De la teoría a la práctica - página 374
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Así que bien podría ser el gato de Shredeng la próxima vez....
No es él, probablemente sea otra versión de él. Ahora también ha cambiado de género.
No, al contrario, este mensaje https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page945#comment_7539752 revela el acceso a la señal previamente oculta. Como dijo Alexander, está registrado a nombre de su esposa, ahora no es difícil encontrar la señal en sí. Suponiendo que Olga Shelemey sea su nombre del foro, encontraremos la única señal https://www.mql5.com/ru/signals/412532, que dice :
"Autor del sistema de comercio - Alexander_K2(https://www.mql5.com/ru/forum/221552)".
Sí, el resultado no fue prometedor, una pérdida de 328 USD en el real, incluyendo cerca de cero para los dos meses de 2018. Sin embargo, esto no significa que las ideas que sustentan el sistema probado sean defectuosas, aunque no las conozcamos todas. Creo que si Alexander no hubiera ocultado la señal con tanto cuidado, sino que hubiera discutido los resultados, igual habría salido algo positivo en la práctica. Al fin y al cabo, atraería la atención y muchos opinarían sobre las razones y los resultados de cada transacción. Por qué no sacar el grano. Pero... cerró su comercio al público desde el principio. Y hubiera sido posible obtener, por ejemplo, una comparación con las Bandas de Bollinger. Y sus modificaciones. И ... cuántos puestos había con los resultados de diversos trabajos de análisis, que parecían acercarse a las ideas de Alexander. Pero ya está hecho. Yo, por ejemplo, ya no tengo interés en los resultados de las operaciones con el (sistema ?) de Alexander. Probablemente, volverá a aparecer, si empieza a tener en cuenta las palabras de los demás y deja de ocultar sus fallos. Son inevitables, pero para él son dolorosas debido a su objetivo declarado: demostrar que para los físicos la tarea es fácil. Si el objetivo hubiera sido más sencillo, podría haber seguido adelante.
Al mismo tiempo, me gustaría expresar mi gratitud a Alexander, que me ha animado a aprender muchas cosas de las que antes no sabía nada. De hecho, incluso fui a averiguar lo que la gente está haciendo ahora en la teoría de la probabilidad y la matemática, miré a través de la composición de los cursos y descargué muchas fuentes estudiadas en los últimos años en la Universidad Estatal de Moscú y MIPT. Lo más valioso para mí de este hilo creo que es el brillante recordatorio de que estudiar distribuciones está muy lejos de estudiar secuencias, o más bien que diferentes secuencias de eventos pueden tener las mismas distribuciones. Y es la secuencia lo que nos importa a los que queremos beneficiarnos de los movimientos de los tipos.
No, al contrario, este mensaje https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page945#comment_7539752 revela el acceso a la señal previamente oculta. Como dijo Alexander, está registrado a nombre de su esposa, ahora no es difícil encontrar la señal en sí. Suponiendo que Olga Shelemey sea su nombre del foro, encontraremos la única señal https://www.mql5.com/ru/signals/412532, que dice :
"Autor del sistema de comercio - Alexander_K2(https://www.mql5.com/ru/forum/221552)".
Sí, el resultado no fue prometedor, una pérdida de 328 USD en el real, incluyendo cerca de cero para los dos meses de 2018. Sin embargo, esto no significa que las ideas que sustentan el sistema probado sean defectuosas, aunque no las conozcamos todas. Creo que si Alexander no hubiera ocultado la señal con tanto cuidado, sino que hubiera discutido los resultados, igual habría salido algo positivo en la práctica. Al fin y al cabo, atraería la atención, y muchos opinarían sobre las razones y los resultados de cada transacción. Por qué no sacar el grano. Pero... cerró su comercio al público desde el principio. Y hubiera sido posible obtener, por ejemplo, una comparación con las Bandas de Bollinger. Y sus modificaciones. И ... cuántos puestos había con los resultados de diversos análisis, que parecían acercarse a las ideas de Alexander. Pero ya está hecho. Yo, por ejemplo, ya no tengo interés en los resultados de las operaciones con el (sistema ?) de Alexander. Probablemente, volverá a aparecer, si empieza a tener en cuenta las palabras de los demás y deja de ocultar sus fallos. Son inevitables, pero para él son dolorosas debido a su objetivo declarado: demostrar que para los físicos la tarea es fácil. Si el objetivo hubiera sido más sencillo, podría haber seguido adelante.
Al mismo tiempo, me gustaría dar las gracias a Alexander por haberme animado a aprender muchas cosas de las que antes no sabía nada. De hecho, incluso fui a averiguar lo que la gente está haciendo ahora en la teoría de la probabilidad y la matemática, miré a través de la composición de los cursos y descargué muchas fuentes estudiadas en los últimos años en la Universidad Estatal de Moscú y MIPT. Lo más valioso para mí de este hilo creo que es el brillante recordatorio de que estudiar distribuciones está muy lejos de estudiar secuencias, o más bien que diferentes secuencias de eventos pueden tener las mismas distribuciones. Y es la secuencia lo que nos importa a los que queremos beneficiarnos de los movimientos de los tipos.
