De la teoría a la práctica - página 870
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En las velas alcistas, supera los stops bajistas (en las velas bajistas es al revés). La gente intentó vender con fuerza, pero tuvo que comprar. Sí, el mercado está al revés, pero una vez que lo entiendes, puedes adaptarte a él y bailar esta extraña danza junto con él.
Eso es porque la mayoría de la gente trata de perseguir el precio. Con todas las consecuencias descritas anteriormente.
Hay todo tipo de tarros. ¿Y si es de un banco de sangre de cordón umbilical?)
Vale, si es incluso sangre...
¡Hola Buena gente!
Por favor, ayúdame a escribir un script para MT4 para generar un archivo TXT con los siguientes datos:
Fecha (dd. mm. aaaa)
Día de la semana
Hora bar abierto
hora de cierre
bar
Barra de cierre de precios
precio de apertura
bar
Precio máximo por día(MODE_HIGH)
Precio mínimo durante el día (MODE_LOW)
Spread en pips(MODE_SPREAD)
Nivel de congelación de las órdenes en pips (MODE_FREEZELEVEL)
Nivel mínimo permitido de Stop Loss/Stake Profit en pips (MODE_STOPLEVEL)
para el periodo comprendido entre 1990 y hoy. 4 horas de tiempo
Si puedes envíame un correo electrónico a bahtbank@mail.ru
O escribir en el foro
al menos dame un precio.
o mejor aún, escriba aquí: https://www.mql5.com/ru/job
A los Grandes Físicos sobre la correcta aplicación de las fórmulas de los Grandes Físicos con una gran 'C' a FX:
Lo más sensato que me ayudó fue el mecanismo de la red de arrastre ultrasensible + sistema de orden + reconocimiento de un área líquida. los tres componentes darán :
1) la pesca de arrastre ultrasensible: cerrar los máximos beneficios de la forma más segura y rápida posible
2) El sistema de orden - no perder utilizando las leyes estrictas de la teoría de la probabilidad, que incluso un escolar entiende
3) Reconocer una zona líquida - el momento en que el mercado está dominado por picos agudos, sin el cual usted está seguro de ganar nada bueno, y más probable que perder.
4) Lo más importante: la experiencia, una gran experiencia integral con lágrimas amargas, falsas alegrías, etc. Sin ella, no se entiende lo que funcionaría y lo que no, y al final uno se atasca en teorías, suposiciones y demás. Creo que esa experiencia sólo se puede adquirir escribiendo toda una armada de Asesores Expertos y probándolos durante un periodo de tiempo muy largo.
Eso es todo...
Sin embargo, una descripción práctica de la aplicación probablemente ocupará 50-80 páginas...
así que...Alexander_K se ha ido a alguna parte...
¿no hay gente aquí que pueda hacer esta tarea titánica?
Básicamente, todos los concejales de aquí
1. o bien mostrar una "curva de beneficios ideal" a costa de riesgos infinitos
2. o bien, reduciendo y fijando las pérdidas (parte de las pérdidas), muestran un resultado positivo en un área determinada, pero inevitablemente fallan en la realidad, ya que las áreas donde se prueba el robot, afectan a los parámetros del Asesor Experto para esta área en particular.
Esencialmente, usted tiene :
(Beneficio) / (Pérdida) y ya está.
1. PROFIT -> const => LOSS -> infinito; o LOSS / PROFIT >= 2
Cuanto más alta sea la proporción, menor será el valor de la ganancia, y más a menudo se picará la pasta, aunque al final lo más probable es que todo pueda caer.
2. BENEFICIO -> infinito => PÉRDIDA -> o bien hasta el infinito o hasta una relación PÉRDIDA / BENEFICIO < 1 (o mejor 0,5) entonces la primera opción, todo depende del tiempo, y la segunda depende de las emisiones
3. con Pérdidas -> const siempre perderás dinero tarde o temprano de todos modos. La frecuencia de las ganancias siPÉRDIDA / GANANCIA >= 2 será mayor pero tarde o temprano las pérdidas cerrarán sus ganancias y depósito.
Sólo hay una cosa que no entiendo, ¿por qué dedicar tanto tiempo a tratar de refutar simples verdades y volver a tropezar con ellas y volver a buscar algo como excusa?
Es interesante, por supuesto, pero ¿por qué?)
¿Por qué escribo esto aquí?
- Para resumir todo en este hilo en absoluto.
- no importa lo complejo que sea su sistema, todo se reduce a una cosa - (ganancias / pérdidas) + el valor del spread, dependiendo del tipo de estrategia de negociación.
- Si su beneficio anual es superior al 90-100%, la carga de comisiones de su depósito está creciendo tanto (exponencialmente) que el mercado no podrá cubrirlas. Así que ni siquiera debería empezar a operar si el spread es superior a 15 pips en un spread de cinco dígitos y el beneficio estimado es superior al 90-100% anual.
- Si usted mira con detenimiento y sobriedad su robot o estrategia, verá una simple verdad - (beneficio/pérdida) + (subir/bajar/en ambas direcciones) + (sistema de orden/orden única)
Puedes añadir más a esto, estoy de acuerdo.
