De la teoría a la práctica - página 580
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
DE ACUERDO. Bajémoslo. No me importa, sólo quiero llenarme los bolsillos y no me importan los de los demás.
1. Trabajo con garrapatas en una ventana de tiempo de segundos deslizantes.
2. por ejemplo, tomar una ventana = 14400 segundos, y crear 3 (tres) buffers FIFO(14400).
3. Con frecuencia = 1 seg. cuente la diferencia entre el valor del precio actual y el anterior (incremento). Todo lo que hay en una fila, sin importar si fue un tick real o no, se escribe en el buffer #1. Calculamos la suma de todos los valores que contiene. Es el precio. Línea negra.
4. Contar los módulos de incremento - los escribimos en el buffer #2. Cuenta la suma. Dividir por 14400. Se trata de la tasa media de variación del precio. Llamémoslo C.
5. Ahora es un poco más complicado. Tenemos que contar el número de ticks reales en esta ventana. En cada paso, miramos si el incremento en sí mismo o el tiempo de llegada del valor ha cambiado. Si lo ha hecho, escribimos una unidad (1) en el buffer №3, si no - 0. Cuenta la suma de las unidades. Por ejemplo, obtenemos 12345. Este es el número real de ticks entrantes en 14400 segundos. La suma de las unidades de incremento del buffer #2 se divide por 12345. Es el valor medio de los incrementos de Lambda.
6. Calcular el coeficiente de difusión mediante la fórmula: D^2=C*Lambda*T. Desviación estándar Sigma=sqrt(C*Lambda*T).
7. Ahora supongamos que todos los incrementos de la PA son débilmente dependientes. La suma de estos valores da un número que pertenece a una distribución normal.
6. A partir de cero, trazamos líneas de soporte/resistencia = +-2,5758*Sigma, donde 2,5758 es el cuantil 99 de la distribución normal. Son líneas rojas y azules.
7. Para el precio es lo mismo, sólo que +-2,5758*Sigma no se toma desde 0, sino desde el punto de referencia inicial, es decir, el primer elemento del buffer FIFO(14400).
Eso es todo. Este es el máximo que se puede exprimir de la difusión estándar (¡no anómala!).
Alexander! Si descargo tres columnas (Suma de incrementos y canal de varianza) ¿se puede sustituir para ver el gráfico? Porque trabajo con exel online con un límite de 3000 celdas.
Soy un poco vago, Gianni... La difusión no me ha aportado ni un céntimo personalmente. Tirado en una cuneta con los bolsillos vacíos, escribo desde aquí... Estoy esperando que la Persona de este hilo muestre el Resultado y respire esperanza.
¡Quemaron el grial!
A-ya-ya-.... ¿Dónde? ¿Dónde ir para ser feliz? Muéstrame el estado basado en este algoritmo, por favor... He tenido +5% de ganancias en seis meses. Falta algo.
A-ya-ya-.... ¿Dónde? ¿Dónde ir para ser feliz? Muéstrame el estado basado en este algoritmo, por favor... He tenido +5% de ganancias en seis meses. Algo falta...
Tal vez no tengas suficiente tiempo.
Sus pensamientos y cálculos parecen bastante adecuados.
Sólo hay una pregunta que me ronda la cabeza: ¿por qué el cuantil del 99%?
¿Están todos los demás niveles agotados o qué?
Soy un poco vago, Gianni... La difusión no me ha aportado ni un céntimo personalmente. Tirado en una cuneta con los bolsillos vacíos, escribo desde aquí... Estoy esperando que la Persona de este hilo muestre el Resultado y respire esperanza.
En general, obtengo un multiplicador en la varianza = 5. Y esta cifra es más o menos razonable, por lo que quiero mirar el intervalo largo.
Tal vez no tenga suficiente tiempo.
Sus pensamientos y cálculos parecen bastante adecuados.
Sólo hay una pregunta: ¿por qué el cuantil del 99%?
¿Están todos los demás niveles agotados o qué?
:))) No lo sé. Es posible jugar.
El estado necesita un grial, incluso con una pequeña adición secreta a este algoritmo.
Al menos sabré que es posible, salir de la cuneta y continuar la búsqueda.
Tengo así +5% de beneficio en seis meses. Algo falta...
Se trata del cuantil, por supuesto... menos del 999% no vale la pena ni asomar la nariz. ))
Consiguió una imagen como esta en 3.000 minutos
Alexander_K:
salir de la cuneta y seguir buscando.
¿Qué hay de la construcción de tal teoría, ya que estamos buscando desviaciones de la media y un retorno a cero.
Supongamos que tenemos dos sumas de incrementos.
A = suma de los incrementos de precio
B = suma de los incrementos del precio medio
Calcular la varianza C = A - B = la desviación actual de la media
A continuación, calcula la varianza de A y B
Entonces sigma = Abs(dispersión A - dispersión B)
Construimos un canal y si C ha roto el nivel suponemos que el precio volverá a la media.
Hasta ahora solo he visto una orden con el euro el día 14 , creo que fue a las 16:01 compra Tp de unos 70 pips.
No, estoy harto de la teoría... El Estado quiere al Hombre. Estaré esperando.