¿Conoce alguna dirección más prometedora?
Dejemos de lado la palabra "ya sabes", va dirigida a los que han encontrado el grial y en realidad significa "comparte, ¿eh? Me limito a "considerar esto y aquello".
Como he dicho, en mi opinión es más prometedor analizar las secuencias que las distribuciones de los valores de los cursos o sus incrementos. Por definición, una distribución es una propiedad de la población general y es de naturaleza integral. La falta de memoria y la ley de la raíz cuadrada también son integrales. Y necesitamos un modelo de comportamiento del curso en un área local. Donde, en particular, ambas propiedades integrales pueden ser violadas.
P.D. Sí, lo siento. El modelo en sí no es necesario en absoluto, basta con cualquiera de sus propiedades, regularidades. No hay palabras, es más divertido con un modelo, pero sigue siendo opcional. Se puede ver en la secuencia de la búsqueda de Alexander - comenzó con la creencia absoluta en la distribución t2 de la t3de Student, lo que significa una relación estadísticamente significativa entre dos valores de la serie, el actual y el siguiente, luego comenzó a buscar "algún índice en lugar de la relación de deriva", "al menos algo convergente al límite de Paulson" y otros. Pasó a buscar al menos algunas propiedades apropiadas para el comercio, con la voluntad de cambiar tanto la distribución como su tipo; el modelo se volvió innecesario.¡Tío A_K2!
He pensado en un truco sobre las colas largas de la distribución de los incrementos para ajustarlos,
lee sobre la frecuencia de Nyquist, a ver si lo entiendes....
¡Tío A_K2!
He estado pensando en las colas largas de las distribuciones incrementales para ajustarlas,
lee sobre la frecuencia de Nyquist, a ver si lo entiendes....
No funcionará. Has cruzado un erizo con otro erizo y crees que tendrás 30 metros de alambre de espino.
Allí no hay frecuencias, todo son leopardos en el monte, cuyas siluetas algunos, especialmente los ciudadanos asustados, ven en las divisiones de la montaña.
Como he dicho, creo que es más prometedor analizar las secuencias que las distribuciones de los valores de los cursos o sus incrementos.
Es más prometedor analizar ambas secuencias y sus distribuciones al mismo tiempo. Sin embargo, una distribución es una de las propiedades de una secuencia.
Es más prometedor analizar simultáneamente ambas secuencias y sus distribuciones. Sin embargo, la distribución es una de las propiedades de una secuencia.
En mi opinión, es prometedor estudiar diferentes propiedades de los gráficos. en econometría estudiamos muchas de ellas.
En mi opinión, es prometedor estudiar las diferentes propiedades de los gráficos. en econometría, hay muchos estudios de este tipo.
El aparato de procesamiento de BP es el mismo en todas partes, en la econometría es lo mismo. Pero la finalidad del tratamiento puede ser diferente. No creo que la econometría pueda ayudar en cuestiones de comercio a corto plazo, hasta 1-2 meses. No creo que la econometría pueda hacer nada para el comercio a corto plazo, digamos, hasta 1-2 meses.
Es más prometedor analizar simultáneamente ambas secuencias y sus distribuciones. Sin embargo, la distribución es una de las propiedades de una secuencia.
A veces sí, pero rara vez. Estamos hablando de una distribución de probabilidad, pero ¿quién ha demostrado que hay estabilidad estadística en una secuencia de cursos? Recuerdo que tú mismo citaste al menos dos veces la figura https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page162#comment_6399653 ("Es decir, se forma una distribución, luego se produce un "salto" de precio fuera de esta distribución, y se forma una nueva distribución en torno a otro centro"), donde se puede ver cómo cambian las características estadísticas de la serie. No tienen esa estabilidad. En concreto, tampoco suele haber distribución. Otra cosa es encontrar propiedades locales de una secuencia que tengan sentido en algún momento, y utilizar métodos de teoría de la probabilidad para los parámetros de esas propiedades en ese momento.
Por cierto, después de leer el comentario de bas sobre la diferencia entre distribuciones y secuencias, me interesé y calculé un ratio. Tomé los datos de Alexander(https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page349#comment_7348507) y calculé las sumas de los incrementos positivos y negativos considerados por separado con el fin de operar en el movimiento de la tasa en el rango de 0,01464 (de 1,20982 a 1,22446). Las propiedades de la distribución no están relacionadas con el orden de los incrementos. En otras palabras, la media, la varianza y, en general, todos los momentos serán iguales si primero aumentan todas las tasas positivas y después todas las negativas. En este caso la tasa subirá primero 0,8 y luego bajará casi 0,8. Por métodos de análisis de distribución encontraremos fluctuaciones de interés con la amplitud de 0,015 sobre el fondo de fluctuaciones con la amplitud de 0,8 que son 55 veces mayores. No nombraré esta relación, pero me impresiona.