De la teoría a la práctica - página 270

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Novaja y yo hemos investigado un poco.

Los tics llegan al terminal en algunos intervalos aleatorios. Alexander escribió que es importante saber qué tipo de distribución es. Tomé el historial de ticks de mt5, para poder trabajar con una precisión de milisegundos.


La distribución de las pausas entre los ticks tiene el siguiente aspecto

"Aproximadamente" se debe a que el gráfico está promediado. El dilling distorsiona el tiempo real de las garrapatas. O los redondea a ~10 milisegundos, o cambia cíclicamente su tasa de generación. Antes de promediar, este gráfico (ventana de 0-100ms) tiene el siguiente aspecto

He visto estos mismos picos en los gráficos de Alexander, ahora está más claro de dónde vienen.


El resultado fue que el gráfico de frecuencias promediadas puede describirse mediante la suma de las distribuciones Gamma y Cauchy. El primer parámetro de la distribución gamma para algunos tratos puede ser seleccionado como un número entero y la distribución Gamma se convierte en su caso especial - la distribución Erlang.


Este es un gráfico de otro trato:

línea negra - distribución tal y como se recibe del historial de ticks
rojo - medio
El color púrpura es el que se obtiene utilizando la fórmula de gamma+coshi.

No parece perfecto, pero también se ve bien en una escala logarítmica, y la parte superior y la cola suelen coincidir.


La cola de la distribución coincide bien en decenas de segundos



La fórmula:

gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01

Esta es una fórmula para un trato particular, todos tienen parámetros y coeficientes ligeramente diferentes.

En general, la función se parece a esto
function(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}

el parámetro c va de 0 a 1

 
Me recuerda a la fórmula redox universal que descubrí en 1973.
 

¿tiene algún efecto?

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Bichos, errores, preguntas

fxsaber, 2018.03.27 21:06

Ejecutando el EA en modo "Todos los ticks" en MQ-Demo

void OnTick()
{
  static int i = 0;
  
  if (i < 2)
  {
    MqlTick Tick;
    
    if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick))
      Print(Tick.time_msc);
      
    i++;
  }
  else
    ExpertRemove();
}


Resultado

Si-6.18,M1 (MetaQuotes-Demo): every tick generating
Si-6.18,M1: testing of Experts\fxsaber\LimitsSlippage.ex5 from 2018.03.25 00:00 to 2018.03.27 00:00 started
2018.03.26 10:00:00   1522058400378
2018.03.26 10:00:00   1522058400013
2018.03.26 10:00:00   ExpertRemove() function called

El tiempo de la primera garrapata generada es más largo que el de la segunda - error.


 
Kirill Belousov:

¿Tiene algún efecto?

No, este error parece ocurrir sólo en el probador, en los ticks generados desde ohlc.
Tomé el historial de ticks de MT5 (Ver-Símbolos, pestaña de ticks), no tiene nada que ver.

 
Dr. Trader:

Novaja:

Muchas gracias por este tipo de investigación.

Este es el tipo de cosas dignas de ser enmarcadas en un artículo con honorarios por ello.

Respetuosamente,

A_K2.

 
Muy bien, entonces, hermanos. Hemos visto la teoría aquí más de una vez. Pero dónde está la práctica???? ¿De qué sirve la teoría si no se puede poner en práctica?
 

De este estudio se pueden extraer las conclusiones prácticas más importantes:

1. Deberíamos aprender a "descartar" las garrapatas que pertenecen a la distribución Cauchy y trabajar sólo con las que pertenecen a la distribución Gamma (en nuestro caso discreto, la distribución Erlang)

2. Si se hace esto, la solución del problema debería ser la siguiente:.

Ahora trabajo en una ventana de tiempo exponencial móvil, y en ella cuento los ticks reales y la intensidad de la negociación, y debería ser al revés - trabajar con el volumen móvil de la selección de ticks y contar durante cuánto tiempo se "reunió" estevolumen de ticks, y sólo entonces encontrar la intensidad.

Dr. Trader yNovaja, realmente están haciendo un gran trabajo.

 
Mihail Marchukajtes:
Muy bien, amigos. Hemos visto la teoría aquí más de una vez. Pero dónde está la práctica???? ¿De qué sirve la teoría si no se puede poner en práctica?

¡¡¡Al diablo con la práctica!!! ¡¡¡La gente realmente está haciendo grandes descubrimientos aquí!!!

 
Alexander_K2:

¡¡¡Al diablo con la práctica!!! ¡¡¡La gente realmente está haciendo grandes descubrimientos aquí!!!

No tiene valor para ningún descubrimiento si no tiene aplicación práctica. Excepto en la física que podría ser, o en la astrología. Pero estos descubrimientos no son necesarios en el mercado. ¿Qué sentido tienen? Y el nombre de la rama obliga a practicar los resultados obtenidos. ¿No es así?

 
Al trabajar con ticks en el rango de los milisegundos, es poco probable que se utilice. En este corto intervalo el ping jugará un papel importante, y DC no aprueba tales acuerdos y no paga por ellos. IMHO
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