De la teoría a la práctica - página 613
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Aquí leo el artículo Hearst index distribution of non-stationary labelled time series: http://www.keldysh.ru/papers/2013/prep2013_11.pdf
Extracto: "La cifra de Hearst se utiliza, por tanto, a menudo en el análisis de los mercados financieros para estimar la duración de las tendencias o para estimar la duración de la muestra sobre la que deben calcularse las medias móviles."
Sí, bueno, el índice Hearst también depende de la longitud de la muestra....
Extracto: "La cifra de Hearst se utiliza por tanto a menudo en el análisis de los mercados financieros para estimar la duración de las tendencias o para estimar la longitud de la muestra sobre la que deben calcularse las medias móviles."
Ay, esto es Internet y hay mucho escrito sobre todo de análisis de series financieras, tales "trabajos" aparecen periódicamente en Habra, la estructura de los artículos es simple: tomamos el primer método matemático "que se nos ocurrió" y lo aplicamos a las series financieras - luego la conclusión ¡vaya si funciona! y o trabajos banales, pero no siempre..... como en este hilo ))))
aquí escribió su visiónhttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1021#comment_8096557
no sé por qué, pero tengo la sensación de que en runet el aparato matemático está bastante anticuado. busqué en google el método SSA y leí en parte la información en sitios ingleses y luego de nuevo en runet. pero me dio la impresión de que en runet son traducciones de los originales ingleses..... quizás en runet el aparato matricial es algo que se desarrolló hace 20-30 años? y hay métodos más modernos para trabajar con grandes cantidades de datos? y como derivada - trabajar con series temporales?
El baile de Voland tuvo lugar en un piso de cinco habitaciones.Cuando Koroviev llevó a Margarita al baile, ella dijo :
"... lo que más me sorprende es dónde encaja todo". Agitó la mano, subrayando la inmensidad de la habitación. Ella alzó una mano para indicar la inmensidad de la habitación y Korovyov sonrió dulcemente, con una sombra parpadeando en los pliegues de su nariz: "La más fácil de todas", respondió, "para quien conoce la quinta dimensión lo suficientemente bien como para estirarla hasta los límites deseables". Le diré más, señora, ¡hasta quién sabe qué límites!"
М. Bulgakov "El maestro y Margarita"
En pocas palabras, se han quedado sin palabras.
Me parece que el intervalo de lectura de las citas (y tal vez algo más.) debe cambiar dinámicamente con la hora del día.
Tenías una ventana dinámica y "orejas".
No, Eugene, creo que el destino es llevar esa distribución bimodal al grial. O para comercializar la forma de conseguirlo. Porque allí hay misterio y misticismo, y de ahí el codiciado tesoro.
Porque hay misterio y misticismo, y por lo tanto un tesoro codiciado.
¡Alexander! ¿Cuál es el cambio en el cálculo del ACF, con qué lo comparamos?
Bueno, en mi WisSim cuenta así:
es decir, es la suma de los productos de los incrementos en la ventana deslizante.
Si la correlación es <=0 debería haber un retroceso sin restricciones hacia la media, si es >0 debería haber una continuación del movimiento direccional.
Pero, no funciona bien para mí.
El caso es que en los datos de ticks algunos pares tienen casi siempre coeficiente de correlación >0, y tengo que ir a flujos Erlang de órdenes cada vez más altos... Es tortuoso y lento...
Ahora no me sorprende que plebeyos como Bas lleven décadas echando monedas para urdir un Grial campesino... Es un proceso largo y doloroso...
Lo que necesitamos es un Grial inmediato y un dinero ilimitado.
Tal vez usted está maduro para la percepción:
( #1, #2, #3, #4 )
https://www.mql5.com/ru/forum/70676