucho tiempo.

La equidad es tan alta que es casi imposible quitármela de las manos.

es natural que tenga una doble oferta bajando la tendencia y yendo en contra de la tendencia en el plano

pero todavía no hay índices.

el grial es el abatimiento

# El desánimo es un grial #

*Volando en círculos*

*de año en año sin querer*

Sólo Gauss

*Mira hacia ti*

# en ti #

el sonido de la campana,

Hay un canal, hay un segundo creciendo,

hay un tercero esperando a la vuelta de la esquina,

mirada, mirada, chispa, fuego,

vodka, ganancia, compra, venta,... fastidio.

Y todo parece estar ahí y no hay nada,

lo encuentras y lo pierdes, lo consigues y lo pierdes,

50-50 ... Gauss "pensará" - de nuevo veinticinco,

crees que... una vez más empezando a jugar...

de nuevo

contando

un patrón de caos.



De alguna manera he tenido demasiado Mayakovsky para la noche XD

Pero tal vez se reduzca a quién sabe XD


PD: chiste para dormir.

El bolsillo de un corredor no es de goma, no cabe más de lo que das.

 
Renat Akhtyamov:

alineación del número de ticks por periodo

Al grano.

 
Volatility Clustering: Alternative Methods of Filtering.
Volatility Clustering: Alternative Methods of Filtering.
  • oxfordstrat.com
Concept: Large price moves tend to be followed by large price moves, and small price moves tend to be followed by small price moves (Volatility Clustering). Research Question: Can we improve performance of the original volatility clustering model via standard deviation filtering of large price moves? Specification: Table 1. Results: Figure 1-4...
 

Martin Cheguevara:

.... más de lo que das no cabrá.

y no se puede dar más de lo que se puede, hay bolsillos sin fondo ;))))

para no tener que construir una debajo de la ...

hay una palabra para ello.

well.... y olvidado, supongo.

;)

 

Gente seria - se refieren a Occam y Popper) el fundador estudió en el Instituto de Ingeniería Eléctrica de Moscú).

Hay que comprarles estrategias urgentemente, antes de que las agoten todas) aunque tendré que cambiar a matlab

 
Renat Akhtyamov:

analizar (de mi mensaje a Jura), realmente sin explicación:

Oh, por supuesto que sí. 1-2 pt por cuatro dígitos de beneficio.......... Y si además se toma su relación con el drawdown imho es una pena.

Esto es cuando la ejecución es buena; si la cantidad aumenta, entonces aparecerá un rastrillo más. La estrategia no tiene capacidad monetaria.

Vi lo que vi, tal vez me perdí algo))))

 
Renat Akhtyamov:

igualando el número de ticks por periodo
o el número de lecturas

Para ser más exactos, con este método de lectura de presupuestos obtenemos prácticamente un proceso estacionario. Es decir, para cualquier periodo de tiempo, tenemos la cantidad de eventos que satisfacen la distribución de Poisson. El canal de dispersión está alineado relativamente a la media y no depende de las ráfagas de actividad en el mercado. Otra cuestión es que los gigantescos picos de precios siguen estando presentes y que un proceso de Poisson totalmente estacionario sigue siendo imposible de conseguir... Queda la cuestión de aplicar un indicador adicional de decaimiento y todavía no se me ocurre uno mejor que la curtosis de la distribución incremental.

PS En algún lugar CheGevara tenía una imagen con la distribución de los incrementos, donde se marcan las zonas de tendencia y las planas. No puedo encontrarlo... Pero, estoy totalmente de acuerdo con ella.
 
Alexander_K:

Más concretamente, con este método de lectura de citas obtenemos un proceso prácticamente estacionario. Es decir, para cualquier periodo de tiempo tenemos el número de eventos que satisfacen la distribución de Poisson. El canal de dispersión está alineado relativamente a la media y no depende de las ráfagas de actividad en el mercado. Otra cuestión es que los gigantescos picos de precios siguen estando presentes y todavía no se puede conseguir un proceso de Poisson totalmente estacionario... Queda la cuestión de aplicar un indicador adicional de decaimiento y todavía no se me ocurre uno mejor que la curtosis de la distribución incremental.

PS En algún lugar CheGevara tenía una imagen de la distribución de los incrementos, donde se marcan las zonas de tendencia y las planas. No puedo encontrarlo... Pero, estoy totalmente de acuerdo con ello.

Yo tampoco pensé que lo haría.

 
vladevgeniy:

Sí, no lo sé. 1-2 puntos en un beneficio de cuatro dígitos.......... Y si se toma su relación con la reducción, es una pena.

Esto es cuando la ejecución es buena, y si la cantidad crece, entonces aparecerá un rastrillo más. La estrategia no tiene capacidad monetaria.

Vi lo que vi, tal vez me perdí algo))))

Vuelve a mirar la foto.

La cuestión es que las personas jurídicas proporcionan transacciones a los individuos.

y las personas físicas se quedan en los callejones sin salida y en las personas jurídicas, búsquenlo.

estoy tratando de hacer lo mismo pero el probador sopla en base a stopout - y no tengo uno

Estoy intentando hacer lo mismo pero el probador se enrolla

Intento lo contrario (en la parte física, todo es normal)

inténtalo de nuevo en tu lado del juego - bang y stop...

;)))

 
Renat Akhtyamov:

la cuestión es que las personas jurídicas aseguran las transacciones de los individuos

y se dejan colgadas las entidades físicas y se dejan colgadas las entidades jurídicas.

Estoy tratando de hacer uno similar, pero el probador explota en un tope, y no hay tope

Estoy tratando de hacer lo mismo pero el probador sale

probar lo contrario (en la parte física, todo normal)

Trato de jugar en el lado legal de nuevo - bang y stop...

;)))

Las personas jurídicas son fondos, que cuelgan durante mucho tiempo. Los particulares están apostando, de ahí el diferencial de OI. Nadie está proporcionando nada a nadie, cálmate ya.

ni los primeros ni los segundos tienen ningún efecto sobre el sentimiento de los futuros en general, porque los futuros no tienen ningún efecto sobre el spot