De la teoría a la práctica - página 624
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Alexander_K2:
entonces tendríamos realmente un análogo directo del proceso Ornstein-Uhlenbeck con retorno a la media.
Por lo tanto, en el mercado de divisas no hay una media, es decir, no hay una expectativa constante de estera. Así que no hay nada a lo que volver inicialmente... Podemos volver a las ondas como media, pero no necesariamente ayuda...
En consecuencia, la desviación de la media también es una ficción...
¿Puede alguien decirme qué distribuciones con curtosis muy grandes, similares a la de Laplace, son simétricas?
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De la teoría a la práctica
Alexander_K2, 2018.09.28 00:03
Algo que me interesa es esta distribución como modelo de rentabilidad:
https://en.wikipedia.org/wiki/Skellam_distribution
Es extremadamente similar a la distribución incremental real y sus valores lo son, pensándolo bien, la diferencia de dos valores con distribución de Poisson.
Si es así, se podría argumentar que el propio precio tiene una distribución de Poisson en relación con la expectativa en la ventana deslizante. Y la distribución de Poisson tiende a la normalidad con un tamaño de muestra grande...
Por lo tanto, haz lo que quieras conmigo, pero la teoría de los procesos gaussianos y de Wiener, como el proceso de Ornstein-Uhlenbeck con retorno a la media, no se ha agotado del todo.
Sospecho que debemos aumentar los intervalos de tiempo entre la lectura de las cotizaciones de garrapatas (específicamente - el trabajo en el flujo de Erlang de alto orden) y en una ventana deslizante al menos veinticuatro horas.
Ejecuto mi TS con el flujo de Erlang de orden 60 (leído una vez por minuto en promedio) y ventana = 24 horas - será interesante comparar mis cotizaciones más tarde con el OPEN/CLOSE M1...
Supongo que habrá intercambios raros (Dios no lo quiera, estoy dispuesto a ser paciente), pero con gracia.
P.D. Tampoco me olvido de la autocorrelación: veamos en tiempos más largos si es exponencialmente decreciente como exigen Ornstein y Uhlenbeck.
Skellama.
Si consideramos el precio como una suma de incrementos con origen en 0, en lugar de algún valor inicial, entonces obviamente el precio actual y el anterior pertenecen a diferentes distribuciones de Poisson desplazadas por 1 incremento en la ventana deslizante. Las expectativas de tales distribuciones están siempre en torno a 0. El exceso es prohibitivo.
Creo que el ancestro de la doble distribución geométrica (distribución de Laplace) que vemos en los flujos de Erlang es la distribución de Skellam.
Por lo tanto, en el mercado de divisas no existe la media, es decir, una expectativa de pareja constante. Así que no hay nada a lo que volver inicialmente... Se puede volver a los saludos como media, pero tampoco es seguro que ayude...
En consecuencia, la desviación de la media también es una ficción...
Me estoy cansando de publicar esta foto:
En el segundo gráfico - expectativa = 0 siempre y para siempre...
Me estoy cansando de publicar esta foto:
En el segundo gráfico - expectativa =0 siempre y para siempre.
Es difícil adivinar lo que hay en la foto de nuevo, por desgracia, no puedo seguir su investigación, aunque lo intento )))
¿Qué es? ¿Incrementos de precio de cierre en M1?
Es difícil adivinar lo que hay en la foto de nuevo, por desgracia, no puedo seguir su investigación, aunque lo intento ))))
¿Qué es? ¿Incrementos del precio de cierre en M1?
Realmente no recuerdo... Me confundí con los flujos de Erlang... Ahogado...
Pero la esencia es la misma: es la suma de los incrementos en la ventana deslizante.
Me estoy cansando de publicar esta foto:
En el segundo gráfico - expectativa=0 siempre y para siempre.
Y estoy cansado de exponer tu ignorancia).
Hay que operar sobre el precio, no sobre el segundo gráfico. Si el TC diera "el segundo gráfico" en lugar del precio - otro asunto).
En el segundo gráfico, expectativa=0 siempre y para siempre.
Bueno, si se hace una media de mil años, podría ser un precio cero, pero no creo que se viva lo suficiente como para esperar ese cero).
Y me estoy cansando de exponer tu ignorancia)
Tienes que operar con el precio, no con tu segundo gráfico. Si los CDs te dieran una "segunda carta" en lugar del precio - eso sería diferente)
Familiarícese con el tema:
http://inis.jinr.ru/sl/vol2/Physics/Динамические%20системы%20и%20Хаос/Федер%20Е.,%20Фракталы,%201991.pdf
Bien, el mercado es fractal. Se ha contado con Hearst. ¿Y ahora qué? ¿Cómo ayuda esto a la previsión?