Han pasado más de 200 páginas desde que escribí que aquí no se va a llegar a ninguna parte.
¿Tiene algún efecto?
¿Qué sentido tiene todo esto? - Aceptemos verdades sencillas y vayamos de menos a más, y no al revés.
A los Grandes Físicos sobre la correcta aplicación de las fórmulas de los Grandes Físicos con una gran "C" a FX:
Aquí hay una sensación de que, los autores en la segunda obra son nuestra gente, algunos garabatos con dibujos, y luego p. "5 jodidas distribuciones" - me despertó. )
- Si observa con detenimiento y sobriedad su robot o estrategia, verá una simple verdad - (beneficio/pérdida) + (tendencia/oposición/inversión) + (orden/sistema de orden única)
Chegevara, bueno, no juzgues el nivel intelectual de tus máximas capacidades en este momento, y en consecuencia la rentabilidad de la ST de los demás
Es posible que no obtenga más del 90-100% de beneficios al año, por lo que no podrá hacerlo.
Lo he dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo: cuanto peor sea el ST, menor será el riesgo y menor el beneficio. //Estoy de acuerdo con el hecho de que es mejor no sobrevalorar la autoimagen de una ST, incluyendo el riesgo, de lo contrario es una pérdida
Mira las señales reales...
por ejemplo, para 3 semanas 470%, ni siquiera me importa perder el 100% (!!!), ¿verdad? (última operación del saldo 57k sin contar, porque terminó junto con el probador):
Aquí hay una sensación de que, los autores en la segunda obra son nuestra gente, algunos escriben con dibujos, y luego el p. "5 jodidas distribuciones" - me desperté. )
Yo también leí muchas cosas conocidas allí, quiero decir "¡Gracias, A_K!" ;)
Chegevara, no debe juzgar el nivel intelectual de sus capacidades máximas en este momento, y por lo tanto la rentabilidad de otros participantes en el mercado.
No se puntúa más del 90-100% al año, así que no se puntúa.
Lo he dicho más de una vez y lo seguiré repitiendo: cuanto peor sea el ST, menor será el riesgo y menor el beneficio. //Estoy de acuerdo con el hecho de que es mejor no sobrevalorar la autoimagen de una ST, incluyendo el riesgo, de lo contrario es una pérdida
Mira las señales reales...
por ejemplo, para 3 semanas el 470%, incluso el 100% no es una pena(!!!), ¿verdad? (el último comercio del saldo 57k incontable, porque terminó junto con el probador):
Que elijas un sinfín de riesgos también es cierto, pero mi dinero no son 100 libras... y aunque los 1000$, no los voy a arriesgar en la vida real de todos modos.
Mis beneficios suben entre un 100 y un 150% gracias al sistema de seguimiento de órdenes. Es que los riesgos y yo prefiero utilizar la estrategia de los bancos "sin prisa pero sin pausa", sobre todo porque pido un préstamo, pago intereses y tengo beneficios. Con mi sistema me lo puedo permitir y no tengo que temer perderlo todo.
Pero tienes razón) es mejor utilizar un sistema de parrilla de tendencia, para implementar todo eso en una semana) tres semanas ... pueden ocurrir demasiados cambios...
Personalmente, estoy utilizando algunos trucos inteligentes principalmente para cortar las ganancias en los picos y no perder mucho al mismo tiempo.
Mi intención actual es adjuntar el teorema de Bayes a cada engranaje de mi robot de trading para hacer que estos engranajes se "adapten" al mercado en cada cotización específica en función del resultado.
Tengo 1250 líneas de funciones interrelacionadas que dependen unas de otras... No puedo ni cambiar un poco el método y es una locura buscar errores... Tuve que multiplicar -1 para una variable que reporta pérdidas...
hasta ahora lo tengo así... he reducido los riesgos, he añadido funciones para limitar los riesgos y he conseguido un 50-70% de beneficio al año...
No es mucho teniendo en cuenta el 120-150% de antes... pero es más seguro y mucho más relajado.
Pero es más seguro y mucho más protegido.
Tienes razón) es mejor hacerlo todo en una semana) de lo contrario tres semanas ... pueden ocurrir demasiados cambios...
Personalmente, utilizo algunos trucos inteligentes principalmente para cortar las ganancias de mis valores atípicos sin perder demasiado.
Actualmente estoy intentando aplicar el teorema de Bayes a cada tornillo de mi robot de trading para "ajustar" estos tornillos al mercado para cada cotización específica en función del resultado.
Tengo 1250 líneas de código con funciones interrelacionadas que dependen unas de otras... No puedo ni cambiar un poco el método y es una locura buscar errores. Hoy mismo he buscado durante cinco horas y he encontrado uno: la variable que informa de las pérdidas debería haberse multiplicado por -1...
El problema es que algo falla una vez al año y te dan una señal de compra (venta) cuando no puede haberla (según la lógica de TS). Dado que un error puede colarse, necesitamos una barrera de entrada separada y mayor en la dirección, y bajo ella todo el resto de la estrategia.