De la teoría a la práctica - página 160

[Wizard2018]

Alexander_K2:

De ninguna manera - 2 y punto.

Véase el archivo adjunto. Ahora sólo asegúrese de que en los incrementos >=25 pips la tendencia comienza. Tiene que estar ahí, porque la "memoria" con la distribución anterior se pierde casi por completo.

Incluso el viejo Larry se acordó de escribir que las tendencias comienzan con "explosiones". Personalmente no busco "tendencias" ni "bemoles" desde hace mucho tiempo, y ni siquiera intento separar una cosa de la otra. (En general, renuncié a estas nociones, al mirar los gráficos del mercado y construir sistemas).

P.D.

Pido disculpas por las salidas de tono más salvajes, pero necesito urgentemente un consejo. Hay números pseudoaleatorios del 1 al 42, generados en series de 7 números. Necesita al menos 3-4 de ellos para "adivinar" con una probabilidad aceptable. Hoy he empezado con un PRNG lineal congruente, he adivinado que es imposible tener tanta suerte, pero por algo hay que empezar.

Por supuesto, el intento de calcular los coeficientes mediante el algoritmohttps://nauchforum.ru/studconf/tech/xli/17030 fracasó. Pero cuando intenté elegir los coeficientes "a mano", es decir, con una simple búsqueda de todas las variantes, conseguí algo. Es decir, para algunos conjuntos a, c, m el algoritmo LKGPSF(ki=(a*ki-1+ c)mod m) calcula perfectamente algunos números en una fila. Nunca había intentado utilizar el PRNG, me sorprendió tal precisión. (Estoy acostumbrado a los números aleatorios, pero aquí tengo resultados de la lotería y el programa funciona como un reloj).

Pero la estabilidad no es suficiente. Entonces, todo se estrella, los coeficientes cambian. Al parecer, algún tipo de astucia depende del número anterior o algo aleatorio. Los recursos de hierro no son suficientes para recorrer e investigar todo.

¿Supongo que el algoritmo está cerca del PRNG congruente lineal? ¿Algún consejo sobre dónde ir ahora?

[Dr. Trader]

Wizard2018:

Hay números pseudoaleatorios del 1 al 42, generados en una serie de 7 números. Necesita al menos 3-4 de ellos para "adivinar" con una probabilidad aceptable. Hoy he empezado con un PRNG lineal congruente, ya intuía que en principio no podía tener tanta suerte, pero por algo hay que empezar.

Si conoces la fórmula o el código del programa de este gpsh, puedes obtener un array de enteros emitidos por el mismo, y luego usando esta técnica intentar restaurar el estado actual de las variables internas del gpsh y calcular los siguientes números
https://yurichev.com/writings/SAT_SMT_draft-RU.pdf capítulo 7.7

[Wizard2018]

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Gracias. Tratando de adivinar la fórmula, los números del archivo son claramenteki=(a*ki-1+s)mod m)

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:
¡Ja! Tienes razón. Ayer obtuve +10% y ahora estoy en rojo en el USDJPY. SanSanych y bas tenían razón: la tendencia no se está procesando bien. Sin embargo, el algoritmo sigue siendo impresionante y está plenamente justificado. Específicamente hice una investigación adicional - este algoritmo en realidad describe el movimiento del centro de distribución de los incrementos de pares en relación con 0. Pero, eso no es suficiente - estoy de acuerdo.

Y es probable que el euro tampoco sea tan suave.

Es que te estás yendo por las ramas. No hay ningún Nobel, ya que prácticamente todo el mundo aquí lo está haciendo muy bien. Sólo que algunos están más cerca y otros más lejos.

No recomiendo un real con este tipo de cosas.

Buena suerte.

[Alexander_K2]

Renat Akhtyamov:

Y es probable que el euro tampoco sea tan suave.

Es que te estás yendo por las ramas. No hay ningún Nobel, porque prácticamente todo el mundo aquí lo está haciendo muy bien. Sólo que algunos están más cerca y otros más lejos.

No recomiendo un real con este tipo de cosas.

Buena suerte.

Creo que un análisis exhaustivo de esta operación con el USDJPY (-1000 pips) aclarará mucho. Si no entiendo por qué ha ocurrido y no puedo explicar esta vergüenza de forma razonada, dejaré el Forex sin ambigüedades (¿qué dijo Einstein? Correcto - "quien trabaja persistentemente pero en vano sobre un problema es un loco". Un diagnóstico terrible, si se piensa en ello). Sin entender las causas y el mecanismo de lo ocurrido no hay nada que hacer al respecto, sólo esperar a que se produzca un drenaje completo. Totalmente de acuerdo.

[Maxim Dmitrievsky]

[Mykola Demko]

Alexander_K2:
Creo que un análisis exhaustivo de esta operación con el USDJPY (-1000 pips) aclarará mucho. Si no entiendo por qué ha ocurrido y no puedo explicar esta vergüenza de forma razonable, dejaré el Forex sin ambigüedades (¿qué dijo Einstein? Así es, "el que trabaja persistentemente pero en vano sobre un problema es un loco". Un diagnóstico terrible, si se piensa en ello). Sin entender las causas y el mecanismo de lo ocurrido no hay nada que hacer al respecto, sólo esperar a que se produzca un drenaje completo. Totalmente de acuerdo.

