Dalla teoria alla pratica
Buona sera, cari commercianti!
Ho deciso di lasciare il forum per un po', e mi sono subito annoiato:)))) E solo per leggere, ahimè - non interessante. Tutti sono occupati con piccoli problemi all'interno dei loro modelli personali e della loro personale visione del mercato. Mi consigliano di leggere dei miserabili GARCH...
Quindi continuerò i miei esercizi letterari e tecnici a poco a poco, chi è interessato - legga.
Ancora una volta consiglio vivamente di leggere gli argomenti:
https://www.mql5.com/ru/forum/219894
https://www.mql5.com/ru/forum/218475
https://www.mql5.com/ru/forum/220237
Sono state avanzate delle ipotesi, ovvero:
1. La distribuzione degli incrementi di prezzo è una distribuzione t2 di Student.
2. Il processo di determinazione dei prezzi è non-markoviano e nessuna azione può distruggere questa non-markovianità.
3. In prima approssimazione, il modello di prezzo è un processo di Wiener con deriva descritto in termini di equazione di Fokker-Planck.
La cosa più importante è capire che questa equazione descrive la funzione di densità di probabilità del processo di prezzo, non il prezzo stesso!!!!
Il nostro compito è più complicato - aggiungiamo una componente integrale a questa equazione.
Quindi risolveremo numericamente questa equazione dati i seguenti termini per il nostro caso:
deriva - media ponderata mobile WMA
diffusione - dispersione ponderata
componente integrale - la varianza media dei dati dell'archivio ad una data dimensione del campione.
Continueremo domani.
Saluti,
Alessandro_K
Ancora una volta, a nome della comunità raccomando vivamente di usare i link invece del testo
Personalmente non alzerei un dito per seguire un link di una persona che non può nemmeno fare una cosa così semplice
ancora una volta, a nome della comunità, raccomando fortemente che i link siano collegati piuttosto che il testo
Personalmente, non alzerò un dito per seguire un link di una persona incapace anche di un'azione così semplice.
OK, Alexey - corretto.
OK, Alexey - corretto.
scusate la durezza )) è solo un po' fastidioso con la stessa cosa - link e fonti non formattate
Così, risolveremo numericamente questa equazione, dati i seguenti termini per il nostro caso:
deriva - media ponderata mobile WMA
Domani - continueremo.
Saluti,
Alessandro_K
Il WMA avrà ritardi di gruppo e di fase pazzi, così che la deriva sarà esattamente l'opposto. Di conseguenza, tutte le distribuzioni, ecc. non riguarderanno il mercato, ma proprio questi ritardi.
È con il campionamento che è bello e piacevole lavorare).
Saluti.
ZZY sono riuscito a entrare nel mio computer di notte).
Buona sera, cari commercianti!
Ho deciso di lasciare il forum per un po', e mi sono subito annoiato:)))) E la semplice lettura, ahimè, non è interessante. Tutti sono occupati con piccoli problemi all'interno dei loro modelli personali e della loro personale visione del mercato. Mi consigliano di leggere dei miserabili GARCH...
Quindi continuerò i miei esercizi letterari e tecnici a poco a poco, chi è interessato - legga.
Ancora una volta consiglio vivamente di leggere gli argomenti:
densità di probabilità del processo di prezzo, non il prezzo stesso!!!!
Il nostro compito è più complicato - aggiungiamo una componente integrale a questa equazione.
Quindi risolveremo numericamente questa equazione dati i seguenti termini per il nostro caso:
deriva - media ponderata mobile WMA
diffusione - dispersione ponderata
componente integrale - la varianza media dei dati dell'archivio ad una data dimensione del campione.
Continueremo domani.
Saluti,
Alessandro_K
Qual è la ragione per scegliere la WMA (media mobile ponderata)?
Continuiamo.
Quindi, è molto importante per noi capire il significato fisico e matematico di OGNI variabile nell'equazione di Fokker-Planck, che noi, oltre a questo, abbiamo complicato con un termine integrale aggiuntivo.
1. La densità di probabilità W(x,t) è la probabilità che in un certo punto t il prezzo POSSA avere un certo valore. Inoltre, per qualsiasi volume di campione i valori del prezzo si trovano negli intervalli definiti dalla disuguaglianza di Chebyshev.
2. Il prezzo x è il valore di Ask o Bid in un certo momento t. Inoltre, sono esattamente le quotazioni tick, cioè se non ci fossero accordi, il prezzo non viene letto nel tempo e non partecipa ai calcoli. Si prega di notare che QUALSIASI tentativo di filtrare i dati dei tick NON distrugge la sequenza non marcata. quindi si può semplicemente lavorare con citazioni pulite e non complicare il compito. È già abbastanza complicato così :))
3. Tempo t. No, direi addirittura TIME t. Questo è il parametro più importante! Ho letto così tanti argomenti qui - come organizzare correttamente la ricezione dei dati dei tick, se ogni tick è importante, ecc. Se la formula contenesse solo W(x) - allora sì, dovrei ricevere ogni tick, e se W(x(t)) - allora avrebbe letto il prezzo con una certa frequenza, indipendentemente dal fatto che fosse un tick reale o meno. Ma noi abbiamo esattamenteW(x,t), il che significa che entrambi questi approcci alla ricezione dei dati sono sbagliati. L'algoritmo corretto per la lettura delle quotazioni è il seguente: selezioniamo una costante t = 1 secondo e leggiamo le quotazioni in tick con questa frequenza .Questo sarà corretto.
La parte sinistra dell'equazione è risolta.
La domanda - dov'è la pratica, dove sono tutti questi lotti, profitti e soldi alla fine della giornata? La risposta - lo sarà, lo sarà sicuramente. Sii paziente.
Continuiamo.
La domanda è: dov'è la pratica, dove sono tutti quei lotti, profitti e soldi alla fine? La risposta - lo sarà, lo sarà sicuramente. Sii paziente.Sono solo io, o l'autore sta per creare la sua propria teoria di mercato... e i suoi prezzi...?
Mi sembra che la PRATICA non consista nel creare il proprio mercato, ma nel seguire un mercato ESISTENTE...
In generale, la creazione di un modello di mercato DIVERSO non farà nulla in termini di PRATICA con il mercato esistente.
È possibile cercare di adattare il NUOVO mercato e quello attuale, ma una coincidenza completa non sarà mai raggiunta, quindi questo compito è puramente teorico e non ha nulla a che vedere con la pratica...
Continuiamo.
Quindi, è molto importante per noi capire il significato fisico e matematico di OGNI variabile nell'equazione di Fokker-Planck, che abbiamo anche complicato con un termine integrale supplementare.
1. La densità di probabilità W(x,t) è la probabilità che in un certo punto t il prezzo POSSA avere un certo valore. Inoltre, per qualsiasi volume di campione i valori del prezzo si trovano negli intervalli definiti dalla disuguaglianza di Chebyshev.
2. Il prezzo x è il valore di Ask o Bid in un certo momento t. Inoltre, sono esattamente le quotazioni tick, cioè se non ci fossero accordi, il prezzo non viene letto nel tempo e non partecipa ai calcoli. Si prega di notare che QUALSIASI tentativo di filtrare i dati dei tick NON distrugge la sequenza non marcata. quindi si può semplicemente lavorare con citazioni pulite e non complicare il compito. È già abbastanza complicato così :))
3. Tempo t. No, direi addirittura TIME t. Questo è il parametro più importante! Ho letto così tanti argomenti qui - come organizzare correttamente la ricezione dei dati dei tick, se ogni tick è importante, ecc. Se la formula contenesse solo W(x) - allora sì, dovrei ricevere ogni tick, e se W(x(t)) - allora avrebbe letto il prezzo con una certa frequenza, indipendentemente dal fatto che fosse un tick reale o meno. Ma noi abbiamo esattamenteW(x,t), il che significa che entrambi questi approcci alla ricezione dei dati sono sbagliati. L'algoritmo corretto per la lettura delle quotazioni è il seguente: selezioniamo una costante t = 1 secondo e leggiamo le quotazioni in tick con questa frequenza .Questo sarà corretto.
La parte sinistra dell'equazione è risolta.
La domanda - dov'è la pratica, dove sono tutti questi lotti, profitti e soldi alla fine della giornata? La risposta - lo sarà, lo sarà sicuramente. Sii paziente.
Qual è la differenza tra:
...считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет...
da
...выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки...?
Sono solo io, o l'autore sta per PROGETTARE la propria teoria di mercato... e la propria determinazione dei prezzi...?
Mi sembra che la PRATICA non consista nel creare il proprio mercato, ma nel seguire un mercato ESISTENTE...
In generale, creare un modello di mercato DIVERSO non farà nulla in termini di PRATICA con il mercato esistente.
È possibile cercare di adattare il NUOVO mercato a quello attuale, ma una coincidenza completa non sarà mai raggiunta, quindi questo compito è puramente teorico e non ha niente a che vedere con la pratica...
Sto semplicemente risolvendo l'equazione di Fokker-Planck numericamente, con attenzione e coerenza. Al momento ho già creato un modello nel sistema VisSim, programmato la combinazione VisSim+MT4, tutto questo sul conto demo ECN mostra ottimi risultati. Dopo il nuovo anno mi sposterò su un conto reale, che ho consapevolmente aperto investendo una buona quantità.
Durante questo periodo voglio condividere il mio ragionamento teorico con i trader-professionisti - e se mi sbaglio da qualche parte ed è troppo presto per aprire un conto reale?
Non sto cercando di insegnare a nessuno, al contrario - mi aspetto una critica ben circostanziata e motivata. E se qualcuno legge solo con interesse - anche bene.
Come è diverso:
da
?
Ogni t=1 sec. non si legge il valore attuale del prezzo, ma uno specifico valore di tick. Cioè in 1 min=60 sec. avrete sempre <=60 tick di dati per i calcoli, e saranno fluttuanti a seconda dell'intensità del trading.
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Buona sera, cari commercianti!
Ho deciso di lasciare il forum per un po', e mi sono subito annoiato:)))) E la semplice lettura, ahimè, non è interessante. Tutti sono occupati con piccoli problemi all'interno dei loro modelli personali e della loro personale visione del mercato. Mi consigliano di leggere dei miserabili GARCH...
Quindi continuerò i miei esercizi letterari e tecnici a poco a poco, chi è interessato - legga.
Ancora una volta consiglio vivamente di leggere gli argomenti:
densità di probabilità del processo di prezzo, non il prezzo stesso!!!!
Il nostro compito è più complicato - aggiungiamo una componente integrale a questa equazione.
Quindi risolveremo numericamente questa equazione dati i seguenti termini per il nostro caso:
deriva - media ponderata mobile WMA
diffusione - dispersione ponderata
componente integrale - la varianza media dei dati dell'archivio ad una data dimensione del campione.
Continueremo domani.
Saluti,
Alessandro_K