Qué hay que entender, sentado en un rango, todos los que trabajan en la tendencia han dejado el mercado (sacudido). Sólo quedaban los flautistas.

Después de este alivio, el mercado se movió a un nuevo rango, y todos los flautistas en la reducción.

Yo digo que necesitamos algo que señale cuándo la tendencia cambia de tendencia a plana y viceversa.

Si lo tenemos, podemos operar: en plano, en la ruptura de las fronteras, en tendencia, en la ruptura de las fronteras. Es decir, estrategias mutuamente excluyentes, de ahí que sea importante saber en qué estado se encuentra el mercado.

Este enfoque excluye los problemas de falsas rupturas o falsos rebotes.

Es decir, antes de que se produzca una vela de ruptura.

[СанСаныч Фоменко]

Nikolay Demko:

Qué hay que entender, sentado en un rango, todos los que trabajan en la tendencia han dejado el mercado (sacudido). Sólo quedaban los flautistas.

Después de este alivio, el mercado se movió a un nuevo rango, y todos los flautistas en el drawdown.

Yo digo que necesitamos algo que señale cuándo la tendencia cambia de tendencia a plana y viceversa.

Si lo tenemos, podemos operar: en plano, en la ruptura de las fronteras, en tendencia, en la ruptura de las fronteras. Se trata de estrategias mutuamente excluyentes, por lo que es importante saber en qué estado se encuentra el mercado.

Este enfoque excluye los problemas de falsas rupturas o falsos rebotes.

Es decir, antes de que se produzca la ruptura.

Hagamos un análisis.

Tengo 18.000 barras en el H1.

Los marcamos con tendencias perfectas con ZZ. Mi ZZ tiene un parámetro - el número mínimo de pips después del cual se considera una inversión. Lo pongo = 100 pips, es decir, no tengo tendencias con menos de 100 pips de cambio.

A continuación, calculo el número de barras entre los retrocesos en horizontal, es decir, la duración de las tendencias en barras.

De 18 000 barras del archivo inicial se obtuvieron 276 cambios de tendencia

Datos finales

summary(leg.75_L[1:ii_diff])
   Min. 1 st Qu.  Median    Mean 3 rd Qu.    Max. 
   1.00   22.00   44.50   65.67   79.00  460.00 

La tabla muestra que hay saltos de más de 100 pips con la distancia entre los retrocesos de 1 barra. Además, el 25% de los intervalos entre las inversiones son superiores a 79 barras, es decir, la tendencia duró más de 4 días

Calculemos en detalle

quantile(leg.75_L[leg.75_L>0],  probs = seq(0, 1, 0.1))
   0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%  100% 
  1.0  10.0  19.0  24.0  36.0  44.5  57.0  72.0  94.0 142.0 460.0

Vemos que el 90% de las tendencias por encima de 100 duran casi 6 días.

¿Qué es una tendencia lateral en esta clasificación? ¿El 10% restante?

Veamos las características de frecuencia de las duraciones de las tendencias. Esta es probablemente la más interesante

Ante este panorama, la pregunta es: ¿se puede predecir algo? Me parece que la distancia entre los cambios de tendencia está sujeta a la ley de distribución uniforme.

Mi conclusión:

Es un ejercicio inútil predecir un cambio de tendencia.

[Alexander_K2]

Ahora mira lo que me pasó en el USDJPY:

Arriba - gráfico del USDJPY propiamente dicho y bandas de Bollinger con 4*sigma. El volumen de la muestra es de 25.600 ticks, lo que corresponde al intervalo de confianza del 99,5% del paquete de ondas de los incrementos de los ticks. Es decir, vemos el paquete de ondas del precio y su movimiento de forma MUY completa.

Las operaciones se realizaron en el gráfico inferior (véase el algoritmo descrito en este hilo).

Unas 3 operaciones geniales con un magnífico beneficio. Y uno de los tratos más vergonzosos en el menos profundo de 1000 pips (resaltado por las flechas rojas).

Así que miro y miro estos gráficos de esta manera y de la otra, y entiendo que - todo se ha ido, Alexander_K y el gato de Schrodinger (sentado a mi lado con los ojos saltones y no puede decir nada)...

¿Qué debo hacer? ¿Mantener 3 ofertas verdes y eliminar 1 roja?

Eso es todo, es hora de dar por terminado el día y alejarse de Forex.

[Alexander Sevastyanov]

Alexander_K2:

Y un comercio más vergonzoso en el más profundo negativo 1000 pips (resaltado por las flechas rojas).

...

No puedo entender - ¿cuál fue la razón para mantener 3 oficios verdes y eliminar 1 rojo?

Nadie es inmune a las operaciones perdedoras. Las pérdidas forman parte del negocio comercial. Por desgracia, los cisnes negros (véase el libro de Nassim Taleb) son mucho más comunes de lo que uno quisiera.

Tal vez la única manera de limitar las pérdidas sea colocar un stop loss. Pero eso no significa que la ST vaya a ser rentable.